什么是Vega 系数（v）？ Vega 值变化曲线分析
时间：2022-10-05 10:53:05 阅读：104
Vega系数是衡量期权价值对于标的资产价格"波动性"改变的敏感度。Vega系数越高，代表期权价值受标的资产价格波动性的影响越大。Vega 反映投资者期权持仓所面临的波动率风险。
图 10-4 Vega 值变化曲线Vega 值为正——期权价值与波动率同向波动∶Buy Call（买人看涨期权、买入认购期权）;Buy Put（买入看跌期权、买入认沽期权）;Vega 值为负——期权价值与波动率反向波动 ∶SelI Call（卖出看涨期权、卖出认购期权）;Sell Put（卖出看跌期权、卖出认沽期权）。平值期权∶ Vega值相对更大。深度虚值期权∶Vega 值趋向于0。Vega 值∶受行权概率影响。
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