是否需要其他的因素来判断K线形成的形状？
判断依据是否需要引入其他的因素。作为判断依据，我们除了K线形成的形状。以及由 K线的形状剥离而出的型之外。还有许多因素可供判断之用，比如前面所讲的成交量、成交额、移动平均线等 K 线抽象化之后的统计资料。在原本的酒田 K 线法中仅仅提到可以利用酒田新值，以及对比稻米市场的不同月份期货合约，几乎没有提到国外分析师利用的其他一些统计资料。即使是不同月份期货合约的比较。这种比较体现出价差的变化。酒田法也并未有太多的系统研究。对于这一点原有的酒田法的考虑或许是这样;并用其他因素来提高观测的精度，过程繁杂但效果并不明显。
与其这样，不如合理地利用建玉法更能有效地使利润更大化。不管怎样，酒田法始终都避免理论化。
【注】使用不同合约价差说明的话，就是"顶部价差缩小"的现象，但是酒田 K 线法缺少对价差的见解，所以我们用不同限月的差来说明。关于差额我们在后面会讲到。首先，触顶之日是 2 月12 日。有时候期货会早触顶，我们选取的例子是同触顶。近期交割（2 月）的合约是通过阳线触顶，而远期交割（6 月和7月）的合约是通过阴线触顶的，所以远期交割的顶是触顶当天的开盘价。可以推测出近期交割的顶是在远期交 割触顶之后形成的。也就是说近期交割和远期交割触顶后暴跌在时间先后上不 一致。这是不同限月合约的差别的一个体现。这种现象遍地皆是。在刚刚进入 2 月的时候，出现了逆差额现象。当前的底的形成方式，体现在近期交割和远期交割上也不一样。近期交割通过阴线筑底，而远期交割通过阳线筑底。
在这 一点上近、远期交割在时间上也出现差别。其次是价格波动的差别。从当前的底开始的上 涨，越是远期交割上涨幅度越大。而且，上涨直至触顶之后远期交割的暴跌也比较剧烈。我们来比较图17 标有箭头的日子，这 是触顶一周后的星期六。近期交割在这 一 天的价格大概等同于触顶之前休整阶段的价位，但是远期交割的期价却下跌了很多。比较2 月25日的价格也是同样，远期交割的期价明显低于近期交割的期价。这种不同限月的价差，在观测上必须予以重视。这在酒田K 线法中占有非常重要的地位，尤其是在投入试探股时这种观测是不可或缺的。
