在股票交易中，什么是更大似然估计？
时间：2022-10-13 10:46:13 阅读：42
我们可以用样本数据的函数来给出样本yt，t＝1，…，T的联合分布，然后将更大似然估计法应用于这个分布。然而，利用数据的函数来表示噪声项的联合分布要简单一些。由于白噪声过程被假定为高斯白噪声，因此不同时间的噪声变量是相互独立的。
密度函数可以很容易地由观测值表示出来。前面这些等式可以重写为如下矩阵形式∶
令这个表达式的偏导数为零,我们可以得到与使用最小二乘估计法所得到的估计量相同的估计量。在高斯噪声的情形中,最小二乘法/普通最小二乘法与更大似然估计法所得到的结果是相同的。
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