鲁棒均值一方差优化模型中期望收益估计的不确定性有哪些？

时间：2022-10-13 10:05:13 阅读：44

期望收益估计中的不确定性

均值一方差优化问题有着同样的计算复杂度。

为得到更深入的观察，我们把鲁棒优化模型重新写为：

鲁棒均值一方差优化模型中期望收益估计的不确定性有哪些？

我们可以观察到，这个问题是经典均值一方差问题的另一种修正。特别地，一个类似

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