创业板指
1806.9
17.08
0.95%
深证成指
9342.92
120.45
1.31%
上证指数
3010.66
17.52
0.59%
恒生指数
16541.4
148.58
0.91%
招商量化精选股票A (001917)
盘中最新估值(2024-03-25)
2.2159- 最新净值2.234
- 累计净值2.304
- 今年来:2.12
- 近1周:-0.81
- 近1月:8.27
- 近3月:5.01
- 近6月:2.05
- 近1年:-3
- 近2年:15.89
- 近3年:35.82
- 成立来:137.67
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-25
- 2.2340
- 2.3040
- -1.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.2623
- 2.3323
- -0.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.2782
- 2.3482
- 0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.2685
- 2.3385
- 0.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.2475
- 2.3175
- -0.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.2523
- 2.3223
- 1.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.2179
- 2.2879
- 1.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.1898
- 2.2598
- -0.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.1993
- 2.2693
- 0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.1921
- 2.2621
- 0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.1848
- 2.2548
- 1.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.1573
- 2.2273
- 1.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.1306
- 2.2006
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.1304
- 2.2004
- 1.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.1081
- 2.1781
- -1.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.1314
- 2.2014
- 0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.1230
- 2.1930
- 1.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.1011
- 2.1711
- 3.34%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 2.0331
- 2.1031
- -4.84%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 2.1365
- 2.2065
- 2.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 2.0933
- 2.1633
- 1.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 2.0634
- 2.1334
- 1.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 2.0328
- 2.1028
- 1.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 2.0058
- 2.0758
- 1.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.9835
- 2.0535
- 0.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.9735
- 2.0435
- 2.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.9293
- 1.9993
- 5.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.8253
- 1.8953
- 1.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 1.8028
- 1.8728
- 3.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 1.7349
- 1.8049
- -6.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 1.8558
- 1.9258
- -3.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 1.9237
- 1.9937
- -1.17%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 1.9464
- 2.0164
- -3.58%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 2.0186
- 2.0886
- -2.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 2.0691
- 2.1391
- -2.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 2.1215
- 2.1915
- 0.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-25
- 2.1154
- 2.1854
- 3.56%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-24
- 2.0426
- 2.1126
- 1.82%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-23
- 2.0060
- 2.0760
- 0.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-01-22
- 1.9934
- 2.0634
- -5.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.41%
- 2.00%
- 11.29%
- 5.89%
- 3.07%
- -1.45%
- 16.56%
- 34.23%
- 134.58%
- 140.68%
- -2.01%
- -0.31%
- 5.37%
- 0.73%
- -6.21%
- -15.20%
- -18.38%
- -21.31%
- 39.30%
- ---
- 165|950
- 83|962
- 114|954
- 187|943
- 54|912
- 53|862
- 7|747
- 7|564
- 12|328
- ---
- 7↑
- 6↓
- 17↑
- 17↑
- 3↑
- 6↓
- ---
- 1↓
- 1↑
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称招商量化精选股票型发起式证券投资基金
- 基金代码001917
- 基金简称招商量化精选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2016年02月18日
- 成立日期/规模2016年03月15日 / 2.431亿份
- 资产规模19.53亿元(截止至:2023年09月30日)
- 份额规模8.8047亿份(截止至:2023年09月30日)
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人王平
- 成立以来分红每份累计0.07元(1次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证500指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过量化模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金主要采用量化模型用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 1)股权激励策略: 股权激励策略的核心是在股权激励预案公布时,一般市场参与者认为股权激励政策在短期内会对公司预期有一定的提升作用进而买入该股票。通过大样本统计发现股权积累预案公布后股价的确会有抬升作用,将期限拉长后发现实行股权激励的股票在长期内依然有一定的超额收益,即无论在长期还是短期,股权激励都对股价有一定的提振作用。在某只个股股权激励预案公布后买入该股票并构建组合后发现该策略获得了比较明显的超额收益。 2)评级反转策略: 评级反转策略综合利用证券分析师提供的研究报告信息、以及股票的市场交易信息进行选股。该策略倾向于选择具有以下特征的股票:在一段时期内,某个股票的多个研究报告均给出较正面的信息,即大部分的证券分析师看好该股的后市走势,然而在二级市场上,该股票的表现却滞后于行业指数的表现。当分析师已获取的信息和预测被市场进一步验证时,该类股票有望获得超额收益。同时,通过行业中性化、市值分档、以及区分是否在指数成份股内的选股等方式,可进一步降低组合的回撤比,提高策略的收益风险比。 3)分状态使用不同因子策略: 关于Alpha多因子策略的因子选择,因子的有效性和时变性对策略往往会带来较大的影响。如常规的市值因子,在风格切换较剧烈时,该因子表现迥异。从历史数据统计和行业特征出发,挖掘在不同行业中,相对有效的因子,以及因子表现较好时对应的市场特征规律。然后,根据市场运行的不同阶段,采用不同的因子进行选股。如在牛市行情启动初期,业绩稳定、低PB值、大市值的股票往往有较好的表现。在分市场状态使用不同因子的情况下,若结合风格轮动、板块轮动等辅助判断,可进一步提高超额收益。 4)高BETA策略: Beta系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性。Beta越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。选择Beta较高的股票,看似风险较大。但除了Beta系数之外,该策略会使用其他的因子来做辅助,倾向于选择有安全边际,但近期内波动较大的股票。通过其他因子来选择质地较好的股票,而股票本身高Beta的特性,有助于组合获得较明显的超额收益。该策略在牛市中表现突出,熊市中也有较好的防御性。同时,通过行业中性化、市值分档等方式,可进一步降低组合的回撤比,提高策略的收益风险比。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 88,356,777.72
- 136,064,951.17
- 0.24
- 10.45%
- 17.01%
- 783,191,170.56
- 1.02
- 1,785,708,973.41
- 2.33
- 148.19%
- 2022-12-31
- 2,163,715.50
- -24,799,168.96
- -0.16
- -7.88%
- -1.06%
- 256,326,898.12
- 0.87
- 590,266,491.47
- 1.99
- 112.10%
- 2022-06-30
- -9,741,074.86
- 9,512,877.37
- 0.10
- 5.40%
- 2.61%
- 93,990,375.02
- 0.76
- 255,425,171.40
- 2.07
- 119.96%
- 2021-12-31
- 12,886,991.00
- 14,857,196.92
- 0.33
- 17.90%
- 28.50%
- 53,727,589.88
- 0.87
- 124,034,554.27
- 2.01
- 114.37%
- 2022-12-31
- 2,163,715.50
- -24,799,168.96
- -0.16
- -7.88%
- -1.06%
- 256,326,898.12
- 0.87
- 590,266,491.47
- 1.99
- 112.10%
- 2022-06-30
- -9,741,074.86
- 9,512,877.37
- 0.10
- 5.40%
- 2.61%
- 93,990,375.02
- 0.76
- 255,425,171.40
- 2.07
- 119.96%
- 2021-12-31
- 12,886,991.00
- 14,857,196.92
- 0.33
- 17.90%
- 28.50%
- 53,727,589.88
- 0.87
- 124,034,554.27
- 2.01
- 114.37%
- 2021-06-30
- 4,971,232.85
- 7,950,039.71
- 0.22
- 13.31%
- 14.22%
- 24,069,123.49
- 0.68
- 63,482,071.06
- 1.79
- 90.55%
- 2021-12-31
- 12,886,991.00
- 14,857,196.92
- 0.33
- 17.90%
- 28.50%
- 53,727,589.88
- 0.87
- 124,034,554.27
- 2.01
- 114.37%
- 2021-06-30
- 4,971,232.85
- 7,950,039.71
- 0.22
- 13.31%
- 14.22%
- 24,069,123.49
- 0.68
- 63,482,071.06
- 1.79
- 90.55%
- 2020-12-31
- 17,603,325.77
- 15,515,870.00
- 0.44
- 32.47%
- 43.58%
- 19,623,578.09
- 0.54
- 56,917,468.27
- 1.57
- 66.82%
- 2020-06-30
- 5,288,703.95
- 5,852,542.44
- 0.17
- 15.08%
- 18.61%
- 6,978,253.99
- 0.20
- 45,423,984.84
- 1.29
- 37.82%
- 2020-12-31
- 17,603,325.77
- 15,515,870.00
- 0.44
- 32.47%
- 43.58%
- 19,623,578.09
- 0.54
- 56,917,468.27
- 1.57
- 66.82%
- 2020-06-30
- 5,288,703.95
- 5,852,542.44
- 0.17
- 15.08%
- 18.61%
- 6,978,253.99
- 0.20
- 45,423,984.84
- 1.29
- 37.82%
- 2019-12-31
- 11,788,450.99
- 21,620,420.19
- 0.34
- 35.67%
- 48.01%
- 1,981,654.65
- 0.04
- 55,988,255.43
- 1.09
- 16.19%
- 2019-06-30
- 5,861,374.45
- 10,947,297.79
- 0.23
- 25.07%
- 29.87%
- -1,897,295.89
- -0.04
- 43,058,251.75
- 0.96
- 1.95%
- 2019-12-31
- 11,788,450.99
- 21,620,420.19
- 0.34
- 35.67%
- 48.01%
- 1,981,654.65
- 0.04
- 55,988,255.43
- 1.09
- 16.19%
- 2019-06-30
- 5,861,374.45
- 10,947,297.79
- 0.23
- 25.07%
- 29.87%
- -1,897,295.89
- -0.04
- 43,058,251.75
- 0.96
- 1.95%
- 2018-12-31
- -7,892,790.29
- -13,127,759.77
- -0.24
- -26.49%
- -26.62%
- -13,026,475.03
- -0.26
- 36,594,880.17
- 0.74
- -21.50%
- 2018-06-30
- -1,661,810.01
- -4,282,251.24
- -0.07
- -7.32%
- -9.15%
- -4,461,547.04
- -0.09
- 46,656,581.28
- 0.91
- -2.82%
- 2018-12-31
- -7,892,790.29
- -13,127,759.77
- -0.24
- -26.49%
- -26.62%
- -13,026,475.03
- -0.26
- 36,594,880.17
- 0.74
- -21.50%
- 2018-06-30
- -1,661,810.01
- -4,282,251.24
- -0.07
- -7.32%
- -9.15%
- -4,461,547.04
- -0.09
- 46,656,581.28
- 0.91
- -2.82%
- 2017-12-31
- -25,613,274.82
- -18,526,136.52
- -0.10
- -10.08%
- -5.10%
- 290,101.73
- 0.00
- 76,052,496.11
- 1.01
- 6.97%
- 2017-06-30
- -26,252,332.68
- -25,163,175.65
- -0.10
- -9.92%
- -8.97%
- -6,479,693.52
- -0.04
- 174,745,860.23
- 0.96
- 2.61%
- 2017-12-31
- -25,613,274.82
- -18,526,136.52
- -0.10
- -10.08%
- -5.10%
- 290,101.73
- 0.00
- 76,052,496.11
- 1.01
- 6.97%
- 2017-06-30
- -26,252,332.68
- -25,163,175.65
- -0.10
- -9.92%
- -8.97%
- -6,479,693.52
- -0.04
- 174,745,860.23
- 0.96
- 2.61%
- 2016-12-31
- 29,214,650.24
- 21,872,507.80
- 0.11
- 10.32%
- 12.72%
- 16,181,531.03
- 0.06
- 291,695,294.77
- 1.06
- 12.72%
- 2016-06-30
- -2,505,849.29
- 8,851,863.14
- 0.04
- 4.38%
- 5.70%
- -2,271,332.68
- -0.01
- 209,090,327.41
- 1.06
- 5.70%
- 2016-12-31
- 29,214,650.24
- 21,872,507.80
- 0.11
- 10.32%
- 12.72%
- 16,181,531.03
- 0.06
- 291,695,294.77
- 1.06
- 12.72%
- 2016-06-30
- -2,505,849.29
- 8,851,863.14
- 0.04
- 4.38%
- 5.70%
- -2,271,332.68
- -0.01
- 209,090,327.41
- 1.06
- 5.70%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-09-30
- 94.71%
- 3.70%
- 2.41%
- 34.01
- 2023-06-30
- 94.66%
- ---
- 5.70%
- 34.14
- 2023-03-31
- 94.18%
- 0.50%
- 5.64%
- 32.64
- 2022-12-31
- 94.08%
- 0.10%
- 7.28%
- 11.19
- 2022-09-30
- 92.69%
- 0.10%
- 7.38%
- 6.55
- 2022-06-30
- 92.71%
- ---
- 7.94%
- 3.69
- 2022-03-31
- 94.20%
- 0.01%
- 6.15%
- 2.33
- 2021-12-31
- 93.64%
- 0.38%
- 6.27%
- 1.71
- 2021-09-30
- 91.15%
- ---
- 19.11%
- 1.88
- 2021-06-30
- 92.86%
- 0.32%
- 6.87%
- 0.74
- 2021-03-31
- 93.02%
- 0.32%
- 7.18%
- 0.70
- 2020-12-31
- 94.27%
- 1.92%
- 4.58%
- 0.83
- 2020-09-30
- 94.58%
- 0.13%
- 5.80%
- 1.34
- 2020-06-30
- 94.44%
- ---
- 7.61%
- 0.89
- 2020-03-31
- 94.10%
- 1.05%
- 5.44%
- 0.31
- 2019-12-31
- 94.71%
- 1.08%
- 5.29%
- 0.64
- 2019-09-30
- 94.48%
- 0.26%
- 5.63%
- 1.00
- 2019-06-30
- 94.69%
- 0.60%
- 5.57%
- 0.43
- 2019-03-31
- 94.78%
- 0.04%
- 7.63%
- 0.49
- 2018-12-31
- 94.88%
- 0.02%
- 6.00%
- 0.37
- 2018-09-30
- 94.91%
- ---
- 5.83%
- 0.42
- 2018-06-30
- 94.88%
- ---
- 5.71%
- 0.47
- 2018-03-31
- 94.83%
- ---
- 5.94%
- 0.52
- 2017-12-31
- 94.35%
- 0.02%
- 6.09%
- 0.76
- 2017-09-30
- 94.54%
- ---
- 6.20%
- 1.09
- 2017-06-30
- 94.51%
- ---
- 6.03%
- 1.75
- 2017-03-31
- 94.12%
- ---
- 6.62%
- 2.61
- 2016-12-31
- 94.16%
- ---
- 6.01%
- 2.92
- 2016-09-30
- 86.29%
- ---
- 12.56%
- 2.52
- 2016-06-30
- 81.77%
- ---
- 28.43%
- 2.09
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