创业板指
1765.41
12.25
0.7%
深证成指
9251.13
67.99
0.74%
上证指数
3044.82
22.84
0.76%
恒生指数
17201.3
372.34
2.21%
浙商汇金量化臻选股票A (011824)
盘中最新估值(2024-04-22)
0.7931- 最新净值0.7859
- 累计净值0.7859
- 今年来：-1.74
- 近1周：0.76
- 近1月：-1
- 近3月：11.44
- 近6月：-0.28
- 近1年：-11.09
- 近2年：-3.02
- 近3年：
- 成立来：-21.41
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 0.7859
- 0.7859
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7877
- 0.7877
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7863
- 0.7863
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7821
- 0.7821
- 4.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7516
- 0.7516
- -3.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7800
- 0.7800
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7833
- 0.7833
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7830
- 0.7830
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7812
- 0.7812
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7942
- 0.7942
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7843
- 0.7843
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7981
- 0.7981
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7996
- 0.7996
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7996
- 0.7996
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7841
- 0.7841
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7733
- 0.7733
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7584
- 0.7584
- -2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7777
- 0.7777
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7799
- 0.7799
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7938
- 0.7938
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8036
- 0.8036
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8033
- 0.8033
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7985
- 0.7985
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8032
- 0.8032
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7889
- 0.7889
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7801
- 0.7801
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7842
- 0.7842
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7824
- 0.7824
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7783
- 0.7783
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7683
- 0.7683
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7576
- 0.7576
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7632
- 0.7632
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7607
- 0.7607
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7683
- 0.7683
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7647
- 0.7647
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7555
- 0.7555
- 3.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.7306
- 0.7306
- -4.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.7622
- 0.7622
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.7444
- 0.7444
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.7410
- 0.7410
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.51%
- 0.56%
- -1.35%
- 6.22%
- -0.97%
- -13.08%
- -7.42%
- ---
- ---
- -21.23%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 354|944
- 326|960
- 346|956
- 348|945
- 304|908
- 212|859
- 193|750
- ---|572
- ---|332
- ---
- 43↑
- 171↑
- 58↑
- 49↑
- 3↑
- ---
- 4↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
- 基金代码011824
- 基金简称浙商汇金量化臻选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年06月07日
- 成立日期/规模2021年07月01日 / 2.854亿份
- 资产规模0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.9094亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人浙商证券资管
- 基金托管人光大证券
- 基金经理人陈顾君、叶方强
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*40%+中债总财富指数(总值)收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用数量化方法进行资产配置和个股精选,力争在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用以股票投资为主,固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金一方面通过量化资产配置策略,进行股票、债券等各类资产组合间的比例调整,另一方面通过量化选股模型选择优势股票组合,以期实现高于业绩基准的投资收益。 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 本基金以多因子选股策略为主体、事件驱动策略为补充,精选个股进行组合配置,从而追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。具体如下: (1)多因子选股策略 本基金所用多因子选股模型来源于基金管理人投研团队多年的股票研究成果,以估值因子、质量因子和成长因子为基础,采用量化模型选择最具因子优势的股票组合,同时基金经理会根据市场风格及行业发展对各类因子进行调整,以争取在控制风险的基础上获得最大收益。 1)估值因子:本基金通过估值因子充分评估上市公司的内在价值和相对价值,充分识别股票的价值属性。估值类因子包括但不限于历史市盈率(PE)、历史市净率(PB)、历史市销率(PS)、历史市盈率相对盈利增长比率(PEG)、预期市盈率(PE)、预期市销率(PS)。估值因子既包含上市公司基本面的信息,也包含股票价格的信息。对于不同行业的股票,需根据行业经营的特点和历史实证检验结果,采用不同的价值因子指标,挑选具有绝对或相对估值吸引力的股票。 2)质量因子:本基金考察的质量因子包括但不限于:毛利率、总资产收益率、净资产收益率、净运营资产率、资产增长率、资产负债比等。通过对上市公司盈利质量、资产质量、杠杆率等的综合考量,并综合各行业的行业特点,挖掘具有超额收益的股票。 3)成长因子:本基金通过量化统计模型,建立企业成长因子库。根据历史表现,将能较好的反映超额收益的成长因子作为本基金的选股因子。本基金考察的成长因子包括但不限于主营业务增长率、净利润增长率、预期每股收益(EPS)增长率等。 (2)事件驱动选股策略 本基金将通过筛选、分析和评估发生事件变动的上市公司,构建重大事件对上市公司估值重构、盈利提升的影响、公司治理结构变化、市场情绪特征变化、企业经营环境变化以及风险收益特征变化等多方面的历史数据库,运用量化分析找出重大事件与股价变化的历史规律,积极寻求并把握事件因子驱动下带来的超额收益投资机会。事件驱动因子包括但不限于如下事件:业绩预告、定向增发、员工持股、高管增减持等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 金融衍生工具投资策略 本基金基于审慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具,将严格根据风险管理的原则,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,从而达到降低投资组合风险、提高投资效率,更好地实现本基金投资目标。 本基金参与股指期货的投资,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的合约,以降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,一般市场情况下,长期风险收益特征高于货币市场基金、 债券型基金及混合型基金。 本基金将投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金将承担港股通机制下汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,984,908.16
- -1,279,774.84
- -0.01
- -1.55%
- -2.36%
- -18,201,964.25
- -0.20
- 72,734,599.96
- 0.80
- -20.02%
- 2023-06-30
- 1,216,656.68
- 3,871,156.57
- 0.04
- 4.39%
- 4.33%
- -14,643,505.95
- -0.15
- 83,284,574.24
- 0.85
- -14.54%
- 2022-12-31
- -18,672,441.03
- -19,206,931.29
- -0.17
- -18.77%
- -16.53%
- -18,934,736.07
- -0.18
- 85,713,743.37
- 0.82
- -18.09%
- 2022-06-30
- -16,648,829.83
- -7,491,302.10
- -0.06
- -6.85%
- -5.38%
- -16,419,566.75
- -0.14
- 108,539,574.58
- 0.93
- -7.15%
- 2022-12-31
- -18,672,441.03
- -19,206,931.29
- -0.17
- -18.77%
- -16.53%
- -18,934,736.07
- -0.18
- 85,713,743.37
- 0.82
- -18.09%
- 2022-06-30
- -16,648,829.83
- -7,491,302.10
- -0.06
- -6.85%
- -5.38%
- -16,419,566.75
- -0.14
- 108,539,574.58
- 0.93
- -7.15%
- 2021-12-31
- 194,681.03
- -1,455,501.20
- -0.01
- -0.95%
- -1.87%
- -2,514,565.18
- -0.02
- 131,774,281.05
- 0.98
- -1.87%
- 2021-12-31
- 194,681.03
- -1,455,501.20
- -0.01
- -0.95%
- -1.87%
- -2,514,565.18
- -0.02
- 131,774,281.05
- 0.98
- -1.87%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.82%
- ---
- 8.37%
- 1.00
- 2023-09-30
- 88.00%
- ---
- 12.35%
- 1.07
- 2023-06-30
- 92.23%
- ---
- 8.18%
- 1.16
- 2023-03-31
- 89.45%
- ---
- 11.04%
- 1.26
- 2022-12-31
- 91.34%
- ---
- 8.88%
- 1.23
- 2022-09-30
- 92.26%
- ---
- 8.08%
- 1.27
- 2022-06-30
- 89.96%
- ---
- 10.38%
- 1.56
- 2022-03-31
- 92.80%
- ---
- 7.74%
- 1.54
- 2021-12-31
- 84.46%
- ---
- 15.16%
- 1.87
- 2021-09-30
- 80.65%
- ---
- 18.70%
- 1.95
基金实时行情
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