创业板指
1808.32
1.42
0.08%
深证成指
9338.78
-4.14
-0.04%
上证指数
3025.36
14.7
0.49%
恒生指数
16541.4
148.58
0.91%
万家量化同顺混合A (005650)
盘中最新估值(2024-03-28)
1.1098- 最新净值1.1083
- 累计净值1.1083
- 今年来:-7.39
- 近1周:-3.65
- 近1月:4.23
- 近3月:-6.19
- 近6月:-7.62
- 近1年:-10.45
- 近2年:-24.05
- 近3年:-31.54
- 成立来:10.83
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-28
- 1.1083
- 1.1083
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0935
- 1.0935
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1147
- 1.1147
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1129
- 1.1129
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1323
- 1.1323
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1503
- 1.1503
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1451
- 1.1451
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1351
- 1.1351
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1403
- 1.1403
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1262
- 1.1262
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1139
- 1.1139
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1156
- 1.1156
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1143
- 1.1143
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1020
- 1.1020
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0884
- 1.0884
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0815
- 1.0815
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0837
- 1.0837
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0794
- 1.0794
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0934
- 1.0934
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0963
- 1.0963
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0897
- 1.0897
- 2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.0633
- 1.0633
- -3.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.1017
- 1.1017
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.0845
- 1.0845
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.0795
- 1.0795
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.0649
- 1.0649
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.0530
- 1.0530
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.0455
- 1.0455
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.0435
- 1.0435
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.0327
- 1.0327
- 5.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.9804
- 0.9804
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 0.9640
- 0.9640
- 4.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 0.9201
- 0.9201
- -6.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 0.9835
- 0.9835
- -3.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 1.0210
- 1.0210
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 1.0369
- 1.0369
- -3.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 1.0749
- 1.0749
- -2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 1.1018
- 1.1018
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 1.1211
- 1.1211
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-25
- 1.1174
- 1.1174
- 3.78%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.39%
- 0.54%
- 6.33%
- -3.72%
- -5.21%
- -8.91%
- -23.30%
- -29.32%
- 8.67%
- 13.23%
- -0.72%
- -0.01%
- 4.60%
- 1.32%
- -4.09%
- -11.51%
- -14.28%
- -14.20%
- 35.82%
- ---
- 1859|2317
- 481|2327
- 701|2326
- 1942|2313
- 1284|2284
- 901|2213
- 1473|2085
- 1471|1909
- 1337|1681
- ---
- 71↓
- 218↓
- 107↓
- 59↓
- 174↓
- 79↓
- 15↓
- 19↓
- 28↓
- ---
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码005650
- 基金简称万家量化同顺混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2018年04月02日
- 成立日期/规模2018年05月04日 / 2.299亿份
- 资产规模0.47亿元(截止至:2023年09月30日)
- 份额规模0.3911亿份(截止至:2023年09月30日)
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人尹航
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证800指数收益率*90% + 一年期银行定期存款收益率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用量化方法使投资适应市场变化,并引入多维度数据,建立有效因子组合,在合理控制风险的基础上,寻求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、股票资产的量化投资策略 股票资产的量化投资策略主要包含多因子策略及量化择时策略: (1)量化多因子策略 本基金以自主开发的量化多因子模型为基础,对股票池进行投资价值定量分析,从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。 首先,基于对中国A股市场的实际情况,通过对大量历史数据的统计分析及实证检验,构建具备选取超额收益能力因子库;其次,结合择时模型对因子库中的不同因子进行动态选取,并利用量化方法赋予权重;最后,在此基础上,根据动态多因子模型对A股市场中的股票进行打分,并选取其中具备超额收益的股票构建投资组合。 本基金在数据方面选取风格因子(宏观数据、行业数据),一致预期数据以及市场情绪指标作为选取因子的标准。利用风格因子控制在一段市场环境下组合的整体风格偏好;市场情绪指标对在一段时间内市场信息传播进行有效描述,反映在动量反转类因子上;同时一致预期因子给予了股票在基本面上的把关,最终公司的成长性和财务的稳定性决定公司的中长期表现。 在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。 (2)量化择时策略 本基金将根据自主开发的量化择时模型,对投资组合的股票仓位水平进行一定程度的调节。量化择时模型是通过跟踪市场的大量指标综合分析后实现,其中指标类型主要包括宏观类指标,如资金利率,CPI,GDP等;资金类指标,如市场融资水平,A股资金流入流出量,基金仓位水平等;以及市场技术类指标,如均线指标等。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 2、债券资产投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券,构造债券投资组合。 3、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 4、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 8、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 3,393,139.48
- 4,049,248.27
- 0.16
- 12.82%
- 13.11%
- 9,784,023.55
- 0.25
- 48,370,242.13
- 1.25
- 25.36%
- 2022-12-31
- -67,267,316.45
- -66,750,701.17
- -1.12
- -74.98%
- -38.12%
- 2,775,055.63
- 0.11
- 28,387,343.24
- 1.11
- 10.83%
- 2022-06-30
- -65,780,992.43
- -64,275,383.35
- -0.56
- -36.97%
- -19.98%
- 3,391,266.92
- 0.40
- 12,009,824.95
- 1.43
- 43.33%
- 2021-12-31
- 37,167,441.69
- 7,556,206.00
- 0.04
- 2.42%
- 4.81%
- 107,781,900.86
- 0.67
- 289,421,387.69
- 1.79
- 79.11%
- 2022-12-31
- -67,267,316.45
- -66,750,701.17
- -1.12
- -74.98%
- -38.12%
- 2,775,055.63
- 0.11
- 28,387,343.24
- 1.11
- 10.83%
- 2022-06-30
- -65,780,992.43
- -64,275,383.35
- -0.56
- -36.97%
- -19.98%
- 3,391,266.92
- 0.40
- 12,009,824.95
- 1.43
- 43.33%
- 2021-12-31
- 37,167,441.69
- 7,556,206.00
- 0.04
- 2.42%
- 4.81%
- 107,781,900.86
- 0.67
- 289,421,387.69
- 1.79
- 79.11%
- 2021-06-30
- 24,569,706.87
- 18,553,034.05
- 0.11
- 6.29%
- 8.30%
- 106,181,982.93
- 0.61
- 322,464,315.58
- 1.85
- 85.08%
- 2021-12-31
- 37,167,441.69
- 7,556,206.00
- 0.04
- 2.42%
- 4.81%
- 107,781,900.86
- 0.67
- 289,421,387.69
- 1.79
- 79.11%
- 2021-06-30
- 24,569,706.87
- 18,553,034.05
- 0.11
- 6.29%
- 8.30%
- 106,181,982.93
- 0.61
- 322,464,315.58
- 1.85
- 85.08%
- 2020-12-31
- 4,265,534.61
- 29,986,119.68
- 1.00
- 70.96%
- 51.90%
- 56,800,769.23
- 0.46
- 211,830,927.68
- 1.71
- 70.89%
- 2020-06-30
- 1,490,863.89
- 1,404,226.30
- 0.09
- 7.99%
- 10.37%
- 2,596,456.17
- 0.24
- 13,340,494.17
- 1.24
- 24.17%
- 2020-12-31
- 4,265,534.61
- 29,986,119.68
- 1.00
- 70.96%
- 51.90%
- 56,800,769.23
- 0.46
- 211,830,927.68
- 1.71
- 70.89%
- 2020-06-30
- 1,490,863.89
- 1,404,226.30
- 0.09
- 7.99%
- 10.37%
- 2,596,456.17
- 0.24
- 13,340,494.17
- 1.24
- 24.17%
- 2019-12-31
- 27,120,198.08
- 31,878,202.68
- 0.43
- 43.18%
- 29.91%
- 2,932,031.98
- 0.13
- 26,389,549.65
- 1.13
- 12.50%
- 2019-06-30
- 21,607,113.33
- 28,440,821.52
- 0.27
- 27.39%
- 19.65%
- 2,170,350.50
- 0.04
- 62,145,924.26
- 1.04
- 3.62%
- 2019-12-31
- 27,120,198.08
- 31,878,202.68
- 0.43
- 43.18%
- 29.91%
- 2,932,031.98
- 0.13
- 26,389,549.65
- 1.13
- 12.50%
- 2019-06-30
- 21,607,113.33
- 28,440,821.52
- 0.27
- 27.39%
- 19.65%
- 2,170,350.50
- 0.04
- 62,145,924.26
- 1.04
- 3.62%
- 2018-12-31
- -19,700,929.51
- -22,961,423.54
- -0.12
- -13.16%
- -13.40%
- -21,650,864.41
- -0.13
- 139,943,732.91
- 0.87
- -13.40%
- 2018-12-31
- -19,700,929.51
- -22,961,423.54
- -0.12
- -13.16%
- -13.40%
- -21,650,864.41
- -0.13
- 139,943,732.91
- 0.87
- -13.40%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-09-30
- 92.99%
- ---
- 7.41%
- 1.28
- 2023-06-30
- 94.45%
- ---
- 5.99%
- 0.54
- 2023-03-31
- 93.49%
- ---
- 7.68%
- 0.39
- 2022-12-31
- 91.70%
- 0.60%
- 28.42%
- 0.34
- 2022-09-30
- 89.04%
- 1.37%
- 8.37%
- 0.15
- 2022-06-30
- 88.53%
- 4.80%
- 14.75%
- 0.19
- 2022-03-31
- 94.49%
- 0.34%
- 10.55%
- 1.80
- 2021-12-31
- 91.69%
- 4.50%
- 4.16%
- 3.33
- 2021-09-30
- 91.20%
- 3.97%
- 5.52%
- 3.78
- 2021-06-30
- 90.38%
- 0.18%
- 7.34%
- 3.69
- 2021-03-31
- 93.01%
- 0.20%
- 8.76%
- 3.31
- 2020-12-31
- 93.87%
- 0.26%
- 5.90%
- 2.45
- 2020-09-30
- 93.32%
- ---
- 6.03%
- 1.21
- 2020-06-30
- 94.44%
- ---
- 7.01%
- 0.14
- 2020-03-31
- 93.59%
- ---
- 7.59%
- 0.17
- 2019-12-31
- 93.88%
- 2.49%
- 4.20%
- 0.28
- 2019-09-30
- 80.61%
- 4.07%
- 18.77%
- 0.44
- 2019-06-30
- 91.00%
- 4.60%
- 5.53%
- 0.65
- 2019-03-31
- 91.11%
- ---
- 9.89%
- 1.22
- 2018-12-31
- 91.22%
- ---
- 9.27%
- 1.45
- 2018-09-30
- 89.05%
- ---
- 8.07%
- 1.64
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