创业板指
1818.2
11.3
0.63%
深证成指
9400.85
57.93
0.62%
上证指数
3041.17
30.51
1.01%
恒生指数
16541.4
148.58
0.91%
嘉实量化阿尔法混合 (070017)
盘中最新估值(2024-03-26)
1.1755- 最新净值1.168
- 累计净值2.039
- 今年来:2.64
- 近1周:-1.68
- 近1月:3.91
- 近3月:7.06
- 近6月:-1.43
- 近1年:-9.81
- 近2年:-14.74
- 近3年:-17.82
- 成立来:107.69
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-26
- 1.1680
- 2.0390
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1670
- 2.0380
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1760
- 2.0470
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1880
- 2.0590
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1890
- 2.0600
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1880
- 2.0590
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.2000
- 2.0710
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1810
- 2.0520
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1740
- 2.0450
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1790
- 2.0500
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1790
- 2.0500
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1770
- 2.0480
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1620
- 2.0330
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1500
- 2.0210
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.1630
- 2.0340
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1610
- 2.0320
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.1640
- 2.0350
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.1510
- 2.0220
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.1400
- 2.0110
- 2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.1080
- 1.9790
- -3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.1440
- 2.0150
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.1240
- 1.9950
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.1220
- 1.9930
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.1120
- 1.9830
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.0990
- 1.9700
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.0930
- 1.9640
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.0880
- 1.9590
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.0710
- 1.9420
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.0470
- 1.9180
- 2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 1.0200
- 1.8910
- 5.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 0.9710
- 1.8420
- -2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 0.9920
- 1.8630
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 1.0180
- 1.8890
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 1.0170
- 1.8880
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 1.0380
- 1.9090
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 1.0600
- 1.9310
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 1.0760
- 1.9470
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-25
- 1.0860
- 1.9570
- 2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-24
- 1.0580
- 1.9290
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-23
- 1.0480
- 1.9190
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.78%
- 1.64%
- 10.27%
- 5.92%
- 0.00%
- -8.31%
- -8.59%
- -16.55%
- 37.44%
- 110.00%
- -1.67%
- 2.02%
- 9.00%
- -1.00%
- -6.30%
- -16.01%
- -15.88%
- -23.74%
- 35.58%
- ---
- 693|4200
- 2372|4295
- 1342|4274
- 537|4165
- 562|3991
- 589|3654
- 732|2899
- 462|1719
- 359|667
- ---
- 21↑
- 87↑
- 41↓
- 43↑
- 3↑
- 2↓
- 39↑
- 3↓
- 1↓
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
- 基金代码070017
- 基金简称嘉实量化阿尔法混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2009年02月16日
- 成立日期/规模2009年03月20日 / 29.612亿份
- 资产规模1.24亿元(截止至:2023年09月30日)
- 份额规模1.0330亿份(截止至:2023年09月30日)
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人金猛
- 成立以来分红每份累计0.87元(5次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证800指数*95%+上证国债指数*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念本基金在借鉴国际前沿定量组合管理技术的基础上,通过大量实证,构建A股投资模型;在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,辅以定性分析,构建超越市场平均水平的投资组合;力争获得长期、持续、稳定的超额收益。
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(A 股以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围,并报证监会备案。
- 投资策略(一)资产配置 本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,将优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 (二)股票投资策略 本基金以“定量投资”为主(Quantitative Investment Approach),辅以“定性投资”(Traditional Investment Approach),力争实现稳定超额回报。 定量投资方面,本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。其中,核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器。数量小组将根据市场变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做相应调整,以不断改善模型的适用性。 (三)债券投资策略 本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。 债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 (四)权证投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -3,787,405.10
- 726,108.48
- 0.01
- 0.54%
- 0.48%
- 27,436,971.01
- 0.26
- 131,365,005.28
- 1.26
- 125.04%
- 2022-12-31
- -16,787,640.89
- -35,652,091.21
- -0.33
- -23.84%
- -20.01%
- 27,213,802.14
- 0.26
- 132,705,698.31
- 1.26
- 123.97%
- 2022-06-30
- -8,457,185.98
- -14,494,988.79
- -0.13
- -9.12%
- -7.49%
- 49,544,025.29
- 0.46
- 158,400,124.41
- 1.46
- 159.04%
- 2021-12-31
- 83,985,538.21
- 33,780,831.79
- 0.20
- 11.10%
- 8.81%
- 90,415,328.82
- 0.82
- 200,073,551.80
- 1.83
- 180.01%
- 2022-12-31
- -16,787,640.89
- -35,652,091.21
- -0.33
- -23.84%
- -20.01%
- 27,213,802.14
- 0.26
- 132,705,698.31
- 1.26
- 123.97%
- 2022-06-30
- -8,457,185.98
- -14,494,988.79
- -0.13
- -9.12%
- -7.49%
- 49,544,025.29
- 0.46
- 158,400,124.41
- 1.46
- 159.04%
- 2021-12-31
- 83,985,538.21
- 33,780,831.79
- 0.20
- 11.10%
- 8.81%
- 90,415,328.82
- 0.82
- 200,073,551.80
- 1.83
- 180.01%
- 2021-06-30
- 64,405,462.72
- 39,557,445.81
- 0.21
- 11.52%
- 11.37%
- 119,360,079.68
- 0.83
- 268,321,845.65
- 1.87
- 186.60%
- 2021-12-31
- 83,985,538.21
- 33,780,831.79
- 0.20
- 11.10%
- 8.81%
- 90,415,328.82
- 0.82
- 200,073,551.80
- 1.83
- 180.01%
- 2021-06-30
- 64,405,462.72
- 39,557,445.81
- 0.21
- 11.52%
- 11.37%
- 119,360,079.68
- 0.83
- 268,321,845.65
- 1.87
- 186.60%
- 2020-12-31
- 53,020,249.55
- 100,260,607.52
- 0.58
- 36.43%
- 45.88%
- 206,855,289.90
- 0.74
- 531,116,689.09
- 1.89
- 157.34%
- 2020-06-30
- 15,766,462.74
- 19,321,883.75
- 0.14
- 10.55%
- 11.64%
- 56,143,394.34
- 0.44
- 182,605,041.91
- 1.44
- 96.93%
- 2020-12-31
- 53,020,249.55
- 100,260,607.52
- 0.58
- 36.43%
- 45.88%
- 206,855,289.90
- 0.74
- 531,116,689.09
- 1.89
- 157.34%
- 2020-06-30
- 15,766,462.74
- 19,321,883.75
- 0.14
- 10.55%
- 11.64%
- 56,143,394.34
- 0.44
- 182,605,041.91
- 1.44
- 96.93%
- 2019-12-31
- 43,567,220.57
- 74,409,922.14
- 0.44
- 35.33%
- 43.50%
- 63,439,762.49
- 0.41
- 217,238,470.06
- 1.41
- 76.40%
- 2019-06-30
- 21,161,241.27
- 43,986,722.87
- 0.25
- 21.29%
- 24.80%
- 39,021,273.34
- 0.23
- 210,125,907.00
- 1.23
- 53.41%
- 2019-12-31
- 43,567,220.57
- 74,409,922.14
- 0.44
- 35.33%
- 43.50%
- 63,439,762.49
- 0.41
- 217,238,470.06
- 1.41
- 76.40%
- 2019-06-30
- 21,161,241.27
- 43,986,722.87
- 0.25
- 21.29%
- 24.80%
- 39,021,273.34
- 0.23
- 210,125,907.00
- 1.23
- 53.41%
- 2018-12-31
- -40,205,320.77
- -70,542,311.10
- -0.39
- -31.86%
- -28.70%
- -2,861,039.76
- -0.02
- 175,509,278.80
- 0.98
- 22.93%
- 2018-06-30
- -15,338,661.66
- -28,176,110.76
- -0.15
- -11.42%
- -11.52%
- 39,609,529.70
- 0.22
- 218,960,878.18
- 1.22
- 52.54%
- 2018-12-31
- -40,205,320.77
- -70,542,311.10
- -0.39
- -31.86%
- -28.70%
- -2,861,039.76
- -0.02
- 175,509,278.80
- 0.98
- 22.93%
- 2018-06-30
- -15,338,661.66
- -28,176,110.76
- -0.15
- -11.42%
- -11.52%
- 39,609,529.70
- 0.22
- 218,960,878.18
- 1.22
- 52.54%
- 2017-12-31
- -28,003,883.19
- -11,415,672.57
- -0.05
- -3.36%
- -2.34%
- 74,906,408.10
- 0.38
- 272,161,747.11
- 1.38
- 72.40%
- 2017-06-30
- -25,542,104.24
- -22,698,315.44
- -0.08
- -5.96%
- -5.59%
- 82,087,571.22
- 0.33
- 327,596,856.42
- 1.33
- 66.66%
- 2017-12-31
- -28,003,883.19
- -11,415,672.57
- -0.05
- -3.36%
- -2.34%
- 74,906,408.10
- 0.38
- 272,161,747.11
- 1.38
- 72.40%
- 2017-06-30
- -25,542,104.24
- -22,698,315.44
- -0.08
- -5.96%
- -5.59%
- 82,087,571.22
- 0.33
- 327,596,856.42
- 1.33
- 66.66%
- 2016-12-31
- 28,075,457.00
- -12,918,177.68
- -0.06
- -4.25%
- -2.56%
- 120,297,320.84
- 0.41
- 411,687,270.92
- 1.41
- 76.53%
- 2016-06-30
- -12,834,024.89
- -26,793,895.22
- -0.13
- -10.37%
- -7.60%
- 72,621,111.75
- 0.34
- 286,360,767.05
- 1.34
- 67.41%
- 2016-12-31
- 28,075,457.00
- -12,918,177.68
- -0.06
- -4.25%
- -2.56%
- 120,297,320.84
- 0.41
- 411,687,270.92
- 1.41
- 76.53%
- 2016-06-30
- -12,834,024.89
- -26,793,895.22
- -0.13
- -10.37%
- -7.60%
- 72,621,111.75
- 0.34
- 286,360,767.05
- 1.34
- 67.41%
- 2015-12-31
- 235,440,527.03
- 212,734,654.27
- 0.78
- 54.27%
- 59.57%
- 125,672,059.76
- 0.66
- 321,601,140.91
- 1.70
- 81.17%
- 2015-06-30
- 263,313,689.49
- 230,886,051.52
- 0.66
- 46.43%
- 59.29%
- 169,698,456.49
- 0.70
- 412,745,144.01
- 1.70
- 80.85%
- 2015-12-31
- 235,440,527.03
- 212,734,654.27
- 0.78
- 54.27%
- 59.57%
- 125,672,059.76
- 0.66
- 321,601,140.91
- 1.70
- 81.17%
- 2015-06-30
- 263,313,689.49
- 230,886,051.52
- 0.66
- 46.43%
- 59.29%
- 169,698,456.49
- 0.70
- 412,745,144.01
- 1.70
- 80.85%
- 2014-12-31
- 81,957,500.00
- 97,698,200.00
- 0.17
- 18.84%
- 21.97%
- -2,905,416.00
- -0.01
- 475,159,200.00
- 1.07
- 13.54%
- 2014-06-30
- 9,556,495.00
- -31,914,250.00
- -0.05
- -5.93%
- -5.84%
- -108,150,300.00
- -0.18
- 502,551,000.00
- 0.82
- -12.34%
- 2014-12-31
- 81,957,500.00
- 97,698,200.00
- 0.17
- 18.84%
- 21.97%
- -2,905,416.00
- -0.01
- 475,159,200.00
- 1.07
- 13.54%
- 2014-06-30
- 9,556,495.00
- -31,914,250.00
- -0.05
- -5.93%
- -5.84%
- -108,150,300.00
- -0.18
- 502,551,000.00
- 0.82
- -12.34%
- 2013-12-31
- 7,811,674.00
- 38,669,190.00
- 0.05
- 5.53%
- 5.30%
- -107,901,400.00
- -0.16
- 587,217,300.00
- 0.87
- -6.91%
- 2013-06-30
- 23,961,950.00
- -41,959,500.00
- -0.05
- -5.53%
- -6.39%
- -188,166,300.00
- -0.22
- 656,909,500.00
- 0.78
- -17.24%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-09-30
- 92.59%
- 0.45%
- 7.34%
- 1.24
- 2023-06-30
- 92.22%
- 0.35%
- 7.85%
- 1.31
- 2023-03-31
- 94.08%
- 0.35%
- 5.97%
- 1.36
- 2022-12-31
- 94.13%
- 1.86%
- 4.32%
- 1.33
- 2022-09-30
- 93.21%
- 5.84%
- 1.21%
- 1.34
- 2022-06-30
- 92.55%
- 5.52%
- 2.46%
- 1.58
- 2022-03-31
- 90.67%
- 6.43%
- 3.11%
- 1.52
- 2021-12-31
- 93.78%
- 6.30%
- 2.03%
- 2.00
- 2021-09-30
- 93.31%
- 4.45%
- 2.65%
- 2.70
- 2021-06-30
- 93.35%
- 4.45%
- 2.41%
- 2.68
- 2021-03-31
- 93.90%
- 2.16%
- 4.34%
- 2.43
- 2020-12-31
- 93.90%
- 4.52%
- 1.91%
- 5.31
- 2020-09-30
- 80.06%
- 4.74%
- 15.43%
- 4.90
- 2020-06-30
- 93.79%
- 4.62%
- 2.15%
- 1.83
- 2020-03-31
- 93.12%
- 5.16%
- 2.01%
- 1.68
- 2019-12-31
- 93.53%
- 4.59%
- 2.50%
- 2.17
- 2019-09-30
- 92.56%
- 4.63%
- 3.04%
- 2.12
- 2019-06-30
- 93.36%
- 4.86%
- 1.98%
- 2.10
- 2019-03-31
- 92.49%
- 4.90%
- 2.51%
- 2.26
- 2018-12-31
- 90.77%
- 6.30%
- 3.29%
- 1.76
- 2018-09-30
- 77.89%
- 5.53%
- 16.80%
- 2.01
- 2018-06-30
- 71.88%
- 5.77%
- 8.96%
- 2.19
- 2018-03-31
- 87.63%
- 5.12%
- 5.30%
- 2.47
- 2017-12-31
- 83.77%
- 7.36%
- 7.49%
- 2.72
- 2017-09-30
- 87.82%
- 6.76%
- 1.72%
- 3.09
- 2017-06-30
- 89.35%
- 6.40%
- 4.57%
- 3.28
- 2017-03-31
- 85.88%
- 5.14%
- 2.04%
- 4.09
- 2016-12-31
- 85.75%
- 5.12%
- 3.28%
- 4.12
- 2016-09-30
- 87.45%
- 6.22%
- 3.98%
- 3.40
- 2016-06-30
- 84.48%
- 3.87%
- 4.71%
- 2.86
- 2016-03-31
- 92.05%
- 4.34%
- 5.64%
- 2.57
- 2015-12-31
- 88.69%
- 6.23%
- 5.87%
- 3.22
- 2015-09-30
- 79.78%
- 8.29%
- 12.12%
- 2.42
- 2015-06-30
- 90.44%
- 4.87%
- 6.55%
- 4.13
- 2015-03-31
- 92.97%
- 3.66%
- 6.14%
- 5.24
- 2014-12-31
- 93.82%
- 4.33%
- 4.29%
- 4.75
- 2014-09-30
- 90.18%
- 5.98%
- 2.51%
- 5.19
- 2014-06-30
- 83.94%
- 7.44%
- 0.86%
- 5.03
- 2014-03-31
- 86.82%
- 7.01%
- 1.76%
- 5.19
- 2013-12-31
- 89.92%
- 6.39%
- 1.37%
- 5.87
基金实时行情
- 太火爆 债基3月新发超千亿元!包揽年内规模前30名 | 03-29
- 公募2023年度经营业绩陆续出炉 | 03-29
- 隐形重仓股藏玄机 基金经理各有所好 | 03-29
- “国家队”增持ETF被证实 汇金系“潜入”多只行业ETF | 03-29
- 公募基金2023年“账本”陆续曝光 多家头部公司净利润超10亿元 | 03-29
- 基金年报曝光中央汇金大举增持ETF | 03-29
- 多只宽基ETF披露年报 中央汇金大手笔买入被证实 | 03-29
- 百亿级私募调仓路径曝光 | 03-29
- 中央汇金 到底买了啥? | 03-29
- 3月28日要闻盘点重阳、高瓴、淡水泉等持仓浮出水面 资金加仓风向有何变动? | 03-29