富国中证500指数增强(LOF)A (161017)

盘中最新估值(2024-04-24)
2.1192
最新净值2.121
累计净值2.49

今年来：0.09
近1周：-0.98
近1月：-0.75
近3月：8.94
近6月：2.61
近1年：-7.22
近2年：-0.84
近3年：-7.01
成立来：162.91

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-24
2.1210
2.4900
1.24%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
2.0950
2.4640
-1.18%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
2.1200
2.4890
-0.75%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.1360
2.5050
-0.47%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.1460
2.5150
0.19%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.1420
2.5110
2.59%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.0880
2.4570
-2.61%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.1440
2.5130
1.04%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
2.1220
2.4910
-0.28%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.1280
2.4970
0.61%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.1150
2.4840
-0.94%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
2.1350
2.5040
0.57%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
2.1230
2.4920
-1.26%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.1500
2.5190
-0.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.1510
2.5200
-0.32%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.1580
2.5270
1.94%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
2.1170
2.4860
1.34%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
2.0890
2.4580
1.46%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.0590
2.4280
-2.19%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.1050
2.4740
-0.19%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
2.1090
2.4780
-1.31%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
2.1370
2.5060
-1.34%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.1660
2.5350
-0.23%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.1710
2.5400
0.28%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.1650
2.5340
-0.64%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.1790
2.5480
1.25%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.1520
2.5210
0.99%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.1310
2.5000
-0.42%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
2.1400
2.5090
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
2.1400
2.5090
-0.47%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
2.1500
2.5190
1.08%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
2.1270
2.4960
1.43%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
2.0970
2.4660
-1.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
2.1190
2.4880
-0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
2.1210
2.4900
-0.47%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
2.1310
2.5000
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
2.1260
2.4950
0.66%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
2.1120
2.4810
2.97%
开放申购
开放赎回

2024-02-28
2.0510
2.4200
-2.47%
开放申购
开放赎回

2024-02-27
2.1030
2.4720
2.09%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

0.80%
0.66%
-1.34%
7.88%
1.33%
-9.41%
-5.32%
-5.28%
20.13%
164.77%

-3.24%
0.14%
-3.77%
3.85%
-4.11%
-17.42%
-13.87%
-23.36%
1.52%
---

980|2641
1282|2833
1082|2781
817|2673
661|2494
489|2253
382|1830
210|1198
145|685
---

2↑
60↑
22↑
172↑
102↓
27↓
9↓
---
3↑
---

良好
良好
良好
良好
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
---

基金概况

基金全称富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金代码161017
基金简称富国中证500指数增强(LOF)A
基金类型指数型-股票
发行日期2011年09月09日
成立日期/规模2011年10月12日 / 4.555亿份
资产规模63.91亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模30.1632亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人富国基金
基金托管人农业银行
基金经理人李笑薇、徐幼华、方旻
成立以来分红每份累计0.37元（2次）
管理费率1.00%（每年）
托管费率0.15%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证500指数收益率*95%+1%(指年收益率,评价时按期间折算)
跟踪标的中证500指数
投资目标本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。标的指数本基金股票资产跟踪的标的指数为中证500指数。中证500指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现,以沪深300指数为基础,构建的包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。中证500指数全称“中证小盘500指数”,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形,则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在规定媒介上公告。指数化投资为主,主动性投资为辅: 本基金主要策略为复制目标指数,投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测富国多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制风险预算指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 (3)交易成本模型——控制成本并保护业绩本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 (4)投资组合优化模型本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。对目标指数的跟踪调整: (1)定期调整本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数公司每半年审核一次中证500指数成份股。本基金将按照中证500指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。 (2)不定期调整根据指数编制规则,当中证500指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。此外,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项投资禁止行为以及持股比例等限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,此时也需要寻求替代。存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。6、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额可供分配利润的25%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的C类基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-186,936,167.34
-116,063,347.42
-0.04
-1.69%
-2.08%
3,374,973,688.15
1.12
6,391,291,930.18
2.12
163.22%

2023-06-30
59,858,813.13
336,415,047.31
0.11
4.77%
4.76%
3,926,255,651.46
1.27
7,024,133,769.23
2.27
181.60%

2022-12-31
-613,902,914.93
-1,297,565,116.08
-0.41
-17.64%
-16.09%
3,663,964,328.70
1.16
6,811,643,561.82
2.16
168.81%

2022-06-30
-438,041,086.20
-479,753,742.08
-0.15
-6.41%
-6.05%
4,671,841,585.64
1.42
7,953,904,368.74
2.42
200.98%

2022-12-31
-613,902,914.93
-1,297,565,116.08
-0.41
-17.64%
-16.09%
3,663,964,328.70
1.16
6,811,643,561.82
2.16
168.81%

2022-06-30
-438,041,086.20
-479,753,742.08
-0.15
-6.41%
-6.05%
4,671,841,585.64
1.42
7,953,904,368.74
2.42
200.98%

2021-12-31
985,203,101.50
942,314,171.00
0.36
14.52%
17.12%
5,018,254,800.31
1.58
8,195,418,002.69
2.58
220.36%

2021-06-30
372,520,855.47
579,063,966.03
0.27
11.86%
11.08%
3,372,168,420.36
1.40
5,909,748,522.96
2.45
203.84%

2021-12-31
985,203,101.50
942,314,171.00
0.36
14.52%
17.12%
5,018,254,800.31
1.58
8,195,418,002.69
2.58
220.36%

2021-06-30
372,520,855.47
579,063,966.03
0.27
11.86%
11.08%
3,372,168,420.36
1.40
5,909,748,522.96
2.45
203.84%

2020-12-31
1,720,987,319.34
1,638,497,990.79
0.54
27.55%
29.23%
2,766,707,349.51
1.20
5,069,059,508.26
2.20
173.53%

2020-06-30
876,352,311.56
1,018,233,269.57
0.28
15.85%
15.32%
2,532,265,069.55
0.89
5,600,003,193.89
1.97
144.09%

2020-12-31
1,720,987,319.34
1,638,497,990.79
0.54
27.55%
29.23%
2,766,707,349.51
1.20
5,069,059,508.26
2.20
173.53%

2020-06-30
876,352,311.56
1,018,233,269.57
0.28
15.85%
15.32%
2,532,265,069.55
0.89
5,600,003,193.89
1.97
144.09%

2019-12-31
539,808,187.22
1,288,153,321.63
0.45
26.58%
31.49%
2,197,501,019.70
0.64
5,896,351,460.47
1.70
111.67%

2019-06-30
283,791,755.02
725,526,614.07
0.29
16.80%
19.60%
1,780,279,730.84
0.73
4,228,473,305.74
1.73
92.53%

2019-12-31
539,808,187.22
1,288,153,321.63
0.45
26.58%
31.49%
2,197,501,019.70
0.64
5,896,351,460.47
1.70
111.67%

2019-06-30
283,791,755.02
725,526,614.07
0.29
16.80%
19.60%
1,780,279,730.84
0.73
4,228,473,305.74
1.73
92.53%

2018-12-31
-289,283,033.27
-642,968,359.44
-0.65
-34.70%
-27.81%
887,566,154.83
0.44
2,886,017,007.45
1.44
60.98%

2018-06-30
-63,228,746.02
-143,734,168.67
-0.22
-10.18%
-10.76%
811,300,334.86
0.99
1,630,762,878.23
1.99
99.00%

2018-12-31
-289,283,033.27
-642,968,359.44
-0.65
-34.70%
-27.81%
887,566,154.83
0.44
2,886,017,007.45
1.44
60.98%

2018-06-30
-63,228,746.02
-143,734,168.67
-0.22
-10.18%
-10.76%
811,300,334.86
0.99
1,630,762,878.23
1.99
99.00%

2017-12-31
96,474,720.07
98,705,406.63
0.27
12.34%
9.21%
525,955,397.22
1.08
1,087,571,748.10
2.23
123.00%

2017-06-30
12,024,031.57
28,802,761.76
0.09
4.16%
1.13%
377,790,580.96
0.87
896,623,846.01
2.07
106.50%

2017-12-31
96,474,720.07
98,705,406.63
0.27
12.34%
9.21%
525,955,397.22
1.08
1,087,571,748.10
2.23
123.00%

2017-06-30
12,024,031.57
28,802,761.76
0.09
4.16%
1.13%
377,790,580.96
0.87
896,623,846.01
2.07
106.50%

2016-12-31
17,560,881.71
-5,331,916.01
-0.03
-1.35%
-6.16%
187,568,054.76
0.82
469,817,227.77
2.04
104.20%

2016-06-30
-24,291,298.42
-41,018,963.55
-0.22
-12.07%
-13.65%
139,697,457.84
0.62
420,540,285.53
1.88
87.90%

2016-12-31
17,560,881.71
-5,331,916.01
-0.03
-1.35%
-6.16%
187,568,054.76
0.82
469,817,227.77
2.04
104.20%

2016-06-30
-24,291,298.42
-41,018,963.55
-0.22
-12.07%
-13.65%
139,697,457.84
0.62
420,540,285.53
1.88
87.90%

2015-12-31
80,619,739.37
77,403,259.02
0.49
23.03%
47.03%
121,082,545.59
0.75
349,342,401.04
2.18
117.60%

2015-06-30
96,011,404.06
101,433,152.81
0.61
27.30%
59.39%
122,195,824.11
0.89
324,335,886.39
2.36
135.90%

2015-12-31
80,619,739.37
77,403,259.02
0.49
23.03%
47.03%
121,082,545.59
0.75
349,342,401.04
2.18
117.60%

2015-06-30
96,011,404.06
101,433,152.81
0.61
27.30%
59.39%
122,195,824.11
0.89
324,335,886.39
2.36
135.90%

2014-12-31
48,520,080.00
66,340,070.00
0.43
35.77%
38.71%
41,520,640.00
0.32
190,005,200.00
1.48
48.00%

2014-06-30
9,621,882.00
8,441,836.00
0.06
5.14%
3.66%
9,054,070.00
0.06
161,822,200.00
1.11
10.60%

2014-12-31
48,520,080.00
66,340,070.00
0.43
35.77%
38.71%
41,520,640.00
0.32
190,005,200.00
1.48
48.00%

2014-06-30
9,621,882.00
8,441,836.00
0.06
5.14%
3.66%
9,054,070.00
0.06
161,822,200.00
1.11
10.60%

2013-12-31
37,350,840.00
43,841,570.00
0.17
17.09%
16.61%
-26,102.92
0.00
153,990,400.00
1.07
6.70%

2013-06-30
25,107,190.00
13,888,540.00
0.04
3.87%
-0.98%
-19,240,590.00
-0.09
184,953,100.00
0.91
-9.40%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
93.48%
0.00%
6.61%
72.01

2023-09-30
92.41%
---
7.60%
72.03

2023-06-30
92.62%
---
7.72%
73.61

2023-03-31
93.69%
0.01%
6.56%
72.45

2022-12-31
92.30%
0.00%
7.74%
69.99

2022-09-30
90.18%
0.12%
9.96%
68.05

2022-06-30
92.98%
0.00%
7.14%
80.67

2022-03-31
91.34%
0.00%
8.87%
76.53

2021-12-31
92.51%
0.10%
7.67%
82.26

2021-09-30
91.79%
0.00%
8.35%
91.57

2021-06-30
91.15%
0.02%
9.88%
59.10

2021-03-31
91.64%
0.03%
8.59%
47.44

2020-12-31
94.15%
0.03%
5.63%
50.69

2020-09-30
91.74%
0.02%
8.50%
54.12

2020-06-30
94.49%
0.14%
12.09%
56.00

2020-03-31
91.26%
0.08%
7.88%
60.85

2019-12-31
93.94%
0.02%
8.54%
58.96

2019-09-30
91.89%
0.60%
7.26%
56.64

2019-06-30
93.53%
3.00%
3.54%
42.28

2019-03-31
94.47%
0.52%
14.04%
48.38

2018-12-31
92.36%
1.03%
8.34%
28.86

2018-09-30
91.11%
---
5.55%
24.10

2018-06-30
87.98%
---
11.87%
16.31

2018-03-31
92.63%
---
5.84%
16.10

2017-12-31
91.30%
0.01%
5.70%
10.88

2017-09-30
92.20%
---
5.44%
9.06

2017-06-30
93.11%
---
7.52%
8.97

2017-03-31
92.52%
---
7.98%
6.28

2016-12-31
92.77%
---
7.55%
4.70

2016-09-30
94.03%
---
5.80%
4.29

2016-06-30
92.60%
---
5.79%
4.21

2016-03-31
92.96%
---
6.06%
3.35

2015-12-31
94.26%
---
5.88%
3.49

2015-09-30
90.62%
---
20.60%
2.74

2015-06-30
95.90%
0.01%
85.53%
3.24

2015-03-31
94.75%
---
6.65%
3.11

2014-12-31
94.87%
---
6.32%
1.90

2014-09-30
94.60%
0.21%
6.16%
2.28

2014-06-30
93.64%
---
6.80%
1.62

2014-03-31
94.39%
---
10.31%
1.61

富国中证500指数增强(LOF)A (161017)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识