“阶梯仓位”基金策略

2020-08-29 00:30:29    编辑:财不理小编   阅读:139次   点赞:38次
 

这类基金采取“阶梯仓位”策略,即随着收益率的增加,股票头寸逐渐增加,从而达到控制风险,实现正收益的目的。


年内设立的国投瑞银瑞达和国投瑞银废墟基金均采用了此类策略。据了解,国投瑞银瑞达股票资产与基金资产的比例为0%至60%。在投资管理过程中,根据基金的回报率将股票头寸分为三个级别。随着收益率的逐渐提高,库存头寸也相应增加。当回报率超过10%时,库存头寸可高达60%;国投瑞银瑞宁设定当基金回报率低于5%时股票头寸不超过20%。收入增加逐渐增加头寸;当收入超过20%时,打开股票仓位,更高可达95%。


市场分析人士认为,A股全年波动频繁,这种策略有利于控制权回撤和净值波动。它与CPPI策略相似,因为基金的净值越高,可用于投资股票的头寸就越高。但是不同之处在于“分层头寸”策略使基金经理具有更高的灵活性,更大股票头寸可以达到95%。


“阶梯仓位”基金策略


关键词: 阶梯仓位
免责声明:本站内容部分来源于网络;如有侵权请告知删除;转载请注明:“阶梯仓位”基金策略

上一篇: 基金监管的概念、体系、原则和目标

下一篇: 公募基金小知识:基金投资的风险

相关阅读

定投标的如何选择?
定投标的如何选择?
一般情况下,净值波动越大的基金越适合做定投。因为波动越大,才越能发挥定投摊平成本的优势。这样当市场上涨的时候,才能取得更好的收益。历史数...
更新时间:2020-07-27 00:30:27     阅读:112     点赞:31
定投标的
政府资源紧张倒逼牵手产业投资基金
政府资源紧张倒逼牵手产业投资基金
1994年分税制改革重新划分了中央和地方的财政收支,此后地方政府的财政收入占全国财政收入的比重一直维持在50%左右,但是财政支出占全国财...
更新时间:2020-08-05 00:23:05     阅读:104     点赞:29
产业投资基金
基金基础知识-创业基金,对冲基金,契约型投资基金
基金基础知识-创业基金,对冲基金,契约型投资基金
又称风险资本,它的投资目标主要是那些不具备上市资格的小企业和新兴企业,甚至是那些还处于构思之中的企业。通常都属于私募,投资周期也较长。在...
更新时间:2020-08-24 00:36:24     阅读:108     点赞:30
创业基金 对冲基金 契约型投资基金
如何将上市公司在并购基金运营中形成合力?
如何将上市公司在并购基金运营中形成合力?
上市公司与私募基金合作设立并购基金,以有限合伙企业形式常见。一般由私募基金管理人担任普通合伙人,上市公司及其他投资人为有限合伙人。
更新时间:2020-09-14 00:04:14     阅读:108     点赞:30
如何辨别沪港深主题基金
如何辨别沪港深主题基金
作为沪深港深基金,业绩比较的基准实际上是沪深300+中债指数。没有香港股票指数怎么办?您只在上海和深圳市场玩吗?这必须通过!
更新时间:2020-08-27 00:42:27     阅读:126     点赞:35
沪港深主题基金