创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
大摩MSCI中国A股增强A (009384)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-04-11
- 0.9222
- 0.9222
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-10
- 0.9230
- 0.9230
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-07
- 0.9228
- 0.9228
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-06
- 0.9216
- 0.9216
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-04
- 0.9242
- 0.9242
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-03
- 0.9193
- 0.9193
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-31
- 0.9167
- 0.9167
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-30
- 0.9154
- 0.9154
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-29
- 0.9078
- 0.9078
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-28
- 0.9106
- 0.9106
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-27
- 0.9097
- 0.9097
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-24
- 0.9112
- 0.9112
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-23
- 0.9153
- 0.9153
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-22
- 0.9096
- 0.9096
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-21
- 0.9045
- 0.9045
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-20
- 0.8978
- 0.8978
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-17
- 0.9013
- 0.9013
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-16
- 0.8955
- 0.8955
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-15
- 0.9038
- 0.9038
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-14
- 0.8971
- 0.8971
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-13
- 0.9045
- 0.9045
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-10
- 0.8951
- 0.8951
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-09
- 0.9085
- 0.9085
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-08
- 0.9110
- 0.9110
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-07
- 0.9136
- 0.9136
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-06
- 0.9225
- 0.9225
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-03
- 0.9257
- 0.9257
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-02
- 0.9226
- 0.9226
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-01
- 0.9276
- 0.9276
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-28
- 0.9212
- 0.9212
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-27
- 0.9175
- 0.9175
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-24
- 0.9185
- 0.9185
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-23
- 0.9253
- 0.9253
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-22
- 0.9240
- 0.9240
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-21
- 0.9298
- 0.9298
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-20
- 0.9262
- 0.9262
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-17
- 0.9107
- 0.9107
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-16
- 0.9196
- 0.9196
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-15
- 0.9295
- 0.9295
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-14
- 0.9353
- 0.9353
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.02%
- -0.22%
- 3.03%
- 0.74%
- 5.26%
- 2.13%
- -15.06%
- ---
- ---
- -7.78%
- 3.58%
- -0.81%
- -3.04%
- -3.84%
- 2.74%
- 4.67%
- -11.55%
- 17.62%
- 24.41%
- ---
- 1288|2184
- 1866|2252
- 990|2224
- 1335|2190
- 1556|2062
- 983|1876
- 923|1228
- ---|978
- ---|550
- ---
- 3↓
- 939↓
- 112↓
- 83↓
- 9↓
- 25↑
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
- 基金代码009384
- 基金简称大摩MSCI中国A股增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年06月29日
- 成立日期/规模2020年07月22日 / 4.097亿份
- 资产规模0.31亿元（截止至：2023年03月31日）
- 份额规模0.3327亿份（截止至：2023年03月31日）
- 基金管理人摩根士丹利华鑫基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人余斌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI中国A股人民币指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的MSCI中国A股人民币指数
- 投资目标在对标的指数进行跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以 MSCI 中国 A 股人民币指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、港股通标的股票、银行存款、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
- 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以MSCI中国A股人民币指数作为基金投资组合的标的指数,结合基金管理人的数量化投资平台,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,追求高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金为指数基金,保持对标的指数的紧密跟踪,股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将根据申购、赎回情况、股票市场状况、宏观经济政策等因素的变化,在本基金的投资范围内,适度调整股票、债券等资产的配置比例。在控制与标的指数的跟踪误差的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 股票投资策略 本基金属于指数增强型基金,以MSCI指数成份股为主要投资标的,通过数量化模型进行投资组合构建,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金将以对股票因子表现的分析为基础,综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等,进行投资组合构建。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主,并根据公司自主开发的量化模型对股票的分析,优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票,根据模型表现赋予相应的权重,以达到指数增强的目的。 (1)数量化投资模型 数量化投资模型是以对中国股票市场的长期研究为基础,结合前瞻性市场判断,挑选出相对稳定的逻辑,并具体体现为通过量化因子,运用经多个因子捕捉市场机会,分析个股的未来收益。 具体来说,数量化投资模型利用基金管理人内部及外部数据库,综合了来自市场投资者、公司财务报表、证券分析师、政经政策等各方面的大量信息,提炼出具有超额收益的因子,并赋予一定市场环境下的因子权重,构成对股票评价的整套多因子评价体系,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差,为投资组合构建提供模型依据。数量化投资模型的构建包括以下几步: 单因子检验。根据公司基本面数据和市场数据,对所有因子进行有效性检验,从单因子收益率、波动率、信息比率等多个维度对因子进行评价。 因子筛选。根据单因子检验结果,基金管理人筛选出有效的因子,包括估值类、成长类、市场类、盈利类等。不同因子代表不同逻辑,估值类因子中具代表性的包括市盈率、市净率等,一般情况下估值水平更低的个股在未来具有更高的安全边际,投资的防御性更好;成长类因子代表公司盈利的增长率,成长性良好的个股理论上股价上升的空间也就越大;市场类因子是根据市场价量信息构建的因子,反映市场特征,在不同阶段有不同效果,譬如在结构性市场行情中往往动量因子表现较好;盈利类因子反映公司的盈利质量,盈利能力更强、更稳定的个股通常具备更长远的投资价值。 综合因子评价体系的构建。根据数量化投资模型,基金管理人将对初选股票给予全面的多因子分析,综合评价个股的估值、成长性、盈利质量、市场指标等,根据市场情况配置未来一段时间可能有效的因子,选择具有盈利持续稳定增长、价值低估、成长性好、适应当前市场的个股并赋予相应的权重。 基金管理人将根据历史回测数据和市场状况,对数量化模型进行检验和改进,为投资决策提供支持。 (2)股票投资组合的构建 本基金的选股标的以MSCI指数成份股为主但不限于成份股,并且选股标的满足公司股票备选库的要求。只有符合公司的基本投资要求、得到公司研究团队认可的个股才能进入公司股票备选库。在备选股票库中选股,能在一定程度上降低个股选择风险。 本基金利用数量化投资模型分析每只股票的未来收益表现,在合同规定的股票比例范围和跟踪误差范围内,选择模型表现优异的股票并赋予相应的权重,大概率获得相对基准的超额收益。每隔一段时期,我们将重新计算模型表现和组合跟踪误差,并以重新计算的模型表现为依据对股票投资组合进行调整,始终保证组合中个股在模型中具有较好的表现和保证组合在跟踪误差范围内。 (3)投资组合的调整 投资组合在日常管理中按照量化模型进行调仓,当成份股发生调整时,重新计算跟踪误差,对投资组合进行调整,确保投资组合的跟踪误差和股票范围在合同规定的范围内。 1)定期调整 本基金将根据MSCI中国A股人民币指数的编制规则和定期调整公告,结合量化模型,在尽量减小跟踪误差的基础上,优化调整方案,进行相应的定期调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将进行相应调整。本基金还将根据申购、赎回情况,结合现金头寸管理,制定相应的调整策略。 3)特殊调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合进行适当变通和调整,力求将跟踪误差控制在一定的范围之内。 港股通股票投资策略 本基金采用量化模型选股。港股通股票量化模型仍然采用量化因子选股方法,港股通相关因子包括但不限于个股流动性、投资者结构、估值水平、成长能力、财务质量、A-H股溢价等。通过因子数据的量化分析,进而评估个股的定价偏差,选择具有稳定超额收益特征的股票组合。 本基金不仅考虑港股通股票的超额收益特征,也会考虑A股和H股的相关性关系,尤其包括AH同时上市的投资标的。在组合构建方面,本基金通过组合优化方法设置个股权重,以达到分散风险提高收益的目的。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征的情况下,在法律法规允许的范围和比例内,本着谨慎和风险可控原则,参与融资和转融通证券出借业务。 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金实时行情
- 产能紧缺 463家机构调研了这家上市公司！ | 04-28
- 隔夜外盘：美股三大指数集体收涨 纳指涨超2% 谷歌股价创历史新高 | 04-28
- 实现开门红！茅台一季度营收、净利润均创下历史新高 | 04-28
- 吴清重磅发声！上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” | 04-28
- 新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招：买房或可直接落户！ | 04-28
- 日元暴跌 34年新低！一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
- 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
- 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
- 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
- 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28
