创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
银华中证1000增强策略ETF (159677)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.9305
- 累计净值0.9305
- 今年来：-4.57
- 近1周：5.82
- 近1月：2.29
- 近3月：6.72
- 近6月：-4.05
- 近1年：-11.76
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-6.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.9305
- 0.9305
- 2.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 0.9096
- 0.9096
- 1.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.8933
- 0.8933
- 0.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.8914
- 0.8914
- 1.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.8768
- 0.8768
- -0.28%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.8793
- 0.8793
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.8793
- 0.8793
- -0.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.8842
- 0.8842
- -0.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.8852
- 0.8852
- 4.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.8488
- 0.8488
- -4.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.8848
- 0.8848
- -1.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.8985
- 0.8985
- -0.75%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.9053
- 0.9053
- 0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.9006
- 0.9006
- -1.77%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.9168
- 0.9168
- 1.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.9028
- 0.9028
- -2.20%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.9231
- 0.9231
- -0.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.9268
- 0.9268
- -0.20%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.9287
- 0.9287
- 2.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.9097
- 0.9097
- 1.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.8973
- 0.8973
- 1.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.8811
- 0.8811
- -2.96%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.9080
- 0.9080
- -0.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.9099
- 0.9099
- -2.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.9300
- 0.9300
- -1.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.9408
- 0.9408
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.9405
- 0.9405
- 1.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.9304
- 0.9304
- -0.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.9366
- 0.9366
- 1.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.9221
- 0.9221
- 1.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.9099
- 0.9099
- -0.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.9139
- 0.9139
- 0.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.9098
- 0.9098
- 0.61%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.9043
- 0.9043
- 1.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.8908
- 0.8908
- 1.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.8819
- 0.8819
- -1.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.8925
- 0.8925
- 0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.8912
- 0.8912
- -1.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.9011
- 0.9011
- 0.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-01
- 0.8976
- 0.8976
- 0.91%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.72%
- 3.45%
- 0.18%
- 1.97%
- -4.48%
- -12.42%
- ---
- ---
- ---
- -9.04%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1950|2641
- 808|2851
- 1566|2798
- 2085|2690
- 1732|2508
- 1263|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 24↓
- 346↓
- 66↑
- 130↓
- 124↓
- 28↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159677
- 基金简称银华中证1000增强策略ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年11月14日
- 成立日期/规模2022年11月24日 / 12.509亿份
- 资产规模0.85亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.9290亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人银华基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人张凯
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证1000指数收益率
- 跟踪标的中证1000指数
- 投资目标本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例,新纳入的投资品种的投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
- 投资策略股票投资策略 本基金采用指数增强投资策略,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.50%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 (1)指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的成份股组成及其权重为基础,确定本基金投资组合的基本构成和大致权重,并通过控制投资组合中个股权重对标的指数成份股权重的偏离,实现对标的指数的跟踪和对跟踪误差的控制。 (2)量化增强投资策略 本基金将在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并在全市场优先选择综合评估价值较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整,以争取实现指数增强的目标。 1)多因子量化选股策略 本基金利用定量方法,综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪与投资者预期等多种因素,以自下而上为主,自上而下为辅,对股票的投资价值进行统计评估,选择定价偏低的资产,回避定价过高的资产,追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。 本基金在多因子量化选股策略中所使用的因子从信息来源上可分为:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成长性指标等;②技术因子:如价格动量、成交金额和换手率等;③分析师因子:如分析师关注度、一致性和预期变化等;④风险因子:如波动率和Beta(市场风险暴露)等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 2)投资组合优化策略 本基金将综合考虑标的指数成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会和预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,其中选股范围以成份股及备选成份股为主,同时包括一些基本面信息充足且基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成份股,以及通过参与新股申购等方式提高收益水平。本基金还将分析标的指数成份股的基本面状况和竞争优势,对其盈利的可持续性和增长能力进行分析、判断和预测,以此作为本基金调整权重、优化组合的参考。 (3)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 可转换公司债券、可交换债券投资策略 可转换公司债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债券属性与权益属性,风险收益特征更加独特,相应的投资策略灵活多样。本基金将充分利用该类投资品种的特性,研究挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素;权益价值方面通过对可转换公司债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及预期、短期题材特征等。此外,还需结合对含权条款的研究,以衍生品量化视角综合判断内含的期权价值。 可交换债券与可转换公司债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换公司债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 参与融资、转融通证券出借业务的投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 基金份额净值增长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 标的指数同期增长率=(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,采用指数增强投资策略跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 13,133,338.96
- 18,500,938.57
- 0.12
- 11.58%
- 0.96%
- -2,165,343.74
- -0.02
- 84,738,747.26
- 0.98
- -2.49%
- 2023-06-30
- 12,872,518.44
- 35,763,043.77
- 0.28
- 26.74%
- 8.74%
- 38,540,818.16
- 0.05
- 806,444,909.16
- 1.05
- 5.02%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 97.16%
- ---
- 4.84%
- 0.85
- 2023-12-31
- 97.64%
- ---
- 2.68%
- 0.85
- 2023-09-30
- 97.74%
- ---
- 3.28%
- 1.32
- 2023-06-30
- 96.68%
- ---
- 5.54%
- 8.06
- 2023-03-31
- 96.34%
- ---
- 4.40%
- 0.83
- 2022-11-28
- 20.06%
- ---
- 99.52%
- 12.51
基金实时行情
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