创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18179.6
416.6
2.35%
招商中证1000增强策略ETF (159680)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.9502
- 累计净值0.9502
- 今年来：-3.52
- 近1周：2.62
- 近1月：1.69
- 近3月：5.19
- 近6月：0.26
- 近1年：-8.02
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-4.99
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9502
- 0.9502
- 2.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.9304
- 0.9304
- -0.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.9310
- 0.9310
- 1.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.9188
- 0.9188
- -0.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.9243
- 0.9243
- -0.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.9259
- 0.9259
- -0.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.9294
- 0.9294
- -0.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.9311
- 0.9311
- 4.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.8937
- 0.8937
- -3.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.9249
- 0.9249
- -0.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.9290
- 0.9290
- -0.43%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.9330
- 0.9330
- 0.61%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.9273
- 0.9273
- -1.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.9460
- 0.9460
- 1.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.9326
- 0.9326
- -1.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.9502
- 0.9502
- -0.20%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.9521
- 0.9521
- -0.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.9543
- 0.9543
- 2.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.9314
- 0.9314
- 1.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.9216
- 0.9216
- 1.78%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.9055
- 0.9055
- -3.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.9344
- 0.9344
- -0.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.9352
- 0.9352
- -1.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.9540
- 0.9540
- -1.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.9672
- 0.9672
- -0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.9676
- 0.9676
- 0.92%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.9588
- 0.9588
- -0.61%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.9647
- 0.9647
- 1.61%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.9494
- 0.9494
- 1.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.9396
- 0.9396
- -0.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.9447
- 0.9447
- 0.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.9414
- 0.9414
- 0.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.9334
- 0.9334
- 2.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.9149
- 0.9149
- 1.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.9042
- 0.9042
- -1.43%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.9173
- 0.9173
- 0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.9153
- 0.9153
- -1.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.9276
- 0.9276
- 0.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-01
- 0.9231
- 0.9231
- 1.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-02-29
- 0.9139
- 0.9139
- 3.56%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.52%
- 2.62%
- 1.69%
- 5.19%
- 0.26%
- -8.02%
- ---
- ---
- ---
- -4.99%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1612|2641
- 1136|2851
- 942|2798
- 1661|2690
- 1120|2508
- 885|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 85↓
- 437↓
- 352↑
- 94↓
- 5↓
- 21↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159680
- 基金简称招商中证1000增强策略ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年11月09日
- 成立日期/规模2022年11月18日 / 14.644亿份
- 资产规模2.41亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.5844亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人广发证券
- 基金经理人王平、蔡振
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证1000指数收益率
- 跟踪标的中证1000指数
- 投资目标本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。
- 投资策略本基金采用指数增强策略,在标的指数成份券权重的基础上对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 (1)多因子增强模型 1)因子分析 本基金基于标的指数成份券及其他股票(含存托凭证,下同)的各项历史数据,对价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统计分析,找到可能影响股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别: 价值指标:P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG等; 成长指标:主营业务利润复合增长率等; 盈利指标:净资产报酬率、总资产报酬率等; 运营指标:存货周转率、总资产周转率等; 一致预期指标:分析师预测数据; 市场行为指标:动量、反转、换手率等。 2)模型的构建 在按类别分析的基础上,本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系,即因子预测能力,筛选出针对不同市场环境的有效因子,并根据预测能力和因子间相关性来最终构建多因子增强模型。 3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据多因子增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,基金经理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险监控与组合优化 1)风险监控模型 在追求超额收益的同时,本基金将建立专门的风险预算控制模型,力争将组合相对于标的指数的跟踪误差控制在一定范围内。 2)组合优化模型 在多因子增强模型和风险监控模型分析的基础上,基金管理人将根据预期收益、风险预算和交易成本的水平,采用风险优化模型对股票投资组合进行优化。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 (3)股票期权投资策略 本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,选择股票期权作为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务投资策略 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 19,326,946.94
- 35,070,109.34
- 0.12
- 11.69%
- 2.85%
- -4,090,812.23
- -0.02
- 266,347,274.77
- 0.98
- -1.51%
- 2023-06-30
- 29,115,772.75
- 52,569,434.12
- 0.17
- 16.07%
- 9.95%
- 15,100,083.77
- 0.05
- 300,538,170.77
- 1.05
- 5.29%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 97.75%
- ---
- 3.18%
- 2.41
- 2023-12-31
- 98.72%
- ---
- 1.14%
- 2.66
- 2023-09-30
- 98.65%
- ---
- 1.68%
- 2.95
- 2023-06-30
- 98.04%
- ---
- 2.03%
- 3.01
- 2023-03-31
- 98.30%
- 0.13%
- 1.21%
- 2.96
- 2022-11-23
- 47.44%
- ---
- 61.44%
- 14.63
基金实时行情
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