创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF (561590)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.9117
- 累计净值0.9117
- 今年来：-0.53
- 近1周：3.72
- 近1月：2.89
- 近3月：11.62
- 近6月：-0.6
- 近1年：-10.16
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-8.83
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.9117
- 0.9117
- 2.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 0.8933
- 0.8933
- 1.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.8795
- 0.8795
- -0.32%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.8823
- 0.8823
- 1.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.8703
- 0.8703
- -0.99%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.8790
- 0.8790
- 0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.8789
- 0.8789
- -0.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.8821
- 0.8821
- 0.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.8804
- 0.8804
- 3.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.8496
- 0.8496
- -3.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.8795
- 0.8795
- -0.28%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.8820
- 0.8820
- -0.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.8826
- 0.8826
- 0.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.8771
- 0.8771
- -1.77%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.8929
- 0.8929
- 1.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.8835
- 0.8835
- -1.69%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.8987
- 0.8987
- -0.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.9014
- 0.9014
- -0.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.9048
- 0.9048
- 2.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.8861
- 0.8861
- 1.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.8746
- 0.8746
- 1.69%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.8601
- 0.8601
- -2.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.8850
- 0.8850
- -0.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.8894
- 0.8894
- -1.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.9059
- 0.9059
- -0.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.9148
- 0.9148
- -0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.9163
- 0.9163
- 0.61%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.9107
- 0.9107
- -0.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.9186
- 0.9186
- 1.77%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.9026
- 0.9026
- 1.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.8937
- 0.8937
- -0.61%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.8992
- 0.8992
- 0.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.8936
- 0.8936
- 0.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.8930
- 0.8930
- 1.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.8794
- 0.8794
- 1.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.8662
- 0.8662
- -1.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.8771
- 0.8771
- 0.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.8759
- 0.8759
- -1.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.8851
- 0.8851
- 0.96%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-01
- 0.8767
- 0.8767
- 0.96%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.54%
- 1.64%
- 0.94%
- 6.65%
- -0.60%
- -11.50%
- ---
- ---
- ---
- -10.67%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1484|2641
- 1445|2851
- 1380|2798
- 1283|2690
- 1239|2508
- 1176|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 65↓
- 612↓
- 82↑
- 123↑
- 83↓
- 74↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码561590
- 基金简称华泰柏瑞中证1000增强策略ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年11月14日
- 成立日期/规模2022年11月23日 / 2.990亿份
- 资产规模0.57亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.64亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华泰柏瑞基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人柳军、笪篁
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.70%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.50%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证1000指数收益率
- 跟踪标的中证1000指数
- 投资目标在力求有效跟踪标的指数的基础上,利用定量投资模型,力争实现超越标的指数的投资回报,追求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票的投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制相对业绩基准指数跟踪误差的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金运用的量化投资模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化和调整 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后,本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。 本基金以T-1日优化投资组合为基础,考虑T日将会发生的成份股公司变动等情况,设计T日申购、赎回清单并公告。 存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现投资目标。 融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。
- 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;本基金同时是指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,716,347.83
- 4,057,499.45
- 0.04
- 3.80%
- -3.44%
- -7,008,589.49
- -0.08
- 76,991,055.51
- 0.92
- -8.34%
- 2023-06-30
- 1,384,301.36
- 14,178,089.56
- 0.13
- 13.26%
- 7.53%
- 3,200,187.37
- 0.01
- 517,045,186.24
- 1.02
- 2.08%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 97.14%
- 0.00%
- 2.94%
- 0.57
- 2023-12-31
- 97.72%
- 0.16%
- 2.14%
- 0.77
- 2023-09-30
- 99.32%
- ---
- 1.23%
- 0.99
- 2023-06-30
- 92.14%
- 0.00%
- 1.48%
- 5.17
- 2023-03-31
- 98.84%
- 0.07%
- 1.42%
- 1.00
- 2022-12-05
- 2.97%
- 0.00%
- 99.78%
- 2.99
基金实时行情
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