创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
易方达中证500增强策略ETF (563030)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.9004
- 累计净值0.9004
- 今年来：0.37
- 近1周：1.12
- 近1月：2.69
- 近3月：7.57
- 近6月：1.09
- 近1年：-7.67
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-9.98
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9004
- 0.9004
- 2.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.8824
- 0.8824
- -0.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.8843
- 0.8843
- 0.95%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.8760
- 0.8760
- -1.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.8862
- 0.8862
- -0.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.8904
- 0.8904
- -0.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.8944
- 0.8944
- 0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.8930
- 0.8930
- 2.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.8715
- 0.8715
- -2.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.8933
- 0.8933
- 1.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.8832
- 0.8832
- -0.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.8855
- 0.8855
- 0.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.8812
- 0.8812
- -1.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.8907
- 0.8907
- 0.89%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.8828
- 0.8828
- -1.50%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.8962
- 0.8962
- -0.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.8970
- 0.8970
- -0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.8984
- 0.8984
- 2.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.8774
- 0.8774
- 1.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.8673
- 0.8673
- 1.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.8573
- 0.8573
- -2.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.8768
- 0.8768
- -0.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.8789
- 0.8789
- -1.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.8917
- 0.8917
- -1.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.9047
- 0.9047
- -0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.9094
- 0.9094
- 0.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.9061
- 0.9061
- -0.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.9140
- 0.9140
- 1.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.9018
- 0.9018
- 0.79%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.8947
- 0.8947
- -0.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.8973
- 0.8973
- -0.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.8982
- 0.8982
- 0.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.8973
- 0.8973
- 1.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.8835
- 0.8835
- 1.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.8736
- 0.8736
- -1.28%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.8849
- 0.8849
- 0.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.8844
- 0.8844
- -0.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.8900
- 0.8900
- 0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-01
- 0.8887
- 0.8887
- 0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-02-29
- 0.8841
- 0.8841
- 2.92%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.37%
- 1.12%
- 2.69%
- 7.57%
- 1.09%
- -7.67%
- ---
- ---
- ---
- -9.98%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1172|2641
- 1740|2851
- 548|2798
- 925|2690
- 1034|2508
- 852|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 3↑
- 78↑
- 459↑
- 324↑
- 20↑
- 107↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码563030
- 基金简称易方达中证500增强策略ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年02月01日
- 成立日期/规模2023年02月17日 / 11.427亿份
- 资产规模2.47亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.8167亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人招商证券
- 基金经理人官泽帆、张湛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证500指数收益率
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
- 投资策略股票(含存托凭证)投资策略 本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 1、指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。 2、量化增强投资策略 本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整。 (1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪与投资者预期等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子从信息来源上可分为:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成长性指标等;②技术因子:如价格动量、成交金额和换手率等;③分析师因子:如分析师关注度、一致性和预期变化等;④风险因子:如波动率和Beta(市场风险暴露)等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)风险估测模型与交易成本模型 本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险在预算范围内。此外,本基金所采用的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 (3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,其中选股范围以成份股及备选成份股为主,同时包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票等。 债券和货币市场工具投资策略 为更好地实现投资目标,本基金将综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 股指期货、股票期权和国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和国债期货。本基金参与股指期货、股票期权和国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -16,201,095.60
- -36,709,648.88
- -0.08
- -8.23%
- -10.29%
- -31,922,066.47
- -0.10
- 278,246,933.53
- 0.90
- -10.29%
- 2023-06-30
- -7,232,571.20
- -10,841,540.18
- -0.02
- -1.70%
- -2.49%
- -10,659,530.32
- -0.02
- 418,009,469.68
- 0.98
- -2.49%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.60%
- 0.01%
- 8.53%
- 2.47
- 2023-12-31
- 93.37%
- 0.06%
- 5.84%
- 2.78
- 2023-09-30
- 94.29%
- ---
- 4.89%
- 3.10
- 2023-06-30
- 95.39%
- 0.06%
- 4.41%
- 4.18
- 2023-03-06
- 50.20%
- ---
- 59.76%
- 11.46
基金实时行情
- 产能紧缺 463家机构调研了这家上市公司！ | 04-28
- 隔夜外盘：美股三大指数集体收涨 纳指涨超2% 谷歌股价创历史新高 | 04-28
- 实现开门红！茅台一季度营收、净利润均创下历史新高 | 04-28
- 吴清重磅发声！上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” | 04-28
- 新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招：买房或可直接落户！ | 04-28
- 日元暴跌 34年新低！一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
- 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
- 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
- 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
- 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28
