创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
华安沪深300增强A (000312)
盘中最新估值(2024-05-15)
1.8780- 最新净值1.8744
- 累计净值2.2344
- 今年来：4.47
- 近1周：-0.62
- 近1月：1.26
- 近3月：7.79
- 近6月：0.32
- 近1年：-9.21
- 近2年：-8.81
- 近3年：-24.87
- 成立来：130.19
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-15
- 1.8744
- 2.2344
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-14
- 1.8872
- 2.2472
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 1.8917
- 2.2517
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 1.8983
- 2.2583
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.8986
- 2.2586
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.8861
- 2.2461
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.9008
- 2.2608
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.8992
- 2.2592
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.8734
- 2.2334
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.8766
- 2.2366
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.8658
- 2.2258
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.8472
- 2.2072
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.8406
- 2.2006
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.8357
- 2.1957
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.8462
- 2.2062
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.8529
- 2.2129
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.8603
- 2.2203
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.8593
- 2.2193
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.8398
- 2.1998
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.8510
- 2.2110
- 2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.8069
- 2.1669
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.8224
- 2.1824
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.8216
- 2.1816
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.8314
- 2.1914
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.8385
- 2.1985
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.8512
- 2.2112
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.8551
- 2.2151
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.8623
- 2.2223
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.8385
- 2.1985
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.8287
- 2.1887
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.8236
- 2.1836
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.8375
- 2.1975
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.8251
- 2.1851
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.8350
- 2.1950
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.8479
- 2.2079
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.8505
- 2.2105
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.8439
- 2.2039
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.8533
- 2.2133
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.8394
- 2.1994
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.8368
- 2.1968
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.80%
- 1.33%
- 4.21%
- 9.17%
- 2.36%
- -7.64%
- -5.78%
- -21.81%
- 25.22%
- 133.12%
- 1.53%
- 1.66%
- 4.38%
- 9.30%
- -1.79%
- -9.63%
- -4.80%
- -18.96%
- 18.00%
- ---
- 949|2641
- 1940|2895
- 1725|2830
- 1234|2721
- 857|2540
- 1032|2275
- 1109|1860
- 783|1209
- 287|692
- ---
- 5↓
- 160↑
- 343↓
- 89↑
- 9↑
- 53↑
- 5↓
- 5↑
- 8↑
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称华安沪深300量化增强证券投资基金
- 基金代码000312
- 基金简称华安沪深300增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2013年09月02日
- 成立日期/规模2013年09月27日 / 5.521亿份
- 资产规模7.02亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.8170亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人许之彦、张序
- 成立以来分红每份累计0.36元（1次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率
- 跟踪标的沪深300指数
- 投资目标本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为增强型指数产品,在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 (一)股票(含存托凭证)投资策略 1、标的指数 本基金的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。 如果沪深300指数被停止编制及发布,或沪深300指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指数和投资对象;并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定媒介上公告,并在更新的招募说明书中列示,此项调整无需召开基金份额持有人大会。 2、多因子量化增强模型 (1)因子分析 本基金基于标的指数成分股及其他股票的各项历史数据,对价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统计分析,找到可能影响股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别: 价值指标:P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG等; 成长指标:主营业务利润复合增长率等; 盈利指标:净资产报酬率、总资产报酬率等; 运营指标:存货周转率、总资产周转率等; 一致预期指标:分析师预测数据; 市场行为指标:动量、反转、换手率等。 (2)模型的构建 在按类别分析的基础上,本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系,即因子预测能力,筛选出针对不同市场环境的有效因子,并根据预测能力和因子间相关性来最终构建多因子量化增强模型。 (3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。 在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,基金经理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 3、风险监控与组合优化 (1)风险监控模型 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,本基金将建立专门的风险预算控制模型,力争将组合相对于沪深300的跟踪误差控制在一定范围内。 (2)组合优化模型 在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上,基金管理人将根据预期收益、风险预算和交易成本的水平,采用成熟的优化软件对股票投资组合进行优化。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。 (二)债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。 (三)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 (四)权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 (五)融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 5、在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.33%
- 0.73%
- 5.33%
- 12.51
- 2023-12-31
- 94.75%
- 0.02%
- 5.45%
- 12.36
- 2023-09-30
- 94.49%
- ---
- 5.74%
- 11.99
- 2023-06-30
- 94.66%
- 0.02%
- 5.82%
- 12.97
- 2023-03-31
- 94.48%
- ---
- 5.59%
- 14.29
- 2022-12-31
- 94.47%
- ---
- 5.52%
- 13.93
- 2022-09-30
- 94.31%
- 0.02%
- 5.71%
- 12.71
- 2022-06-30
- 94.67%
- 0.78%
- 5.20%
- 14.12
- 2022-03-31
- 94.73%
- 0.69%
- 7.17%
- 14.17
- 2021-12-31
- 94.62%
- 0.20%
- 6.59%
- 15.43
- 2021-09-30
- 93.31%
- ---
- 8.96%
- 12.96
- 2021-06-30
- 94.62%
- 0.17%
- 5.98%
- 8.25
- 2021-03-31
- 94.62%
- 0.16%
- 5.69%
- 8.37
- 2020-12-31
- 94.12%
- 0.05%
- 7.87%
- 9.11
- 2020-09-30
- 91.74%
- 0.06%
- 7.22%
- 7.63
- 2020-06-30
- 93.23%
- 2.98%
- 4.15%
- 4.92
- 2020-03-31
- 91.75%
- 4.70%
- 5.04%
- 4.27
- 2019-12-31
- 92.44%
- 4.41%
- 4.11%
- 4.80
- 2019-09-30
- 87.85%
- 4.33%
- 8.71%
- 4.79
- 2019-06-30
- 94.08%
- 4.72%
- 1.73%
- 4.09
- 2019-03-31
- 93.15%
- 3.52%
- 5.55%
- 4.65
- 2018-12-31
- 93.40%
- 4.07%
- 3.57%
- 3.97
- 2018-09-30
- 93.28%
- 0.16%
- 6.31%
- 7.69
- 2018-06-30
- 90.70%
- ---
- 11.16%
- 8.22
- 2018-03-31
- 93.83%
- 0.11%
- 8.47%
- 8.31
- 2017-12-31
- 92.35%
- 0.19%
- 9.81%
- 14.62
- 2017-09-30
- 94.47%
- ---
- 6.03%
- 7.53
- 2017-06-30
- 92.87%
- ---
- 8.92%
- 2.85
- 2017-03-31
- 92.37%
- 0.40%
- 6.34%
- 1.82
- 2016-12-31
- 94.82%
- ---
- 6.29%
- 1.09
- 2016-09-30
- 92.90%
- ---
- 8.82%
- 1.06
- 2016-06-30
- 94.83%
- ---
- 8.19%
- 0.90
- 2016-03-31
- 94.03%
- ---
- 6.19%
- 0.91
- 2015-12-31
- 93.73%
- 0.02%
- 7.83%
- 0.91
- 2015-09-30
- 93.68%
- ---
- 5.03%
- 0.70
- 2015-06-30
- 92.46%
- 0.01%
- 8.12%
- 0.88
- 2015-03-31
- 94.49%
- ---
- 5.44%
- 1.19
- 2014-12-31
- 92.26%
- ---
- 9.85%
- 1.18
- 2014-09-30
- 94.03%
- ---
- 7.77%
- 1.01
- 2014-06-30
- 94.11%
- ---
- 7.06%
- 1.46
基金实时行情
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