创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

长信沪深300指数增强A (005137)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.0898
  • 最新净值1.0866
  • 累计净值1.3672
  • 今年来：9.34
  • 近1周：2.41
  • 近1月：6.48
  • 近3月：11.73
  • 近6月：5.93
  • 近1年：-4.37
  • 近2年：-0.04
  • 近3年：-18.97
  • 成立来：31.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.0866
  • 1.3672
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0827
  • 1.3633
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0750
  • 1.3556
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0806
  • 1.3612
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0775
  • 1.3581
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0610
  • 1.3416
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0628
  • 1.3434
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0553
  • 1.3359
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0455
  • 1.3261
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0429
  • 1.3235
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0344
  • 1.3150
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0417
  • 1.3223
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0466
  • 1.3272
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0487
  • 1.3293
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0462
  • 1.3268
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0322
  • 1.3128
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0402
  • 1.3208
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0195
  • 1.3001
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0244
  • 1.3050
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0205
  • 1.3011
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0280
  • 1.3086
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0308
  • 1.3114
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0371
  • 1.3177
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0392
  • 1.3198
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0403
  • 1.3209
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0234
  • 1.3040
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0153
  • 1.2959
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0094
  • 1.2900
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0169
  • 1.2975
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0118
  • 1.2924
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0144
  • 1.2950
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0236
  • 1.3042
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0242
  • 1.3048
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0206
  • 1.3012
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0261
  • 1.3067
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0198
  • 1.3004
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0133
  • 1.2939
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0141
  • 1.2947
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0224
  • 1.3030
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0230
  • 1.3036
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回

基金概况

  • 基金全称长信沪深300指数增强型证券投资基金
  • 基金代码005137
  • 基金简称长信沪深300指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年02月14日
  • 成立日期/规模2018年04月19日 / 2.206亿份
  • 资产规模2.03亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.9836亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人长信基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人宋海岸
  • 成立以来分红每份累计0.28元（1次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 1、资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的资产不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为股票指数增强型证券投资基金,股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资组合,然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (1)标的指数投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。量化模型只是用来选股,不用来交易,且模型有失效的风险。 多因子超额收益模型:本模型是基于市场不完全有效的假设,着眼于运用统计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系,利用历史数据回测验证因子有效性,进而构建量化投资模型,构建概率统计上有较大可能获得超额收益的投资组合。预期收益的驱动因子包含估值、成长、盈利能力、分析师情绪、动量反转、流动性、波动率七大类。各大类包含的因子如下:估值:相对估值包含PE、PB、PS、PCF、PEG、一致预期PE、一致预期PB;绝对估值包含股利贴现模型、现金流贴现模型成长:营业收入同比(环比)增长率、归母净利润同比(环比)增长率、经营性现金流同比(环比)增长率、超预期增长率盈利能力:毛利率、净利率、资产周转率、ROE、ROA、一致预期ROE、一致预期ROA分析师情绪:目标价涨幅空间、近一月EPS上调、一致预期评级动量反转:近1月涨跌幅、近3月涨跌幅、近6月涨跌幅流动性:近1月换手率、近3月换手率、近6月换手率、单位成交额对应的股价振幅波动率:特质波动率、绝对波动率战略层面上均衡配置各类因子,使模型不偏离多因子的框架;战术层面上基于各类因子的特性上下调整因子权重,增厚模型收益。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产 波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内,使其收益需要符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一些风险因子上的偏离度来实现,常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过调整风险模型,本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,调整基金的换手率,来达到优化投资组合的目的。 (3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、股指期货投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 7、权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资。 本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 8、流通受限证券投资策略 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -13,096,832.07
  • -15,954,124.27
  • -0.12
  • -10.77%
  • -6.56%
  • -13,211,635.46
  • -0.07
  • 191,855,782.16
  • 0.99
  • 27.39%
  • 2023-06-30
  • 5,621,858.69
  • 3,651,667.17
  • 0.03
  • 2.88%
  • 3.61%
  • 4,445,934.34
  • 0.04
  • 130,669,114.96
  • 1.10
  • 41.26%
  • 2022-12-31
  • -36,889,890.34
  • -30,204,268.47
  • -0.26
  • -22.64%
  • -20.64%
  • -1,286,320.51
  • -0.01
  • 113,292,154.67
  • 1.06
  • 36.34%
  • 2022-06-30
  • -28,011,744.56
  • -10,510,394.82
  • -0.09
  • -7.25%
  • -7.08%
  • 9,521,330.22
  • 0.08
  • 148,156,695.89
  • 1.25
  • 59.64%
  • 2022-12-31
  • -36,889,890.34
  • -30,204,268.47
  • -0.26
  • -22.64%
  • -20.64%
  • -1,286,320.51
  • -0.01
  • 113,292,154.67
  • 1.06
  • 36.34%
  • 2022-06-30
  • -28,011,744.56
  • -10,510,394.82
  • -0.09
  • -7.25%
  • -7.08%
  • 9,521,330.22
  • 0.08
  • 148,156,695.89
  • 1.25
  • 59.64%
  • 2021-12-31
  • 11,172,742.08
  • -2,790,992.40
  • -0.05
  • -3.30%
  • 1.18%
  • 26,256,570.44
  • 0.31
  • 114,500,740.74
  • 1.34
  • 71.80%
  • 2021-06-30
  • 9,930,495.13
  • 6,621,744.14
  • 0.17
  • 10.41%
  • 10.27%
  • 25,221,313.63
  • 0.55
  • 81,412,671.10
  • 1.77
  • 87.24%
  • 2021-12-31
  • 11,172,742.08
  • -2,790,992.40
  • -0.05
  • -3.30%
  • 1.18%
  • 26,256,570.44
  • 0.31
  • 114,500,740.74
  • 1.34
  • 71.80%
  • 2021-06-30
  • 9,930,495.13
  • 6,621,744.14
  • 0.17
  • 10.41%
  • 10.27%
  • 25,221,313.63
  • 0.55
  • 81,412,671.10
  • 1.77
  • 87.24%
  • 2020-12-31
  • 15,591,576.62
  • 29,403,361.18
  • 0.51
  • 39.90%
  • 46.93%
  • 11,229,505.70
  • 0.29
  • 61,942,285.65
  • 1.60
  • 69.80%
  • 2020-06-30
  • 3,293,086.27
  • 9,236,724.36
  • 0.18
  • 16.53%
  • 12.08%
  • 5,777,363.15
  • 0.10
  • 70,153,674.05
  • 1.22
  • 29.52%
  • 2020-12-31
  • 15,591,576.62
  • 29,403,361.18
  • 0.51
  • 39.90%
  • 46.93%
  • 11,229,505.70
  • 0.29
  • 61,942,285.65
  • 1.60
  • 69.80%
  • 2020-06-30
  • 3,293,086.27
  • 9,236,724.36
  • 0.18
  • 16.53%
  • 12.08%
  • 5,777,363.15
  • 0.10
  • 70,153,674.05
  • 1.22
  • 29.52%
  • 2019-12-31
  • 185,802.36
  • 337,621.89
  • 0.32
  • 31.36%
  • 15.57%
  • 358,332.50
  • 0.03
  • 11,435,819.64
  • 1.09
  • 15.57%
  • 2019-06-30
  • 22,287.48
  • 27,189.42
  • 0.03
  • 2.94%
  • 2.92%
  • -27,307.70
  • -0.03
  • 945,395.90
  • 0.97
  • 2.92%
  • 2019-12-31
  • 185,802.36
  • 337,621.89
  • 0.32
  • 31.36%
  • 15.57%
  • 358,332.50
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