创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
华泰紫金智能量化股票发起A (005502)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-09-15
- 1.0932
- 1.0932
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-14
- 1.0933
- 1.0933
- -0.12%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-09-13
- 1.0946
- 1.0946
- -0.78%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-12
- 1.1032
- 1.1032
- -0.18%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-11
- 1.1052
- 1.1052
- 0.62%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-08
- 1.0984
- 1.0984
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-07
- 1.1024
- 1.1024
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-06
- 1.1176
- 1.1176
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-05
- 1.1200
- 1.1200
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-04
- 1.1282
- 1.1282
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-01
- 1.1112
- 1.1112
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-31
- 1.0996
- 1.0996
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-30
- 1.1052
- 1.1052
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-29
- 1.1028
- 1.1028
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-28
- 1.0905
- 1.0905
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-25
- 1.0781
- 1.0781
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-24
- 1.0832
- 1.0832
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-23
- 1.0748
- 1.0748
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-22
- 1.0920
- 1.0920
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-21
- 1.0865
- 1.0865
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-18
- 1.1003
- 1.1003
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-17
- 1.1132
- 1.1132
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-16
- 1.1057
- 1.1057
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-15
- 1.1147
- 1.1147
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-14
- 1.1195
- 1.1195
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-11
- 1.1248
- 1.1248
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-10
- 1.1486
- 1.1486
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-09
- 1.1462
- 1.1462
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-08
- 1.1505
- 1.1505
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-07
- 1.1539
- 1.1539
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-04
- 1.1651
- 1.1651
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-03
- 1.1626
- 1.1626
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-02
- 1.1545
- 1.1545
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-01
- 1.1591
- 1.1591
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-31
- 1.1646
- 1.1646
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-28
- 1.1601
- 1.1601
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-27
- 1.1371
- 1.1371
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-26
- 1.1410
- 1.1410
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-25
- 1.1424
- 1.1424
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-24
- 1.1136
- 1.1136
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.97%
- -0.47%
- -1.93%
- -4.37%
- -6.23%
- -10.11%
- -24.90%
- -13.94%
- 30.78%
- 9.32%
- -8.35%
- -0.75%
- -1.35%
- -8.08%
- -12.22%
- -7.35%
- -24.84%
- -13.40%
- 79.96%
- ---
- 258|845
- 273|911
- 391|904
- 242|886
- 249|862
- 362|806
- 277|660
- 268|466
- 268|303
- ---
- 6↑
- 180↑
- 35↓
- 25↑
- 1↑
- 2↓
- 10↑
- 2↑
- 2↓
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
- 基金代码005502
- 基金简称华泰紫金智能量化股票发起A
- 基金类型股票型
- 发行日期2018年01月08日
- 成立日期/规模2018年02月01日 / 3.431亿份
- 资产规模0.19亿元（截止至：2023年09月18日）
- 份额规模0.1746亿份（截止至：2023年09月13日）
- 基金管理人华泰证券(上海)资产管理
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人毛甜、姚石
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过量化选股模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金是一只采取主动管理投资模式的股票基金。在投资策略上,管理人先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置,然后充分利用量化模型,先将原始行业数据进行深层次的加工、计算,建立各个行业的分析逻辑,再通过模型构造,建立起因子分析框架,然后挖掘数据形成因子,通过因子拟合趋势,进行回溯和验证,从而挖掘出不同行业的敏感因子,提取合成不同行业的观察指标,结合管理人线下的研究进行行业配置和个券选择,构建合理的投资组合。 资产配置策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票类资产和债券类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股构建投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。在实际运行过程中,将定期或不定期的进行修正,优化股票投资组合。本基金采用的量化投资策略主要有: (1)多因子选股模型:多因子选股模型由本基金管理人根据中国资本市场的实际情况开发的具有针对性和实用性的数量化选股模型。模型首先综合考虑经济因素、流动性因素、行业发展轨迹等大的市场环境,其次细致评估个股的估值情况、成长情况、动量情况、交易行为情况等进行多维度的筛选。模型按照多维因子,并经过数量量化模型进行筛选,选出符合模型的个股组成一篮子投资组合,并定期更新投资组合。 (2)事件驱动模型:通过研究发现,有较多事件驱动策略在中国A股市场有效或阶段性有效。如一致预期变动策略、上市公司业绩超市场预期策略、管理层增持策略、大股东减持策略、指数成份股调整策略等。我们将在适当的时机选用合适的策略,用于捕捉阶段性的超额收益或绝对收益。 (3)行业轮动模型:本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动、市场情绪轮动等因素的综合判断,识别出当阶段影响行业股价收益率的关键因素,判断行业是否在估值修复、触底回升等阶段,并计算各行业的绝对、相对上涨趋度强度,以实现各行业的合理和优化的配置。 (4)评级反转策略:评级反转策略综合利用证券分析师提供的研究报告信息、以及股票的市场交易信息进行选股。该策略倾向于选择具有以下特征的股票:在一段时期内,某个股票的多个研究报告均给出较正面的信息,即大部分的证券分析师看好该股的后市走势,然而在二级市场上,该股票的表现却滞后于行业指数的表现。当分析师已获取的信息和预测被市场进一步验证时,该类股票有望获得超额收益。 中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时,将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债,以降低信用风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。本基金将合理利用股指期货、国债期货、权证等衍生工具发掘可能的投资机会,稳健投资,实现基金资产的保值增值。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -601,113.44
- -180,199.33
- -0.01
- -0.77%
- -1.37%
- 2,403,535.33
- 0.12
- 21,977,637.13
- 1.12
- 12.28%
- 2022-12-31
- -5,431,123.96
- -9,247,612.36
- -0.34
- -27.33%
- -22.20%
- 2,976,475.19
- 0.14
- 24,480,086.65
- 1.14
- 13.84%
- 2022-06-30
- -1,424,687.48
- -4,095,562.26
- -0.14
- -10.93%
- -9.40%
- 9,490,459.62
- 0.33
- 38,625,742.74
- 1.33
- 32.57%
- 2021-12-31
- -9,085,462.40
- -16,398,593.69
- -0.13
- -8.76%
- -0.41%
- 11,313,754.27
- 0.39
- 42,951,455.69
- 1.46
- 46.33%
- 2022-12-31
- -5,431,123.96
- -9,247,612.36
- -0.34
- -27.33%
- -22.20%
- 2,976,475.19
- 0.14
- 24,480,086.65
- 1.14
- 13.84%
- 2022-06-30
- -1,424,687.48
- -4,095,562.26
- -0.14
- -10.93%
- -9.40%
- 9,490,459.62
- 0.33
- 38,625,742.74
- 1.33
- 32.57%
- 2021-12-31
- -9,085,462.40
- -16,398,593.69
- -0.13
- -8.76%
- -0.41%
- 11,313,754.27
- 0.39
- 42,951,455.69
- 1.46
- 46.33%
- 2021-06-30
- -10,278,518.75
- -11,484,129.57
- -0.07
- -4.93%
- 0.82%
- 75,268,362.55
- 0.45
- 250,145,657.85
- 1.48
- 48.13%
- 2021-12-31
- -9,085,462.40
- -16,398,593.69
- -0.13
- -8.76%
- -0.41%
- 11,313,754.27
- 0.39
- 42,951,455.69
- 1.46
- 46.33%
- 2021-06-30
- -10,278,518.75
- -11,484,129.57
- -0.07
- -4.93%
- 0.82%
- 75,268,362.55
- 0.45
- 250,145,657.85
- 1.48
- 48.13%
- 2020-12-31
- 16,010,735.95
- 19,750,227.17
- 0.46
- 39.64%
- 43.96%
- 24,647,954.81
- 0.42
- 85,860,454.00
- 1.47
- 46.93%
- 2020-06-30
- 4,898,703.06
- 4,323,448.65
- 0.09
- 9.12%
- 9.00%
- 3,734,307.55
- 0.10
- 40,162,042.16
- 1.11
- 11.25%
- 2020-12-31
- 16,010,735.95
- 19,750,227.17
- 0.46
- 39.64%
- 43.96%
- 24,647,954.81
- 0.42
- 85,860,454.00
- 1.47
- 46.93%
- 2020-06-30
- 4,898,703.06
- 4,323,448.65
- 0.09
- 9.12%
- 9.00%
- 3,734,307.55
- 0.10
- 40,162,042.16
- 1.11
- 11.25%
- 2019-12-31
- 24,831,977.42
- 34,584,938.74
- 0.30
- 33.73%
- 39.98%
- 771,821.36
- 0.01
- 80,223,334.87
- 1.02
- 2.06%
- 2019-06-30
- 9,140,721.82
- 23,889,461.23
- 0.20
- 22.85%
- 25.68%
- -18,358,191.19
- -0.16
- 106,005,197.42
- 0.92
- -8.37%
- 2019-12-31
- 24,831,977.42
- 34,584,938.74
- 0.30
- 33.73%
- 39.98%
- 771,821.36
- 0.01
- 80,223,334.87
- 1.02
- 2.06%
- 2019-06-30
- 9,140,721.82
- 23,889,461.23
- 0.20
- 22.85%
- 25.68%
- -18,358,191.19
- -0.16
- 106,005,197.42
- 0.92
- -8.37%
- 2018-12-31
- -32,383,282.64
- -37,490,905.74
- -0.23
- -25.06%
- -27.09%
- -35,620,251.59
- -0.27
- 95,890,158.44
- 0.73
- -27.09%
- 2018-06-30
- -7,431,779.43
- -7,228,672.82
- -0.04
- -3.72%
- -4.82%
- -7,216,728.21
- -0.05
- 135,392,983.89
- 0.95
- -4.82%
- 2018-12-31
- -32,383,282.64
- -37,490,905.74
- -0.23
- -25.06%
- -27.09%
- -35,620,251.59
- -0.27
- 95,890,158.44
- 0.73
- -27.09%
- 2018-06-30
- -7,431,779.43
- -7,228,672.82
- -0.04
- -3.72%
- -4.82%
- -7,216,728.21
- -0.05
- 135,392,983.89
- 0.95
- -4.82%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-06-30
- 93.40%
- 4.20%
- 2.85%
- 0.22
- 2023-03-31
- 94.13%
- 3.90%
- 1.78%
- 0.24
- 2022-12-31
- 94.33%
- 2.92%
- 3.03%
- 0.25
- 2022-09-30
- 94.33%
- 2.02%
- 4.35%
- 0.26
- 2022-06-30
- 94.45%
- 0.05%
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