创业板指

1843.12

4.23

0.23%

深证成指

9597.36

13.82

0.14%

上证指数

3120.6

0.7

0.02%

恒生指数

19362.8

289.09

1.52%

富国港股通量化精选股票A (005707)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 0.9196
  • 0.9196
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 0.9197
  • 0.9197
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 0.9212
  • 0.9212
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 0.9123
  • 0.9123
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 0.8940
  • 0.8940
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.8825
  • 0.8825
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.8883
  • 0.8883
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.8923
  • 0.8923
  • 3.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.8599
  • 0.8599
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.8591
  • 0.8591
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.8553
  • 0.8553
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.8395
  • 0.8395
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.8368
  • 0.8368
  • 1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.8221
  • 0.8221
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.8110
  • 0.8110
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.8011
  • 0.8011
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.8075
  • 0.8075
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.8010
  • 0.8010
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.7978
  • 0.7978
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.8111
  • 0.8111
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8127
  • 0.8127
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.8262
  • 0.8262
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.8270
  • 0.8270
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.8174
  • 0.8174
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.8134
  • 0.8134
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.8140
  • 0.8140
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.8221
  • 0.8221
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.8042
  • 0.8042
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.8044
  • 0.8044
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.8046
  • 0.8046
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.7977
  • 0.7977
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.8062
  • 0.8062
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.8023
  • 0.8023
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.8054
  • 0.8054
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.8173
  • 0.8173
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.8049
  • 0.8049
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.8037
  • 0.8037
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.8130
  • 0.8130
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.8082
  • 0.8082
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.8153
  • 0.8153
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.50%
  • 4.60%
  • 6.90%
  • 15.73%
  • 6.30%
  • -3.34%
  • 2.38%
  • -23.00%
  • -14.60%
  • -14.01%
  • -1.10%
  • 4.11%
  • 2.22%
  • 15.40%
  • -2.95%
  • -14.42%
  • -9.60%
  • -24.94%
  • 40.47%
  • ---
  • 128|944
  • 331|958
  • 24|958
  • 408|945
  • 112|918
  • 90|864
  • 150|750
  • 244|577
  • 317|332
  • ---
  • 9↑
  • 79↓
  • 5↓
  • 32↓
  • 54↑
  • 3↓
  • ---
  • 24↑
  • 2↑
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国港股通量化精选股票型证券投资基金
  • 基金代码005707
  • 基金简称富国港股通量化精选股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年04月25日
  • 成立日期/规模2018年05月30日 / 2.223亿份
  • 资产规模0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.2696亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人徐幼华、蔡卡尔
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准恒生综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔等优势,切实贯彻自上而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,在控制风险的前提下实现收益最大化。 大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法,结合全球宏观经济形势,研判国内及香港经济的发展趋势,采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票量化投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的A股股票和港股通标的股票构成投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金运用的量化投资模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 富国多因子alpha模型以对内地股票市场和香港股票市场的长期研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将严格按照量化模型方法,构建相应的投资组合。 (2)风险估测模型——有效控制风险预算 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化和调整 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。本基金的股票组合及其权重的最终确定是综合了多因子alpha模型、风险估测模型和交易成本模型等几方面的评估,这个多角度的评估过程则是通过投资组合优化模型实现的,从而实现风险调整后的收益最大化。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 270,766.80
  • -1,342,915.12
  • -0.05
  • -5.62%
  • -6.00%
  • -5,394,946.81
  • -0.20
  • 21,569,577.73
  • 0.80
  • -20.01%
  • 2023-06-30
  • 308,410.90
  • 799,008.24
  • 0.03
  • 3.22%
  • 3.20%
  • -3,389,711.56
  • -0.12
  • 24,434,340.73
  • 0.88
  • -12.18%
  • 2022-12-31
  • -3,015,415.89
  • -2,539,325.64
  • -0.09
  • -10.59%
  • -9.57%
  • -4,297,921.34
  • -0.15
  • 24,544,425.45
  • 0.85
  • -14.90%
  • 2022-06-30
  • -1,112,787.29
  • -1,539,122.42
  • -0.05
  • -6.22%
  • -5.56%
  • -3,157,117.85
  • -0.11
  • 25,241,514.58
  • 0.89
  • -11.12%
  • 2022-12-31
  • -3,015,415.89
  • -2,539,325.64
  • -0.09
  • -10.59%
  • -9.57%
  • -4,297,921.34
  • -0.15
  • 24,544,425.45
  • 0.85
  • -14.90%
  • 2022-06-30
  • -1,112,787.29
  • -1,539,122.42
  • -0.05
  • -6.22%
  • -5.56%
  • -3,157,117.85
  • -0.11
  • 25,241,514.58
  • 0.89
  • -11.12%
  • 2021-12-31
  • -487,162.59
  • -6,280,113.44
  • -0.22
  • -20.30%
  • -15.72%
  • -1,629,533.47
  • -0.06
  • 26,047,797.25
  • 0.94
  • -5.89%
  • 2021-06-30
  • 554,024.11
  • -1,295,937.74
  • -0.04
  • -3.64%
  • 1.60%
  • 1,002,261.26
  • 0.03
  • 33,223,527.79
  • 1.13
  • 13.46%
  • 2021-12-31
  • -487,162.59
  • -6,280,113.44
  • -0.22
  • -20.30%
  • -15.72%
  • -1,629,533.47
  • -0.06
  • 26,047,797.25
  • 0.94
  • -5.89%
  • 2021-06-30
  • 554,024.11
  • -1,295,937.74
  • -0.04
  • -3.64%
  • 1.60%
  • 1,002,261.26
  • 0.03
  • 33,223,527.79
  • 1.13
  • 13.46%
  • 2020-12-31
  • 1,577,574.37
  • 2,466,120.35
  • 0.08
  • 7.86%
  • 9.51%
  • 199,735.05
  • 0.01
  • 19,690,302.46
  • 1.12
  • 11.67%
  • 2020-06-30
  • -27,368.17
  • -1,588,325.66
  • -0.04
  • -4.05%
  • -4.64%
  • -1,509,231.96
  • -0.04
  • 36,610,328.10
  • 0.97
  • -2.76%
  • 2020-12-31
  • 1,577,574.37
  • 2,466,120.35
  • 0.08
  • 7.86%
  • 9.51%
  • 199,735.05
  • 0.01
  • 19,690,302.46
  • 1.12
  • 11.67%
  • 2020-06-30
  • -27,368.17
  • -1,588,325.66
  • -0.04
  • -4.05%
  • -4.64%
  • -1,509,231.96
  • -0.04
  • 36,610,328.10
  • 0.97
  • -2.76%
  • 2019-12-31
  • 1,156,116.85
  • 9,329,388.63
  • 0.14
  • 14.19%
  • 13.16%
  • -1,914,134.52
  • -0.04
  • 53,393,180.51
  • 1.02
  • 1.97%
  • 2019-06-30
  • 1,851,408.75
  • 7,697,022.09
  • 0.10
  • 10.47%
  • 9.69%
  • -1,715,521.08
  • -0.03
  • 65,628,305.78
  • 0.99
  • -1.16%
  • 2019-12-31
  • 1,156,116.85
  • 9,329,388.63
  • 0.14
  • 14.19%
  • 13.16%
  • -1,914,134.52
  • -0.04
  • 53,393,180.51
  • 1.02
  • 1.97%
  • 2019-06-30
  • 1,851,408.75
  • 7,697,022.09
  • 0.10
  • 10.47%
  • 9.69%
  • -1,715,521.08
  • -0.03
  • 65,628,305.78
  • 0.99
  • -1.16%
  • 2018-12-31
  • -4,439,252.44
  • -9,127,902.81
  • -0.08
  • -8.64%
  • -9.89%
  • -8,635,044.39
  • -0.10
  • 78,678,267.25
  • 0.90
  • -9.89%
  • 2018-12-31
  • -4,439,252.44
  • -9,127,902.81
  • -0.08
  • -8.64%
  • -9.89%
  • -8,635,044.39
  • -0.10
  • 78,678,267.25
  • 0.90
  • -9.89%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 88.79%
  • ---
  • 18.97%
  • 0.35
  • 2023-09-30
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