创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17754

102.83

0.58%

国投瑞银沪深300量化A (007143)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1671
  • 最新净值1.156
  • 累计净值1.235
  • 今年来：5.29
  • 近1周：0.71
  • 近1月：1.52
  • 近3月：7.43
  • 近6月：2.3
  • 近1年：-8.94
  • 近2年：-3.93
  • 近3年：-20.98
  • 成立来：22.31

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1560
  • 1.2350
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1417
  • 1.2207
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1395
  • 1.2185
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1351
  • 1.2141
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1436
  • 1.2226
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1478
  • 1.2268
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1542
  • 1.2332
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1522
  • 1.2312
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1371
  • 1.2161
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1464
  • 1.2254
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1248
  • 1.2038
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1320
  • 1.2110
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1321
  • 1.2111
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1415
  • 1.2205
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1422
  • 1.2212
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1523
  • 1.2313
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1544
  • 1.2334
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1569
  • 1.2359
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1394
  • 1.2184
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1323
  • 1.2113
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1264
  • 1.2054
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1387
  • 1.2177
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1324
  • 1.2114
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1380
  • 1.2170
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1478
  • 1.2268
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1492
  • 1.2282
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1459
  • 1.2249
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1522
  • 1.2312
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1438
  • 1.2228
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1413
  • 1.2203
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1431
  • 1.2221
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1503
  • 1.2293
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1462
  • 1.2252
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1324
  • 1.2114
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1272
  • 1.2062
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1334
  • 1.2124
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1379
  • 1.2169
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1308
  • 1.2098
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1305
  • 1.2095
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1242
  • 1.2032
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.29%
  • 0.71%
  • 1.52%
  • 7.43%
  • 2.30%
  • -8.94%
  • -3.93%
  • -20.98%
  • ---
  • 22.31%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 627|2641
  • 2014|2851
  • 1035|2798
  • 966|2690
  • 816|2508
  • 964|2264
  • 1111|1837
  • 607|1199
  • ---|689
  • ---
  • 11↓
  • 576↓
  • 138↓
  • 226↓
  • 60↓
  • 26↓
  • 33↓
  • 17↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金
  • 基金代码007143
  • 基金简称国投瑞银沪深300量化A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年05月13日
  • 成立日期/规模2019年06月11日 / 4.691亿份
  • 资产规模8.63亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模7.5783亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国投瑞银基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人殷瑞飞
  • 成立以来分红每份累计0.08元（1次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证,下同)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以沪深300指数为基金的标的指数,结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术,在跟踪指数的基础上调整投资组合,力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 1、类别资产配置 本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资管理 (1)指数化投资策略 本基金将运用类指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 (2)量化增强策略 本基金在有效跟踪标的指数的基础上,通过量化投资技术,力争实现高于标的指数的投资收益。在严格控制跟踪误差和日均偏离度的前提下,投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主,适当纳入非指数成份股中与指数相关性高且流动性好的股票。 通过“多因子模型”,从估值、成长、盈利能力、分析师预期和交易特征等多个大类因子对股票收益进行全面刻画和预测,在市场中挑选具备“估值便宜、盈利能力强、业绩高增长、价格处于相对低位”等优质特征的股票。其中估值因子涵盖市盈率分位数、股息率、市净率等指标,成长因子涵盖净利润增速、营业收入增速、PEG等指标,盈利能力因子涵盖净资产收益率、净资产收益率增速等指标,分析师预期因子涵盖预期净利润增速变动、预期PE、分析师评级上调等指标,交易特征因子涵盖换手率、波动率、特异度等指标。 利用“组合优化模型”,在风险预算的总体框架下,综合考虑预期收益、风险贡献、交易成本等多方面因素,构造风险调整后的最优投资组合。“组合优化模型”是结合自主开发的风险模型,将“多因子模型”挑选出的股票池,在满足指数成分约束、风格约束、跟踪误差约束等约束条件下,以最大化超额收益为目标,输入自主开发的优化器生成最终的投资组合。 (3)股票组合调整 1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的沪深300指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则,当沪深300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 ②申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 ③其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 4、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 4、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 5、权证投资策略 (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 6、对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能 有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -104,278,040.05
  • -116,303,407.29
  • -0.15
  • -12.10%
  • -11.55%
  • 73,401,512.80
  • 0.10
  • 822,866,875.32
  • 1.10
  • 16.09%
  • 2023-06-30
  • 10,515,408.02
  • -3,047,326.82
  • 0.00
  • -0.30%
  • 0.24%
  • 199,106,446.85
  • 0.24
  • 1,014,396,826.89
  • 1.24
  • 31.56%
  • 2022-12-31
  • -95,043,237.60
  • -134,941,708.18
  • -0.24
  • -17.96%
  • -17.04%
  • 170,675,957.50
  • 0.24
  • 878,355,740.62
  • 1.24
  • 31.25%
  • 2022-06-30
  • -39,189,727.79
  • 882,000.36
  • 0.00
  • 0.16%
  • -4.34%
  • 197,507,783.33
  • 0.34
  • 843,513,993.36
  • 1.43
  • 51.35%
  • 2022-12-31
  • -95,043,237.60
  • -134,941,708.18
  • -0.24
  • -17.96%
  • -17.04%
  • 170,675,957.50
  • 0.24
  • 878,355,740.62
  • 1.24
  • 31.25%
  • 2022-06-30
  • -39,189,727.79
  • 882,000.36
  • 0.00
  • 0.16%
  • -4.34%
  • 197,507,783.33
  • 0.34
  • 843,513,993.36
  • 1.43
  • 51.35%
  • 2021-12-31
  • 32,119,127.63
  • 10,102,144.13
  • 0.06
  • 3.52%
  • 4.22%
  • 157,925,746.05
  • 0.52
  • 476,535,493.45
  • 1.58
  • 58.21%
  • 2021-06-30
  • 24,457,615.09
  • 19,488,959.69
  • 0.13
  • 8.56%
  • 8.20%
  • 73,953,768.06
  • 0.49
  • 248,584,216.01
  • 1.64
  • 64.26%
  • 2021-12-31
  • 32,119,127.63
  • 10,102,144.13
  • 0.06
  • 3.52%
  • 4.22%
  • 157,925,746.05
  • 0.52
  • 476,535,493.45
  • 1.58
  • 58.21%
  • 2021-06-30
  • 24,457,615.09
  • 19,488,959.69
  • 0.13
  • 8.56%
  • 8.20%
  • 73,953,768.06
  • 0.49
  • 248,584,216.01
  • 1.64
  • 64.26%
  • 2020-12-31
  • 28,537,541.02
  • 46,696,463.58
  • 0.41
  • 32.60%
  • 41.77%
  • 45,570,269.91
  • 0.32
  • 215,656,484.37
  • 1.52
  • 51.81%
  • 2020-06-30
  • 4,218,389.07
  • 4,347,124.91
  • 0.05
  • 4.39%
  • 5.55%
  • 7,196,400.23
  • 0.10
  • 85,200,738.66
  • 1.13
  • 13.02%
  • 2020-12-31
  • 28,537,541.02
  • 46,696,463.58
  • 0.41
  • 32.60%
  • 41.77%
  • 45,570,269.91
  • 0.32
  • 215,656,484.37
  • 1.52
  • 51.81%
  • 2020-06-30
  • 4,218,389.07
  • 4,347,124.91
  • 0.05
  • 4.39%
  • 5.55%
  • 7,196,400.23
  • 0.10
  • 85,200,738.66
  • 1.13
  • 13.02%
  • 2019-12-31
  • 7,592,808.41
  • 11,574,285.35
  • 0.05
  • 5.25%
  • 7.08%
  • 6,245,880.90
  • 0.05
  • 138,328,380.15
  • 1.07
  • 7.08%
  • 2019-12-31
  • 7,592,808.41
  • 11,574,285.35
  • 0.05
  • 5.25%
  • 7.08%
  • 6,245,880.90
  • 0.05
  • 138,328,380.15
  • 1.07
  • 7.08%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.36%
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