创业板指
1852.56
13.67
0.74%
深证成指
9645.56
62.02
0.65%
上证指数
3132.02
12.12
0.39%
恒生指数
19402.3
328.59
1.72%
创金合信港股通量化股票A (007354)
盘中最新估值(2024-05-10)
0.7196- 最新净值0.7069
- 累计净值0.7069
- 今年来：9.26
- 近1周：6.56
- 近1月：11.1
- 近3月：18.77
- 近6月：5.02
- 近1年：-4.63
- 近2年：-0.32
- 近3年：-26.21
- 成立来：-29.31
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 0.7069
- 0.7069
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.6907
- 0.6907
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.6803
- 0.6803
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.6874
- 0.6874
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.6905
- 0.6905
- 4.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.6634
- 0.6634
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6637
- 0.6637
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6587
- 0.6587
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6460
- 0.6460
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6424
- 0.6424
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6300
- 0.6300
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6200
- 0.6200
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6114
- 0.6114
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6158
- 0.6158
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6102
- 0.6102
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6081
- 0.6081
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6183
- 0.6183
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6231
- 0.6231
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6346
- 0.6346
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6363
- 0.6363
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6279
- 0.6279
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6254
- 0.6254
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6266
- 0.6266
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6334
- 0.6334
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6200
- 0.6200
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6201
- 0.6201
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6203
- 0.6203
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6159
- 0.6159
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6230
- 0.6230
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6192
- 0.6192
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6210
- 0.6210
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6324
- 0.6324
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6230
- 0.6230
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6221
- 0.6221
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6303
- 0.6303
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6287
- 0.6287
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6353
- 0.6353
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6380
- 0.6380
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6389
- 0.6389
- 2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6213
- 0.6213
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.53%
- 5.30%
- 6.98%
- 14.68%
- -0.36%
- -11.37%
- -11.10%
- -32.17%
- ---
- -33.66%
- -1.10%
- 4.11%
- 2.22%
- 15.40%
- -2.95%
- -14.42%
- -9.60%
- -24.94%
- 40.47%
- ---
- 320|944
- 231|958
- 18|958
- 497|945
- 333|918
- 293|864
- 366|750
- 374|577
- ---|332
- ---
- 12↑
- 48↓
- 4↓
- 30↓
- 118↑
- 11↑
- 2↑
- 16↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信港股通量化股票型证券投资基金
- 基金代码007354
- 基金简称创金合信港股通量化股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年11月18日
- 成立日期/规模2021年01月11日 / 7.100亿份
- 资产规模2.26亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.6435亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人董梁、孙悦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中,本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 (二)股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等实际情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 1、多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据香港证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合香港市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 2、投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 (三)固定收益类资产投资策略 1、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 2、资产支持证券投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资框架进行资产支持证券投资。其中,自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用定量或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断;自下而上投资策略指运用定量或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 3、可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 (四)现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 (五)金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金从风险管理的角度出发,可以适当投资于金融衍生品。 1、股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 2、国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 3、本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,在履行适当程序后谨慎地进行投资。 (六)其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -11,522,723.23
- -37,656,696.30
- -0.09
- -12.88%
- -13.26%
- -133,126,501.18
- -0.35
- 243,987,296.70
- 0.65
- -35.30%
- 2023-06-30
- 8,108,691.37
- -1,959,870.16
- 0.00
- -0.62%
- -0.80%
- -105,528,548.68
- -0.26
- 296,720,755.56
- 0.74
- -26.01%
- 2022-12-31
- -62,423,888.38
- -25,915,073.93
- -0.06
- -7.57%
- -6.58%
- -123,658,857.23
- -0.28
- 327,361,782.49
- 0.75
- -25.41%
- 2022-06-30
- -33,585,207.65
- -10,374,788.21
- -0.02
- -2.81%
- -2.35%
- -101,091,027.65
- -0.22
- 357,531,654.90
- 0.78
- -22.04%
- 2022-12-31
- -62,423,888.38
- -25,915,073.93
- -0.06
- -7.57%
- -6.58%
- -123,658,857.23
- -0.28
- 327,361,782.49
- 0.75
- -25.41%
- 2022-06-30
- -33,585,207.65
- -10,374,788.21
- -0.02
- -2.81%
- -2.35%
- -101,091,027.65
- -0.22
- 357,531,654.90
- 0.78
- -22.04%
- 2021-12-31
- -81,496,636.82
- -114,122,747.26
- -0.19
- -20.76%
- -20.16%
- -102,886,353.12
- -0.20
- 407,457,762.39
- 0.80
- -20.16%
- 2021-06-30
- -22,412,318.37
- -34,005,903.23
- -0.05
- -5.21%
- -4.85%
- -27,144,821.25
- -0.05
- 532,962,837.21
- 0.95
- -4.85%
- 2021-12-31
- -81,496,636.82
- -114,122,747.26
- -0.19
- -20.76%
- -20.16%
- -102,886,353.12
- -0.20
- 407,457,762.39
- 0.80
- -20.16%
- 2021-06-30
- -22,412,318.37
- -34,005,903.23
- -0.05
- -5.21%
- -4.85%
- -27,144,821.25
- -0.05
- 532,962,837.21
- 0.95
- -4.85%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.30%
- 1.52%
- 10.42%
- 2.42
- 2023-12-31
- 90.88%
- 3.30%
- 6.25%
- 2.62
- 2023-09-30
- 89.81%
- 3.04%
- 7.36%
- 2.84
- 2023-06-30
- 90.20%
- 2.71%
- 7.13%
- 3.17
- 2023-03-31
- 90.43%
- 2.54%
- 7.37%
- 3.37
- 2022-12-31
- 90.44%
- 3.40%
- 6.69%
- 3.51
- 2022-09-30
- 90.04%
- 3.75%
- 6.25%
- 3.18
- 2022-06-30
- 90.56%
- 3.09%
- 6.05%
- 3.83
- 2022-03-31
- 91.20%
- 2.63%
- 6.64%
- 3.84
- 2021-12-31
- 89.59%
- 1.25%
- 9.52%
- 4.36
- 2021-09-30
- 89.30%
- 4.03%
- 7.97%
- 4.82
- 2021-06-30
- 90.47%
- 2.21%
- 8.87%
- 5.61
- 2021-03-31
- 88.94%
- 1.35%
- 10.64%
- 6.80
基金实时行情
- 百亿量化私募业绩大相径庭 风控成生死“命门” | 05-16
- 绩优基金再度“谢客” 两类产品成限购大户 | 05-16
- 百亿基金业绩大反弹 核心资产再领风骚 | 05-16
- 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-16
- 纷纷唱多 QDII基金缘何增配中国资产？ | 05-16
- 又一家基金公司总经理 变更！ | 05-16
- 地产指数反弹超15% 持仓基金净值回升 | 05-16
- 高瓴、景林一季度13F披露 中概互联网调仓现分歧 | 05-16
- 逾千只股票被公募调研！机构关注这些赛道 | 05-16
- 公募基金加仓港股：结构性行情凸显 持续性待考 | 05-16
