创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

申万菱信沪深300指数增强C (007804)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1665
  • 最新净值1.1557
  • 累计净值1.1557
  • 今年来：6.04
  • 近1周：0.42
  • 近1月：1.48
  • 近3月：7.77
  • 近6月：3.37
  • 近1年：-9.39
  • 近2年：-6.17
  • 近3年：-25.12
  • 成立来：15.57

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1557
  • 1.1557
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1444
  • 1.1444
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1411
  • 1.1411
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1381
  • 1.1381
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1464
  • 1.1464
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1509
  • 1.1509
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1603
  • 1.1603
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1561
  • 1.1561
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1394
  • 1.1394
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1536
  • 1.1536
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1286
  • 1.1286
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1355
  • 1.1355
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1334
  • 1.1334
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1420
  • 1.1420
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1424
  • 1.1424
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1497
  • 1.1497
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1529
  • 1.1529
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1573
  • 1.1573
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1413
  • 1.1413
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1339
  • 1.1339
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1267
  • 1.1267
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1389
  • 1.1389
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1315
  • 1.1315
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1335
  • 1.1335
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1462
  • 1.1462
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1471
  • 1.1471
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1476
  • 1.1476
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1523
  • 1.1523
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1409
  • 1.1409
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1361
  • 1.1361
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1377
  • 1.1377
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1449
  • 1.1449
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1425
  • 1.1425
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1298
  • 1.1298
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1232
  • 1.1232
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1284
  • 1.1284
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1296
  • 1.1296
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1253
  • 1.1253
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1251
  • 1.1251
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1199
  • 1.1199
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.04%
  • 0.42%
  • 1.48%
  • 7.77%
  • 3.37%
  • -9.39%
  • -6.17%
  • -25.12%
  • ---
  • 15.57%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 547|2641
  • 2148|2851
  • 1064|2798
  • 857|2690
  • 619|2508
  • 999|2264
  • 1200|1837
  • 767|1199
  • ---|689
  • ---
  • 52↓
  • 306↓
  • 276↓
  • 191↓
  • 43↓
  • 51↓
  • 14↓
  • 31↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
  • 基金代码007804
  • 基金简称申万菱信沪深300指数增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2004年10月18日
  • 成立日期/规模2019年08月08日 / --
  • 资产规模0.77亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.7065亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人申万菱信基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人刘敦
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.18%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+1.5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 (一)股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 2、指数增强策略 本基金主要通过申万菱信开发的企业价值评估模型、分析师预期模型与阿尔法等模型对股票进行综合评定,分析其投资价值,结合风险控制模型,对沪深300指数股票组合进行优化,力求获得稳定适度的超额收益。 (1)申万菱信企业价值评估模型 申万菱信企业价值评估模型是在传统估值模型的基础上,结合自身的实践经验,经过长时间研究检验而成;主要是通过历史、预测及经验数据,计算出股票的相对价值,获取股票的潜在投资价值信息。 (2)申万菱信分析师预期模型 申万菱信分析师预期模型是我司基于分析师预期数据,结合自身的实践经验,经过长时间研究检验而成;主要是通过对预测数据的全面分析,获取具有领先股价走势的盈利预测趋势信息。 (3)申万菱信阿尔法模型 申万菱信阿尔法模型是在申万菱信企业价值评估模型和申万菱信分析师预期模型评价的基础上,通过对不同市场环境下两模型合成效果的全面测试,形成具有稳定表现的阿尔法模型。 (4)风险控制模型 作为增强型指数基金,如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型指数基金管理的最终目标,本基金将通过风险控制模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75% (5)模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效的达成投资目标。 3、股票投资组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。中证指数公司原则上每半年审核一次沪深300指数成份股,本基金将根据其公布的最新成份股情和相应权重,对股票投资组合进行及时调整。 (2)不定期调整 1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; 2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所需标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益等因素,确定调整策略。 (二)债券投资策略 在债券投资部分,将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,通过有效的投资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合,并积极运用基于债券研究的各种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同债券品种间的配比,在较低风险条件下获得稳定投资收益。 (三)股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 (四)其他金融衍生工具投资策略 当法律法规或监管机构允许时,本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资,以期更好的实现基金的投资目标。 (五)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -13,817,835.39
  • -12,534,336.08
  • -0.12
  • -9.18%
  • -15.08%
  • 6,349,739.49
  • 0.09
  • 77,004,712.82
  • 1.09
  • 8.99%
  • 2023-06-30
  • -4,296,114.15
  • -949,356.76
  • -0.01
  • -0.50%
  • -2.80%
  • 21,146,129.90
  • 0.25
  • 106,589,785.46
  • 1.25
  • 24.75%
  • 2022-12-31
  • -14,689,467.24
  • -15,629,273.25
  • -0.17
  • -12.50%
  • -18.36%
  • 43,604,718.21
  • 0.28
  • 197,404,977.47
  • 1.28
  • 28.35%
  • 2022-06-30
  • -10,790,024.71
  • 1,547,166.83
  • 0.02
  • 1.52%
  • -4.56%
  • 30,790,092.72
  • 0.39
  • 117,744,495.81
  • 1.50
  • 50.05%
  • 2022-12-31
  • -14,689,467.24
  • -15,629,273.25
  • -0.17
  • -12.50%
  • -18.36%
  • 43,604,718.21
  • 0.28
  • 197,404,977.47
  • 1.28
  • 28.35%
  • 2022-06-30
  • -10,790,024.71
  • 1,547,166.83
  • 0.02
  • 1.52%
  • -4.56%
  • 30,790,092.72
  • 0.39
  • 117,744,495.81
  • 1.50
  • 50.05%
  • 2021-12-31
  • 26,016,778.80
  • 5,742,606.67
  • 0.05
  • 3.19%
  • 1.11%
  • 27,080,703.80
  • 0.51
  • 84,153,306.88
  • 1.57
  • 57.22%
  • 2021-06-30
  • 14,762,641.16
  • 5,477,159.60
  • 0.04
  • 2.69%
  • 2.12%
  • 47,903,827.73
  • 0.41
  • 187,704,550.40
  • 1.59
  • 58.79%
  • 2021-12-31
  • 26,016,778.80
  • 5,742,606.67
  • 0.05
  • 3.19%
  • 1.11%
  • 27,080,703.80
  • 0.51
  • 84,153,306.88
  • 1.57
  • 57.22%
  • 2021-06-30
  • 14,762,641.16
  • 5,477,159.60
  • 0.04
  • 2.69%
  • 2.12%
  • 47,903,827.73
  • 0.41
  • 187,704,550.40
  • 1.59
  • 58.79%
  • 2020-12-31
  • 16,632,494.08
  • 24,755,413.65
  • 0.42
  • 31.29%
  • 39.44%
  • 39,188,773.70
  • 0.30
  • 205,400,088.82
  • 1.55
  • 55.49%
  • 2020-06-30
  • 2,573,334.04
  • 3,504,602.14
  • 0.10
  • 8.66%
  • 8.82%
  • 3,691,405.62
  • 0.11
  • 39,686,727.07
  • 1.21
  • 21.35%
  • 2020-12-31
  • 16,632,494.08
  • 24,755,413.65
  • 0.42
  • 31.29%
  • 39.44%
  • 39,188,773.70
  • 0.30
  • 205,400,088.82
  • 1.55
  • 55.49%
  • 2020-06-30
  • 2,573,334.04
  • 3,504,602.14
  • 0.10
  • 8.66%
  • 8.82%
  • 3,691,405.62
  • 0.11
  • 39,686,727.07
  • 1.21
  • 21.35%
  • 2019-12-31
  • 218,901.50
  • 1,466,260.25
  • 0.19
  • 17.58%
  • 11.51%
  • 1,151,228.01
  • 0.04
  • 33,238,531.90
  • 1.12
  • 11.51%
  • 2019-12-31
  • 218,901.50
  • 1,466,260.25
  • 0.19
  • 17.58%
  • 11.51%
  • 1,151,228.01
  • 0.04
  • 33,238,531.90
  • 1.12
  • 11.51%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.32%
  • 4.93%
  • 2.20%
  • 6.47
  • 2023-09-30
  • 94.26%
  • 5.03%
  • 0.89%
  • 7.76
  • 2023-06-30
  • 92.45%
  • 4.90%
  • 3.28%
  • 10.30
  • 2023-03-31
  • 92.18%
  • 5.01%
  • 3.02%
  • 12.79
  • 2022-12-31
  • 92.31%
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