创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

天弘沪深300指数增强A (008592)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    1.1438
  • 最新净值1.1402
  • 累计净值1.1402
  • 今年来：6.08
  • 近1周：0.21
  • 近1月：1.71
  • 近3月：7.3
  • 近6月：1.3
  • 近1年：-4.41
  • 近2年：-4.96
  • 近3年：-21.74
  • 成立来：14.02

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 1.1402
  • 1.1402
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.1476
  • 1.1476
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1463
  • 1.1463
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1474
  • 1.1474
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1462
  • 1.1462
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1378
  • 1.1378
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1455
  • 1.1455
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1464
  • 1.1464
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1328
  • 1.1328
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1365
  • 1.1365
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1290
  • 1.1290
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1162
  • 1.1162
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1131
  • 1.1131
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1091
  • 1.1091
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1189
  • 1.1189
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1231
  • 1.1231
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1284
  • 1.1284
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1260
  • 1.1260
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1117
  • 1.1117
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1210
  • 1.1210
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0979
  • 1.0979
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1068
  • 1.1068
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1074
  • 1.1074
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1150
  • 1.1150
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1168
  • 1.1168
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1262
  • 1.1262
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1270
  • 1.1270
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1301
  • 1.1301
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1139
  • 1.1139
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1056
  • 1.1056
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1017
  • 1.1017
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1104
  • 1.1104
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1056
  • 1.1056
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1112
  • 1.1112
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1231
  • 1.1231
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1243
  • 1.1243
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1216
  • 1.1216
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1295
  • 1.1295
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1223
  • 1.1223
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1200
  • 1.1200
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.40%
  • 2.14%
  • 1.70%
  • 10.70%
  • 1.71%
  • -5.68%
  • -5.59%
  • -23.05%
  • ---
  • 13.28%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 668|2641
  • 2333|2858
  • 1650|2807
  • 1882|2704
  • 792|2515
  • 536|2270
  • 851|1850
  • 671|1207
  • ---|689
  • ---
  • 4↑
  • 16↑
  • 157↑
  • 255↓
  • 16↓
  • 12↑
  • 8↑
  • 7↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金
  • 基金代码008592
  • 基金简称天弘沪深300指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年12月25日
  • 成立日期/规模2019年12月27日 / 0.107亿份
  • 资产规模11.62亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模10.8124亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人中信建投
  • 基金经理人杨超
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以沪深300指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 (二)股票投资策略 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以指数投资为主,量化增强为辅。 1、指数投资策略 本基金的投资组合以成份股在目标指数中的权重为基础,通过控制股票组合中各股票相对其在目标指数中权重的偏离,实现对跟踪误差的控制,进行指数化投资。 2、量化增强策略 本基金使用基金管理人的量化投资团队开发的多因子α预测模型、结构化风险模型和交易成本估计模型,通过组合优化的方法构建出股票增强组合,该股票增强组合被约束了预期跟踪误差预算,同时具有较高的交易成本调整后预期超额收益率。本基金将不定期根据最新数据和量化模型优化的结果对股票组合进行调整。 1)多因子α预测模型 该模型是基于中国股票市场长期数据,利用金融理论和数理统计方法,对各因子与股票未来收益率的关系进行深入研究,寻找和开发与未来收益率具有显著关系的因子,包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。 之后利用特定算法将多个因子整合,根据各股票在这些因子上的暴露值,估计各股票未来一段时间的α。 2)结构化风险模型 该模型是国际上研究和应用较多的风险模型,其逻辑是将个股收益率分解为共有因子的收益率和其特有的收益率,从而将个股风险(收益率的波动)转化为因子风险和其特有风险,将对股票组合的风险估计转化为对因子组合风险的估计和个股特有风险的估计,这样可以减少需要估计的变量个数,使得估计更加准确和稳健。 本基金所用的结构化风险模型也是基于上述逻辑,结合了文献与中国股票市场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子(如市值、β、行业等)上相对目标指数的敞口,力争将股票组合的跟踪误差控制在预算范围内。 3)交易成本估计模型 该模型根据各股票的交易活跃程度、买卖价差、交易费用、可能的持有期限等来估计各股票的交易成本,从而在构建股票组合时对各股票的预期超额收益率进行调整,达到优化组合的目的。 (三)债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (四)其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 1、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 2、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 3、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -73,044,865.22
  • -78,575,279.99
  • -0.08
  • -7.20%
  • -7.66%
  • 55,035,275.73
  • 0.05
  • 1,162,069,249.04
  • 1.07
  • 7.48%
  • 2023-06-30
  • -20,342,936.16
  • 4,202,583.97
  • 0.00
  • 0.39%
  • -0.15%
  • 96,865,802.38
  • 0.10
  • 1,075,906,175.74
  • 1.16
  • 16.23%
  • 2022-12-31
  • -207,871,290.42
  • -274,811,523.55
  • -0.28
  • -22.41%
  • -21.14%
  • 131,104,790.31
  • 0.13
  • 1,201,609,368.46
  • 1.16
  • 16.40%
  • 2022-06-30
  • -141,227,328.34
  • -92,348,839.78
  • -0.10
  • -7.45%
  • -8.52%
  • 198,332,089.97
  • 0.19
  • 1,388,889,195.03
  • 1.35
  • 35.03%
  • 2022-12-31
  • -207,871,290.42
  • -274,811,523.55
  • -0.28
  • -22.41%
  • -21.14%
  • 131,104,790.31
  • 0.13
  • 1,201,609,368.46
  • 1.16
  • 16.40%
  • 2022-06-30
  • -141,227,328.34
  • -92,348,839.78
  • -0.10
  • -7.45%
  • -8.52%
  • 198,332,089.97
  • 0.19
  • 1,388,889,195.03
  • 1.35
  • 35.03%
  • 2021-12-31
  • 33,498,116.65
  • 10,104,192.85
  • 0.02
  • 1.53%
  • 5.29%
  • 293,466,589.27
  • 0.34
  • 1,264,493,577.76
  • 1.48
  • 47.60%
  • 2021-06-30
  • 22,314,046.86
  • 38,960,550.56
  • 0.12
  • 8.15%
  • 9.36%
  • 137,653,344.48
  • 0.31
  • 680,218,132.36
  • 1.53
  • 53.31%
  • 2021-12-31
  • 33,498,116.65
  • 10,104,192.85
  • 0.02
  • 1.53%
  • 5.29%
  • 293,466,589.27
  • 0.34
  • 1,264,493,577.76
  • 1.48
  • 47.60%
  • 2021-06-30
  • 22,314,046.86
  • 38,960,550.56
  • 0.12
  • 8.15%
  • 9.36%
  • 137,653,344.48
  • 0.31
  • 680,218,132.36
  • 1.53
  • 53.31%
  • 2020-12-31
  • 11,892,353.80
  • 24,844,526.30
  • 0.53
  • 43.90%
  • 37.94%
  • 30,159,172.79
  • 0.22
  • 189,481,527.97
  • 1.40
  • 40.19%
  • 2020-06-30
  • 924,136.40
  • 2,528,962.69
  • 0.12
  • 12.33%
  • 4.77%
  • 1,024,436.21
  • 0.04
  • 26,077,119.85
  • 1.06
  • 6.48%
  • 2020-12-31
  • 11,892,353.80
  • 24,844,526.30
  • 0.53
  • 43.90%
  • 37.94%
  • 30,159,172.79
  • 0.22
  • 189,481,527.97
  • 1.40
  • 40.19%
  • 2020-06-30
  • 924,136.40
  • 2,528,962.69
  • 0.12
  • 12.33%
  • 4.77%
  • 1,024,436.21
  • 0.04
  • 26,077,119.85
  • 1.06
  • 6.48%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.60%
  • ---
  • 5.47%
  • 18.26
  • 2023-09-30
  • 94.62%
  • 0.05%
  • 5.78%
  • 18.28
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