创业板指
1859.83
20.94
1.14%
深证成指
9663.16
79.62
0.83%
上证指数
3134.97
15.07
0.48%
恒生指数
19356.6
282.89
1.48%
创金合信上证超大盘量化精选股票C (008769)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2022-12-30
- 0.9277
- 0.9277
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2022-12-27
- 0.9277
- 0.9277
- 7.24%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-26
- 0.8651
- 0.8651
- -0.23%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-23
- 0.8671
- 0.8671
- -0.07%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-22
- 0.8677
- 0.8677
- 0.22%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-21
- 0.8658
- 0.8658
- 0.17%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2022-12-20
- 0.8643
- 0.8643
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-19
- 0.8776
- 0.8776
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-16
- 0.8913
- 0.8913
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-15
- 0.8869
- 0.8869
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-14
- 0.8938
- 0.8938
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-13
- 0.8900
- 0.8900
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-12
- 0.8882
- 0.8882
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-09
- 0.9001
- 0.9001
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-08
- 0.8905
- 0.8905
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-07
- 0.8903
- 0.8903
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-06
- 0.8955
- 0.8955
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-05
- 0.8953
- 0.8953
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-02
- 0.8752
- 0.8752
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-12-01
- 0.8793
- 0.8793
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-30
- 0.8704
- 0.8704
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-29
- 0.8713
- 0.8713
- 3.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-28
- 0.8420
- 0.8420
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-25
- 0.8553
- 0.8553
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-24
- 0.8457
- 0.8457
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-23
- 0.8490
- 0.8490
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-22
- 0.8496
- 0.8496
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-21
- 0.8449
- 0.8449
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-18
- 0.8521
- 0.8521
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-17
- 0.8580
- 0.8580
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-16
- 0.8615
- 0.8615
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-15
- 0.8650
- 0.8650
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-14
- 0.8483
- 0.8483
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-11
- 0.8426
- 0.8426
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-10
- 0.8192
- 0.8192
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-09
- 0.8205
- 0.8205
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-08
- 0.8261
- 0.8261
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-07
- 0.8315
- 0.8315
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-04
- 0.8263
- 0.8263
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2022-11-03
- 0.8041
- 0.8041
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -20.07%
- -2.72%
- 2.13%
- 0.03%
- -8.65%
- -20.58%
- -24.89%
- ---
- ---
- -13.29%
- -21.85%
- -3.48%
- -2.88%
- -2.76%
- -11.06%
- -21.69%
- -11.44%
- 38.97%
- 50.26%
- ---
- 278|726
- 271|866
- 185|861
- 299|830
- 313|796
- 296|720
- 408|520
- ---|382
- ---|262
- ---
- 1↑
- 83↓
- 5↓
- 23↓
- 26↑
- 3↓
- 5↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金
- 基金代码008769
- 基金简称创金合信上证超大盘量化精选股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2019年12月24日
- 成立日期/规模2019年12月27日 / 0.100亿份
- 资产规模0.05亿元（截止至：2022年09月30日）
- 份额规模0.0540亿份（截止至：2022年09月30日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人李添峰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准上证50指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采取定量方法进行组合管理,力争在严格控制风险的前提下,实现超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、金融衍生品(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越业绩比较基准的回报。 1、资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中,本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 2、股票投资策略 (1)本基金对上证超大盘股票的界定本基金所称上证超大盘股票,包括上证50指数成分股及其备选成分股等股票。本基金对于上证超大盘股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整,并在履行适当程序后及时公告。 (2)股票组合的构建 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 2)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 3、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 5、衍生产品投资策略 (1)股指期货和股票期权投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 (2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 6、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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