创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
九泰久信量化股票 (009043)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.9242- 最新净值0.9028
- 累计净值0.9028
- 今年来:-1.77
- 近1周:2.03
- 近1月:-1.27
- 近3月:3.43
- 近6月:0.47
- 近1年:-14.62
- 近2年:-10.51
- 近3年:-28.94
- 成立来:-9.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9028
- 0.9028
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8907
- 0.8907
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8968
- 0.8968
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8855
- 0.8855
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8863
- 0.8863
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8848
- 0.8848
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8912
- 0.8912
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8945
- 0.8945
- 3.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8604
- 0.8604
- -3.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8937
- 0.8937
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8936
- 0.8936
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8919
- 0.8919
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8871
- 0.8871
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9036
- 0.9036
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8986
- 0.8986
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9140
- 0.9140
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9199
- 0.9199
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9293
- 0.9293
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9125
- 0.9125
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8993
- 0.8993
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8886
- 0.8886
- -2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9144
- 0.9144
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9172
- 0.9172
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9268
- 0.9268
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9391
- 0.9391
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9470
- 0.9470
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9419
- 0.9419
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9498
- 0.9498
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9321
- 0.9321
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9284
- 0.9284
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9361
- 0.9361
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9360
- 0.9360
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9303
- 0.9303
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9157
- 0.9157
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9059
- 0.9059
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9180
- 0.9180
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9200
- 0.9200
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9234
- 0.9234
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9117
- 0.9117
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9076
- 0.9076
- 4.08%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.77%
- 2.03%
- -1.27%
- 3.43%
- 0.47%
- -14.62%
- -10.51%
- -28.94%
- ---
- -9.72%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 462|944
- 512|965
- 737|958
- 702|945
- 362|912
- 423|862
- 480|750
- 329|575
- ---|332
- ---
- 8↓
- 60↓
- 26↓
- 20↓
- 37↓
- 22↓
- 22↑
- 3↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称九泰久信量化股票型证券投资基金
- 基金代码009043
- 基金简称九泰久信量化股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年05月13日
- 成立日期/规模2020年05月20日 / 3.864亿份
- 资产规模0.19亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模0.2103亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人九泰基金
- 基金托管人中信建投
- 基金经理人孟亚强
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.10%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用量化多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板股票及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的长期回报。 2、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型,基于模型结果,基金管理人综合考虑市场环境和股票特性,在有效控制风险的前提下,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,以追求超越业绩基准表现的业绩水平。 (1)因子模型:主要用于股票超额回报的预测。该模型以中国市场较长期的测试研究为基础,结合前瞻性的市场判断,通过构建多个因子量化系统,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。多因子模型用于捕捉市场的非有效性,通过超配和低配基准股票实现超额价值回报。该模型主要包括内含价值(估值类因子,如E/P市盈率倒数)、动态价值(估值类因子在时间序列上的变化值)两大类主题因子,用于挖掘长期具备投资价值的公司;同时模型辅以质量(考量盈利稳定性,如ROE净资产收益率)、反转(技术指标,股价与指标呈现反向走势)、动量(股价在未来一段时间的持续性)、分析师预期(分析师对股票未来预期的一致程度)、市场特征(规模因子,对股票大中小盘的考量)、成长(股票收入与利润的增长率)等主题因子,在一定程度上增加选股模型在不同市场环境下的适用性,从而获取长期稳定有效的收益。基金管理人根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险模型:用于控制预期风险。结构化风险因子模型利用一组共同因子和一个仅与该股票有关的特质因子解释股票的收益率,并利用共同因子和特质因子的波动来解释股票收益率的波动。结构化多因子风险模型的优势在于,通过识别重要的因子,可以降低问题因子的数量,只要因子个数不变,即使股票组合的数量发生变化,处理问题的复杂度也不会发生变化。该模型通过控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括规模、波动率以及流动性等,力求主动将风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型:用于控制交易成本以保护投资业绩。该模型是基于存货风险的交易成本模型来构造,主要考虑了固定成本(含佣金、印花税等)、价差成本(度量买入(卖出)股票并立即将其卖出(买入)所遭受的损失)以及市场冲击成本(规模效应造成的流动性成本)三部分,主要用于衡量交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合优化和调整:主要用于优化风险参数,得到最优结果。该模型综合考虑股票预期回报、风险以及交易成本,并对投资组合进行优化,首先通过一定筛选后把流动性和基本信息都较好的股票构成选股范围,在此范围内,通过限制一定的风险参数(如规模、流动性以及风险暴露等)求解线性或非线性优化模型,得到最终投资组合。该模型会充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 3、债券投资策略 本基金在深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 6、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -5,278,119.60
- -3,587,445.55
- -0.12
- -12.07%
- -12.37%
- -1,764,352.05
- -0.08
- 20,034,939.89
- 0.92
- -8.09%
- 2023-06-30
- -1,168,742.60
- 441,815.27
- 0.01
- 1.25%
- 1.03%
- 1,816,373.06
- 0.06
- 32,257,509.08
- 1.06
- 5.97%
- 2022-12-31
- -10,774,334.50
- -13,617,546.10
- -0.35
- -28.68%
- -25.15%
- 1,745,324.04
- 0.05
- 37,443,337.29
- 1.05
- 4.89%
- 2022-06-30
- -10,688,772.38
- -3,586,209.58
- -0.09
- -7.03%
- -5.52%
- 9,612,750.54
- 0.25
- 51,569,923.38
- 1.32
- 32.41%
- 2022-12-31
- -10,774,334.50
- -13,617,546.10
- -0.35
- -28.68%
- -25.15%
- 1,745,324.04
- 0.05
- 37,443,337.29
- 1.05
- 4.89%
- 2022-06-30
- -10,688,772.38
- -3,586,209.58
- -0.09
- -7.03%
- -5.52%
- 9,612,750.54
- 0.25
- 51,569,923.38
- 1.32
- 32.41%
- 2021-12-31
- 25,070,015.78
- 21,450,119.22
- 0.31
- 23.70%
- 17.09%
- 17,359,164.48
- 0.40
- 60,603,867.62
- 1.40
- 40.14%
- 2021-06-30
- 17,885,588.81
- 20,453,554.10
- 0.23
- 18.25%
- 16.52%
- 22,705,958.51
- 0.38
- 84,155,842.98
- 1.39
- 39.46%
- 2021-12-31
- 25,070,015.78
- 21,450,119.22
- 0.31
- 23.70%
- 17.09%
- 17,359,164.48
- 0.40
- 60,603,867.62
- 1.40
- 40.14%
- 2021-06-30
- 17,885,588.81
- 20,453,554.10
- 0.23
- 18.25%
- 16.52%
- 22,705,958.51
- 0.38
- 84,155,842.98
- 1.39
- 39.46%
- 2020-12-31
- 77,351,874.37
- 82,255,925.20
- 0.28
- 24.29%
- 19.69%
- 36,559,836.62
- 0.20
- 222,215,189.75
- 1.20
- 19.69%
- 2020-12-31
- 77,351,874.37
- 82,255,925.20
- 0.28
- 24.29%
- 19.69%
- 36,559,836.62
- 0.20
- 222,215,189.75
- 1.20
- 19.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 93.61%
- ---
- 7.62%
- 0.19
- 2023-12-31
- 93.82%
- ---
- 6.55%
- 0.20
- 2023-09-30
- 93.82%
- ---
- 7.33%
- 0.23
- 2023-06-30
- 92.88%
- ---
- 7.53%
- 0.32
- 2023-03-31
- 93.93%
- ---
- 6.70%
- 0.35
- 2022-12-31
- 92.67%
- ---
- 8.10%
- 0.37
- 2022-09-30
- 93.60%
- ---
- 6.80%
- 0.43
- 2022-06-30
- 90.17%
- ---
- 10.50%
- 0.52
- 2022-03-31
- 94.26%
- ---
- 6.10%
- 0.52
- 2021-12-31
- 94.09%
- ---
- 6.19%
- 0.61
- 2021-09-30
- 93.70%
- ---
- 7.23%
- 0.66
- 2021-06-30
- 93.31%
- ---
- 8.71%
- 0.84
- 2021-03-31
- 92.42%
- ---
- 7.91%
- 0.99
- 2020-12-31
- 92.43%
- ---
- 11.55%
- 2.22
- 2020-09-30
- 92.09%
- ---
- 7.83%
- 3.08
基金实时行情
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