创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
汇安中证500增强A (010157)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.8571- 最新净值0.8435
- 累计净值0.8435
- 今年来：2.06
- 近1周：0.31
- 近1月：2.55
- 近3月：8.17
- 近6月：3.08
- 近1年：-6.26
- 近2年：6.01
- 近3年：-17.38
- 成立来：-15.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8435
- 0.8435
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8329
- 0.8329
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8363
- 0.8363
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8256
- 0.8256
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8359
- 0.8359
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8409
- 0.8409
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8448
- 0.8448
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8422
- 0.8422
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8196
- 0.8196
- -2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8407
- 0.8407
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8328
- 0.8328
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8332
- 0.8332
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8277
- 0.8277
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8354
- 0.8354
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8299
- 0.8299
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8397
- 0.8397
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8420
- 0.8420
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8433
- 0.8433
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8286
- 0.8286
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8179
- 0.8179
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8067
- 0.8067
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8225
- 0.8225
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8238
- 0.8238
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8342
- 0.8342
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8449
- 0.8449
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8469
- 0.8469
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8458
- 0.8458
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8507
- 0.8507
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8390
- 0.8390
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8307
- 0.8307
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8341
- 0.8341
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8349
- 0.8349
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8369
- 0.8369
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8263
- 0.8263
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8159
- 0.8159
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8249
- 0.8249
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8250
- 0.8250
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8288
- 0.8288
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8263
- 0.8263
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8220
- 0.8220
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.06%
- 0.31%
- 2.55%
- 8.17%
- 3.08%
- -6.26%
- 6.01%
- -17.38%
- ---
- -15.65%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1004|2641
- 2169|2851
- 573|2798
- 724|2690
- 671|2508
- 671|2264
- 501|1837
- 495|1199
- ---|689
- ---
- 19↓
- 301↓
- 240↑
- 5↓
- 115↓
- 128↓
- 42↓
- 36↓
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇安中证500指数增强型证券投资基金
- 基金代码010157
- 基金简称汇安中证500增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年10月28日
- 成立日期/规模2020年11月16日 / 5.570亿份
- 资产规模0.65亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.7899亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇安基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人柳预才
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标本基金为指数增强型基金,在严格控制对中证500指数跟踪误差的基础上,通过量化投资方式进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越中证500指数的投资收益,谋求基金财产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为增强型股票指数基金,在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型优化投资组合,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收益。 1、资产配置策略 本基金主要投资于中证500指数成分股及备选成分股。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证500指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。此外,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将在严格控制风险的基础上适度投资于债券、货币市场工具、股指期货、国债期货及其他金融工具。 2、股票投资策略 (1)量化选股模型 本基金采用基金管理人量化团队自主开发的量化选股模型,主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子,通过实证分析确定各因子的权重,对股票池中的股票进行综合打分后,构建股票投资组合。在此基础上,本基金进一步根据个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况,对行业内的个股权重进行动态调整,以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选成分股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票。 (2)投资组合调整与风险控制 本基金将定期调整投资组合,并会对标的指数成分股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、长期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况,或者成分股临时调入调出、成分股出现黑天鹅事件等情况时,本基金将及时对投资组合进行调整。 本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。本基金对标的指数的跟踪目标为:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 (3)模型的动态调整与优化 基金管理人会根据市场变化趋势,综合考虑预期回报、投资风险及交易成本等因素定期对量化模型进行动态调整,不断改进量化模型的有效性,实现风险调整后的收益最大化。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 (1)可转换债券、可交换债券投资策略 本基金的可转换债券或可交债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。对可转债发行人的公司或可交债的标的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债或可交债的价值评估方面,由于可转换债券或可交债内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券或可交债进行投资。 (2)信用债投资策略 本基金将综合经济周期和相关市场各种因素,基于信用利差曲线整体及分行业走势,确定不同风险类别的信用债券的投资比例,同时,基于信用债个券信用变化,选择信用风险可控且收益率水平能够覆盖对应信用风险或者信用风险高估、收益率水平高于估值的信用债券进行投资。 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响,信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。因此,信用债的投资策略可细分为基于信用利差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用变化的投资策略。 1)基于信用利差曲线变化的投资策略 首先,信用利差曲线的变化受到经济周期和相关市场变化的影响。如果宏观经济向好,企业盈利能力增强,现金流好转,信贷条件放松,则信用利差将收窄;如果经济陷入萧条,企业亏损增加,现金流恶化,信贷条件收紧,则信用利差将拉大。其次,分析信用债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响;同时政策的变化也影响可投资信用债券的投资主体对信用债的需求变化。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定不同风险类别的信用债券的投资比例。 2)基于信用债个券信用变化的投资策略 除受宏观经济和行业周期影响外,信用债发行人自身素质也是影响个券信用变化的重要因素,包括股东背景、法人治理结构、管理水平、商业模式、经营状况、财务质量、负债结构、融资能力等因素。本基金将通过公司内部的信用债评级系统,对债券发行人进行资质评估并结合其所属行业特点,判断个券未来信用变化的方向,采用对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价,从而发掘价值低估债券或规避信用风险。 在本基金信用风险控制方面,谨慎参考发债主体的外部信用评级。内部研究团队从宏观经济环境、政策、行业和企业背景、个体经营治理等多角度来评估发行主体的偿债能力,同时考虑债券条款设计的增信力、约束力进行横向对比评估,给予独立的内部信用评级,并定期对持仓债券发行主体进行跟踪,包括但不限于评级下调、业绩亏损、债务违约、经营异常等情况,动态进行内部评级核定,以尽可能降低债券投资的信用风险。此外,本基金严格控制单一信用主体的集中度,分散投资风险。 4、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 6、国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 7、参与融资及转融通证券出借业务的策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并按规定公告。 8、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并按规定公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -3,297,432.55
- -3,809,279.06
- -0.05
- -5.30%
- -5.50%
- -13,701,879.77
- -0.17
- 65,290,042.05
- 0.83
- -17.35%
- 2023-06-30
- 1,099,549.91
- 2,337,611.93
- 0.03
- 3.08%
- 3.33%
- -7,830,829.89
- -0.10
- 73,453,940.36
- 0.90
- -9.63%
- 2022-12-31
- -20,644,400.62
- -27,265,385.45
- -0.28
- -29.47%
- -23.56%
- -9,228,779.44
- -0.13
- 64,378,622.93
- 0.87
- -12.54%
- 2022-06-30
- -3,016,297.33
- -16,528,795.79
- -0.16
- -16.60%
- -13.39%
- -871,028.19
- -0.01
- 95,307,690.31
- 0.99
- -0.91%
- 2022-12-31
- -20,644,400.62
- -27,265,385.45
- -0.28
- -29.47%
- -23.56%
- -9,228,779.44
- -0.13
- 64,378,622.93
- 0.87
- -12.54%
- 2022-06-30
- -3,016,297.33
- -16,528,795.79
- -0.16
- -16.60%
- -13.39%
- -871,028.19
- -0.01
- 95,307,690.31
- 0.99
- -0.91%
- 2021-12-31
- 27,177,913.04
- 33,719,065.72
- 0.16
- 15.36%
- 14.39%
- 15,844,414.74
- 0.14
- 125,808,981.98
- 1.14
- 14.41%
- 2021-06-30
- 12,260,932.65
- 26,677,019.21
- 0.09
- 8.81%
- 8.76%
- 9,134,894.92
- 0.05
- 198,597,887.04
- 1.09
- 8.78%
- 2021-12-31
- 27,177,913.04
- 33,719,065.72
- 0.16
- 15.36%
- 14.39%
- 15,844,414.74
- 0.14
- 125,808,981.98
- 1.14
- 14.41%
- 2021-06-30
- 12,260,932.65
- 26,677,019.21
- 0.09
- 8.81%
- 8.76%
- 9,134,894.92
- 0.05
- 198,597,887.04
- 1.09
- 8.78%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.01%
- ---
- 6.95%
- 0.95
- 2023-12-31
- 90.61%
- ---
- 9.79%
- 1.08
- 2023-09-30
- 93.64%
- ---
- 6.69%
- 1.15
- 2023-06-30
- 92.92%
- ---
- 7.41%
- 1.28
- 2023-03-31
- 91.33%
- ---
- 8.57%
- 1.38
- 2022-12-31
- 86.25%
- ---
- 13.70%
- 1.10
- 2022-09-30
- 91.29%
- 0.09%
- 8.54%
- 1.35
- 2022-06-30
- 91.73%
- 0.09%
- 8.45%
- 1.58
- 2022-03-31
- 94.76%
- 0.09%
- 5.62%
- 1.61
- 2021-12-31
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