创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

诺安创业板指数增强(LOF)C (010356)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.3112
  • 最新净值1.3316
  • 累计净值1.3316
  • 今年来：-3.15
  • 近1周：0.54
  • 近1月：4.95
  • 近3月：7.24
  • 近6月：-7.89
  • 近1年：-15.71
  • 近2年：-16.79
  • 近3年：-20.62
  • 成立来：-13.66

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.3316
  • 1.3316
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.3450
  • 1.3450
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.3244
  • 1.3244
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.3416
  • 1.3416
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.3456
  • 1.3456
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.3245
  • 1.3245
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.3389
  • 1.3389
  • 3.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2974
  • 1.2974
  • 3.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2551
  • 1.2551
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2587
  • 1.2587
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2466
  • 1.2466
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2420
  • 1.2420
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2493
  • 1.2493
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2705
  • 1.2705
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2783
  • 1.2783
  • 2.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2493
  • 1.2493
  • -2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2752
  • 1.2752
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2571
  • 1.2571
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2642
  • 1.2642
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2688
  • 1.2688
  • -2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2958
  • 1.2958
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2832
  • 1.2832
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3028
  • 1.3028
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3176
  • 1.3176
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3260
  • 1.3260
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2950
  • 1.2950
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2880
  • 1.2880
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2754
  • 1.2754
  • -2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3120
  • 1.3120
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3131
  • 1.3131
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3400
  • 1.3400
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3558
  • 1.3558
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3642
  • 1.3642
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3650
  • 1.3650
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3775
  • 1.3775
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3520
  • 1.3520
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3444
  • 1.3444
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3507
  • 1.3507
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3576
  • 1.3576
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3499
  • 1.3499
  • 3.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.67%
  • 6.25%
  • 2.28%
  • 16.08%
  • -6.73%
  • -18.82%
  • -18.48%
  • -25.74%
  • ---
  • -14.12%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 1798|2641
  • 373|2858
  • 1077|2807
  • 692|2704
  • 1785|2515
  • 1698|2270
  • 1483|1850
  • 797|1207
  • ---|689
  • ---
  • 8↓
  • 67↓
  • 301↓
  • 167↓
  • 155↓
  • 29↓
  • 10↓
  • 76↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码010356
  • 基金简称诺安创业板指数增强(LOF)C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2012年02月27日
  • 成立日期/规模2020年10月28日 / --
  • 资产规模1.56亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.2032亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人诺安基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人梅律吾
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准创业板指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的创业板指数(价格)
  • 投资目标
  • 投资理念本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对创业板指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策本基金采用指数化投资作为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 1.资产配置策略 为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不低于80%,投资于创业板指数成分股、备选成分股的资产占非现金基金资产净值的比例不低于80%。本基金将采用复制为主,增强投资为辅的方式,按标的指数的成份股权重构建被动组合,通过加入增强型的积极手段,对基金投资组合进行适当调整,以保证本基金投资目标的实现。 2.股票投资策略 本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建,对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法,依靠公司宏观、中观以及微观研究,优先在创业板指数成份股中对行业、个股进行超配或者低配;同时,在公司股票池的基础上,根据研究员的研究成果,谨慎地挑选少数创业板指数成份股以外的股票作为增强股票库,进入基金股票池,构建主动型投资组合。 (1)构建被动投资组合 本基金在《诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》生效之日起6个月内,将按照创业板指数各成分股的基准权重对其逐步买入,在控制好跟踪误差的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重购买某成份股、预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小被动组合相对标的指数的跟踪误差。 (2)构建增强型投资组合 主要通过数量化投资模型,并与基本面研究相结合,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在严格控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 1)多因子股票模型 该模型以对影响A股市场的长期因素研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,找到可能影响股票回报的因子,利用统计分析建立单个因子与未来超额之间的回报关系,用精研的因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,筛选出针对不同市场环境和行业的有效因子,在综合评判的基础上,构建优质股票组合。该模型会综合获取到的各类信息做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 2)合理价格成长股票模型 该模型将综合考虑企业的营业收入增长率、净利润增长率等成长性的指标和市净率、市盈率、市销率等价值指标,同时根据相关的市场预期,找出成长性高而价值被相对低估的股票组合。 3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑跟踪误差、流动性冲击、预期收益及风险等因素进行投资组合优化。选股范围以成分股为主,同时精选少量的成份股之外的股票作为增强股票库,在合适的时机选择增强股票库中估值合理、成长明确的品种进行适量优化配置,获取超额收益。 3.存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4.债券投资策略 本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,同时着重考虑基金的流动性管理需要。 5.投资组合调整策略 (1)投资组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证力争基金份额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。 (2)投资组合调整方法 1)对标的指数的跟踪调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的创业板指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 a)定期调整 根据深圳证券信息有限公司按照既定指数编制方法公布的创业板指数成分股定期调整结果,基于本基金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应调整。 b)不定期调整 根据指数编制规则,当创业板指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据深圳交易所和深圳证券信息有限公司发布的临时调整公告,基于本基金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应调整。 2)限制性调整 a)投资比例限制调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将在法律法规和基金合同规定的时限内对其进行被动性卖出调整,并相应地对其他资产类别或个股进行微调,以保证基金合法规范运行。 b)大额赎回调整 当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。 6.跟踪误差控制策略 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合的跟踪效果进行预估,并及时对投资组合进行适当的调整,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是:力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 7.股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 8.国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 9.权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 10.资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 风险收益特征本基金为股票型指数基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -10,258,588.20
  • -23,856,200.15
  • -0.26
  • -17.08%
  • -16.37%
  • -40,858,385.96
  • -0.32
  • 176,452,929.93
  • 1.37
  • -10.85%
  • 2023-06-30
  • -3,952,430.24
  • -2,995,725.96
  • -0.04
  • -2.54%
  • -4.08%
  • -23,505,734.82
  • -0.26
  • 140,727,868.21
  • 1.58
  • 2.25%
  • 2022-12-31
  • -3,918,705.95
  • -15,387,563.08
  • -0.27
  • -15.51%
  • -25.18%
  • -12,994,897.67
  • -0.19
  • 114,936,730.46
  • 1.64
  • 6.60%
  • 2022-06-30
  • -1,639,100.72
  • -277,952.17
  • -0.01
  • -0.29%
  • -11.66%
  • -9,911,598.43
  • -0.15
  • 129,933,866.39
  • 1.94
  • 25.87%
  • 2022-12-31
  • -3,918,705.95
  • -15,387,563.08
  • -0.27
  • -15.51%
  • -25.18%
  • -12,994,897.67
  • -0.19
  • 114,936,730.46
  • 1.64
  • 6.60%
  • 2022-06-30
  • -1,639,100.72
  • -277,952.17
  • -0.01
  • -0.29%
  • -11.66%
  • -9,911,598.43
  • -0.15
  • 129,933,866.39
  • 1.94
  • 25.87%
  • 2021-12-31
  • 2,609,425.91
  • 1,390,712.21
  • 0.22
  • 10.18%
  • 18.30%
  • -1,985,924.75
  • -0.13
  • 34,433,429.23
  • 2.20
  • 42.47%
  • 2021-06-30
  • 32,426.06
  • 2,482.97
  • 0.03
  • 1.53%
  • 10.53%
  • -96,716.97
  • -0.40
  • 494,583.81
  • 2.05
  • 33.11%
  • 2021-12-31
  • 2,609,425.91
  • 1,390,712.21
  • 0.22
  • 10.18%
  • 18.30%
  • -1,985,924.75
  • -0.13
  • 34,433,429.23
  • 2.20
  • 42.47%
  • 2021-06-30
  • 32,426.06
  • 2,482.97
  • 0.03
  • 1.53%
  • 10.53%
  • -96,716.97
  • -0.40
  • 494,583.81
  • 2.05
  • 33.11%
  • 2020-12-31
  • 698.42
  • 4,320.97
  • 0.93
  • 53.94%
  • 20.43%
  • -967.46
  • -0.59
  • 3,029.88
  • 1.86
  • 20.43%
  • 2020-12-31
  • 698.42
  • 4,320.97
  • 0.93
  • 53.94%
  • 20.43%
  • -967.46
  • -0.59
  • 3,029.88
  • 1.86
  • 20.43%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.07%
  • ---
  • 7.49%
  • 3.19
  • 2023-12-31
  • 93.99%
  • ---
  • 6.59%
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