创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
九泰天兴量化智选A (011107)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.8225- 最新净值0.8157
- 累计净值0.8157
- 今年来：7.64
- 近1周：0.14
- 近1月：1.51
- 近3月：8.01
- 近6月：5.29
- 近1年：-4.76
- 近2年：6.39
- 近3年：
- 成立来：-18.43
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8157
- 0.8157
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8034
- 0.8034
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8059
- 0.8059
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7982
- 0.7982
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8075
- 0.8075
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8146
- 0.8146
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8198
- 0.8198
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8191
- 0.8191
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8010
- 0.8010
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8139
- 0.8139
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7985
- 0.7985
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7993
- 0.7993
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7960
- 0.7960
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8029
- 0.8029
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8065
- 0.8065
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8138
- 0.8138
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8156
- 0.8156
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8194
- 0.8194
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8062
- 0.8062
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7966
- 0.7966
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7914
- 0.7914
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8036
- 0.8036
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8025
- 0.8025
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8051
- 0.8051
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8129
- 0.8129
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8141
- 0.8141
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8119
- 0.8119
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8170
- 0.8170
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8077
- 0.8077
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8025
- 0.8025
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8059
- 0.8059
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8104
- 0.8104
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8152
- 0.8152
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8114
- 0.8114
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8046
- 0.8046
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8083
- 0.8083
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8099
- 0.8099
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8064
- 0.8064
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8006
- 0.8006
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7948
- 0.7948
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.64%
- 0.14%
- 1.51%
- 8.01%
- 5.29%
- -4.76%
- 6.39%
- ---
- ---
- -18.43%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 104|944
- 775|965
- 418|958
- 439|945
- 160|912
- 120|862
- 184|750
- ---|575
- ---|332
- ---
- 18↑
- 44↑
- 20↑
- 60↓
- 3↑
- 6↑
- 5↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称九泰天兴量化智选股票型证券投资基金
- 基金代码011107
- 基金简称九泰天兴量化智选A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年06月10日
- 成立日期/规模2021年08月12日 / 2.184亿份
- 资产规模0.24亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.3191亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人九泰基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人李响
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用量化多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板股票及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的长期回报。 股票投资策略 本基金采用量化多策略进行股票投资。量化多策略体系的理念主要有两个:一方面可以寻找长期具备投资价值的优质企业,获取超越指数的收益;另一方面使用多个策略并依照当时市场情况进行轮动,以期在一定程度上分散风险。 (1)多策略模型 1)因子策略:多因子模型是以国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型(MultipleFactorsAlphaModel)为基础,根据中国资本市场的实际情况,由基金管理人的量化投资团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。该模型最主要的是内含价值(估值类因子,如E/P市盈率倒数)、动态价值(估值类因子在时间序列上的变化值)两大类主题因子,用于挖掘长期具备投资价值的公司;同时模型辅以质量(考量盈利稳定性,如ROE净资产收益率)、反转(技术指标,股价与指标呈现反向走势)、动量(股价在未来一段时间的持续性)、分析师预期(分析师对股票未来预期的一致程度)、市场特征(规模因子,对股票大中小盘的考量)、成长(股票收入与利润的增长率)等主题因子,在一定程度上增加选股模型在不同市场环境下的适用性,从而获取长期稳定有效的收益。 2)事件驱动策略:事件驱动策略作为因子策略的补充,是广泛存在于市场中的一类规律性事件,该类策略的特点是能够对以下或在特定的时间发生,或在特定的对象上发生,或在特定的行业发生的事件进行发掘并总结其规律,如并购重组、指数样本股调整、股权激励、定向增发、高管增持、高送转、业绩预告、大宗交易、区域政策调整等事件; 如业绩预告策略,上市公司会通过业绩预告或者快报披露部分业绩数据,为了兼顾股票数量和财报的时效性,基金管理人定期对发布财报的上市公司的股票进行筛选并计算其单季度超预期幅度,剔除微利、利润下行、流动性较差以及市值较小的股票后,根据单季度超预期幅度和超预期占比筛选出部分股票,形成超预期盈利组合,并在此期间进行投资,争取贡献一定的超额收益。 3)技术分析策略:技术分析指标拥有广泛的使用人群,在没有机构投资者信息优势的情况下,技术分析策略作为多因子策略的一种补充,也可以有效地解释市场的短期变动,与估值、成长以及盈利质量等基本面因子形成很好的互补,典型的技术分析策略包括动量、反转等因子。 该策略更多体现为挖掘技术类因子指标,并用于量化模型中选股。常见的技术指标如下: 乖离率指标:通过计算股票收盘价与某条移动平均线之间的差距百分比,以反映一定时期内股票价格与其移动平均线偏离程度。该指标具有很好的反转效应,即前期跌幅大的股票未来一段时间内反弹的概率很高。这种指标可以用来对股票打分形成选股策略。 特质波动率指标:用股票过去1个月每个交易日的收益率和市场因子、市值因子、估值因子进行回归,得到残差后,再计算其年化值得到特质波动率。该指标同样具有反转效应。 多数技术指标具有一定的反转效应,有助于选股。具体用法有两类,第一类是挖掘相关的技术类因子,用于因子策略进行投资。第二类是在股票下跌期间,反转类因子具有很好的选股效果,可以运用技术类策略管理部分头寸,获取超额收益。 (2)策略配置模型 在拥有了众多的反映市场规律的策略之后,基金管理人需要把不同的策略通过一种方法串联起来,形成最终的股票组合;基金管理人拥有策略动量、风格轮动、行业趋势等3大类策略配置模型,每一种模型都是根据市场当前的运行状况来调整策略的配置。 从长期来看,市场风格、投资策略和行业是具备一定动量效应的。由于市场上的投资者是有偏好的,投资者不同的交易行为形成了市场风格;而某种投资策略,往往由于策略本身对市场的偏好或是阶段性的自我强化,会在某些较长时间内形成以某种投资风格为主导的市场;而行业风格,一般是由于基本面、政策面的变化或是大类资产轮动的影响,形成某些行业阶段性主导市场的风格。这些具备动量效应的配置模型,会识别某类投资风格只投资于某类具有共同收益特征或共同价格行为的股票时,该类风格往往会受到市场欢迎,并且在某一个时间段内具有持续性和连续性。该类模型在定义了相关因子后,正是利用这种对投资风格、市场及行业的回报连续性,通过对因子的动量效应以及波动率等因素综合计算,并使用不同的半衰期加权,最后利用移动平均方法计算出各种风格因子的权重,权重越大代表这种风格就越受市场欢迎,加大配置此类风格就能获取超额收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,572,568.33
- -1,625,827.91
- -0.04
- -5.31%
- -6.89%
- -7,729,398.27
- -0.24
- 24,180,842.31
- 0.76
- -24.22%
- 2023-06-30
- 1,780,598.43
- 1,889,164.56
- 0.05
- 5.56%
- 5.76%
- -4,833,705.69
- -0.14
- 29,878,844.92
- 0.86
- -13.92%
- 2022-12-31
- -6,710,536.72
- -6,224,128.62
- -0.14
- -16.55%
- -15.03%
- -7,564,529.80
- -0.19
- 33,076,640.92
- 0.81
- -18.61%
- 2022-06-30
- -5,385,518.46
- -614,999.57
- -0.01
- -1.55%
- -0.89%
- -6,050,840.50
- -0.14
- 40,499,062.17
- 0.95
- -5.06%
- 2022-12-31
- -6,710,536.72
- -6,224,128.62
- -0.14
- -16.55%
- -15.03%
- -7,564,529.80
- -0.19
- 33,076,640.92
- 0.81
- -18.61%
- 2022-06-30
- -5,385,518.46
- -614,999.57
- -0.01
- -1.55%
- -0.89%
- -6,050,840.50
- -0.14
- 40,499,062.17
- 0.95
- -5.06%
- 2021-12-31
- -1,179,614.94
- -2,060,708.50
- -0.04
- -4.27%
- -4.21%
- -1,972,782.83
- -0.04
- 44,934,080.70
- 0.96
- -4.21%
- 2021-12-31
- -1,179,614.94
- -2,060,708.50
- -0.04
- -4.27%
- -4.21%
- -1,972,782.83
- -0.04
- 44,934,080.70
- 0.96
- -4.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.81%
- ---
- 7.45%
- 0.76
- 2023-12-31
- 93.42%
- ---
- 6.87%
- 0.74
- 2023-09-30
- 93.47%
- ---
- 6.68%
- 0.88
- 2023-06-30
- 93.59%
- ---
- 6.74%
- 0.98
- 2023-03-31
- 94.15%
- ---
- 6.21%
- 1.03
- 2022-12-31
- 91.97%
- ---
- 8.34%
- 1.16
- 2022-09-30
- 93.92%
- ---
- 7.04%
- 1.21
- 2022-06-30
- 93.92%
- ---
- 6.42%
- 1.44
- 2022-03-31
- 88.40%
- ---
- 11.85%
- 1.38
- 2021-12-31
- 61.53%
- ---
- 6.30%
- 1.54
基金实时行情
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