创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
中信建投中证1000指数增强C (015785)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8926
- 0.8926
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8783
- 0.8783
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8783
- 0.8783
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8659
- 0.8659
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8685
- 0.8685
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8674
- 0.8674
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8707
- 0.8707
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8697
- 0.8697
- 4.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8352
- 0.8352
- -3.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8682
- 0.8682
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8759
- 0.8759
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8792
- 0.8792
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8746
- 0.8746
- -1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8913
- 0.8913
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8807
- 0.8807
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8973
- 0.8973
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9018
- 0.9018
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9059
- 0.9059
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8872
- 0.8872
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8773
- 0.8773
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8613
- 0.8613
- -2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8876
- 0.8876
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8908
- 0.8908
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9068
- 0.9068
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9156
- 0.9156
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9157
- 0.9157
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9077
- 0.9077
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9135
- 0.9135
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8998
- 0.8998
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8904
- 0.8904
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8964
- 0.8964
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8926
- 0.8926
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8870
- 0.8870
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8736
- 0.8736
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8637
- 0.8637
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8754
- 0.8754
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8733
- 0.8733
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8836
- 0.8836
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8796
- 0.8796
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8691
- 0.8691
- 3.66%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.52%
- 2.91%
- 0.56%
- 3.51%
- -3.04%
- -12.32%
- ---
- ---
- ---
- -10.74%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1848|2641
- 1030|2851
- 1481|2798
- 1873|2690
- 1595|2508
- 1255|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 140↓
- 546↓
- 31↑
- 53↓
- 136↓
- 106↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信建投中证1000指数增强型证券投资基金
- 基金代码015785
- 基金简称中信建投中证1000指数增强C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年06月13日
- 成立日期/规模2022年06月28日 / 12.942亿份
- 资产规模1.39亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.5721亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中信建投基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人王鹏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%
- 跟踪标的中证1000指数
- 投资目标本基金为指数增强型基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,本基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金属于指数增强型基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。同时在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证1000指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子分析模型和机器学习模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,实现超额收益。 (1)多因子模型和机器学习模型 结合国内外长期投资规律,基金管理人依据学术和实战经验搭建了一套多因子模型和机器学习模型。本基金的多因子模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括价值、动量、成长、质量、分析师预期等几大类因子。采用机器学习模型对各类因子的效果进行建模与评价,对各类因子赋予不同的权重,并对股票组合进行综合评价,构建出投资组合。 公司将根据市场宏观环境、政策、预期等信息的变化,对模型结构进行动态调整,以保证模型能够紧跟市场环境,最大程度发挥效果。 (2)风险控制与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将根据市场情况及时对投资组合进行调整和优化。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 3,576,760.27
- 11,992,156.91
- 0.09
- 8.64%
- 0.72%
- -9,030,564.81
- -0.06
- 154,476,285.47
- 0.94
- -5.52%
- 2023-06-30
- 12,105,977.74
- 22,475,442.06
- 0.16
- 15.53%
- 9.30%
- 2,465,271.58
- 0.03
- 100,263,651.68
- 1.03
- 2.52%
- 2022-12-31
- -11,579,018.28
- -20,622,448.37
- -0.06
- -6.15%
- -6.20%
- -15,866,887.35
- -0.06
- 239,977,257.09
- 0.94
- -6.20%
- 2022-12-31
- -11,579,018.28
- -20,622,448.37
- -0.06
- -6.15%
- -6.20%
- -15,866,887.35
- -0.06
- 239,977,257.09
- 0.94
- -6.20%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.08%
- 0.17%
- 8.90%
- 3.96
- 2023-12-31
- 91.12%
- 0.12%
- 8.44%
- 4.43
- 2023-09-30
- 90.99%
- 0.01%
- 9.20%
- 4.35
- 2023-06-30
- 91.08%
- 0.23%
- 8.94%
- 4.14
- 2023-03-31
- 91.08%
- 0.26%
- 9.43%
- 5.20
- 2022-12-31
- 89.78%
- 0.05%
- 10.50%
- 9.16
- 2022-09-30
- 92.19%
- 0.03%
- 10.84%
- 11.42
基金实时行情
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