创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
国富沪深300指数增强 (450008)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.73%
- -0.17%
- 1.88%
- 5.84%
- 3.01%
- -5.16%
- -1.49%
- -23.16%
- 26.37%
- 81.87%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 683|2641
- 2326|2851
- 855|2798
- 1552|2690
- 688|2508
- 579|2264
- 944|1837
- 671|1199
- 165|689
- ---
- 75↓
- 714↓
- 220↓
- 603↓
- 151↓
- 134↓
- 141↓
- 37↓
- 6↓
- ---
- 良好
- 不佳
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
- 基金代码450008
- 基金简称国富沪深300指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2009年07月30日
- 成立日期/规模2009年09月03日 / 24.238亿份
- 资产规模3.48亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模2.6463亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人国海富兰克林基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人张志强
- 成立以来分红每份累计0.34元（1次）
- 管理费率0.85%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数*95%+银行同业存款利率*5%
- 跟踪标的沪深300指数
- 投资目标本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。
- 投资理念本基金认为中国宏观经济将保持持续稳定增长的态势,这将为指数化投资获得长期稳定收益奠定良好的基础,而指数增强型投资将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径,在控制与目标指数偏离风险的前提下可实现超越指数的收益。本基金以指数化投资为主,辅以适度的积极管理,将能分享中国经济成长的长期收益。
- 投资范围本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金除投资于目标指数的成份股票,包括沪深300指数的成份股和备选成份股以外,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
- 投资策略本基金为增强型指数基金,以沪深300指数作为标的指数。通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,在指数化投资的基础上进行适度优化调整和一级市场股票投资,追求超越业绩比较基准的收益水平。 资产配置策略 本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨,在股票市场上进行指数化被动投资的基础上,基金管理人在债券(国债为主)、股票、现金等各类资产之间仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析及先进的数量技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。 本基金投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为85%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%,现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例不高于3%。 在实际运作过程中,由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响,基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波动,基金经理小组及风险管理小组将对此进行实时的监控和调整。 股票投资策略 本基金以指数化投资为主,以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标,本基金所跟踪的目标指数为沪深300指数。 本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作(优化调整)及一级市场股票投资。具体而言,基金将基本依据目标指数的成份股构成权重,并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。此外,本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平,争取获得超过指数的回报。 控制跟踪误差 跟踪误差(TE)是指一段时间内,投资组合收益率与比较基准收益率的总体偏离程度的标准差。 本基金将“年化跟踪误差”作为投资风险控制的主要指标,年化跟踪误差允许的最大值为8%。跟踪误差的主要控制方法是: 1、组合构成偏差控制 组合跟踪误差的主要来源是资产配置和行业配置差异,因此本基金在投资管理过程中严格控制基金组合与业绩比较基准的资产配置和行业配置的偏差。当资产配置差异或行业配置差异超出允许的上限时,及时对组合进行再平衡,将上述偏差控制在允许的范围内。 2、跟踪误差量化控制 在本基金的投资管理过程中,每日通过回测分析计算基金组合以及股票组合的跟踪误差及其构成。当跟踪误差超过允许的最大值时,将根据误差贡献分析调整贡献度较大的偏离因素,如非股票类资产权重、非指数成分股权重和偏离较大的行业等,务必将目标组合的跟踪误差控制在允许的范围内。 分层抽样 本基金的股票投资部份的投资采用分层抽样法,分层抽样即按照沪深300指数的行业配置比例构建投资组合,本基金将沪深300指数成份股票按行业划分,以不同行业类别在指数中所占的权重来决定该行业在本基金实际投资组合中的投资权重,然后分别从每个行业中按照股票风险特征值(包括与行业相关性、beta值、股票市值、PE、PB等)选出最能代表该行业的样本股,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。通过对最优化算法模型的应用(市值作为主要考虑的因素),计算出追踪组合内各样本股的最优权重,力求组合表现与指数相一致,即跟踪误差最小,同时保证较小的调整频率和跟踪成本。本基金通过分层抽样法力争实现对沪深300指数的跟踪, 增强操作 本基金的增强操作即对投资组合进行优化,进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,指数化基础上的增强投资将通过仓位调整、调整权重和股票替代来实现。 ①仓位调整 在能够明确判断市场将经历一段长期下跌过程时,基金的股票投资仓位可进行下调,股票投资仓位最低可下调到占基金资产净值的85%以适度规避市场系统性风险。 ②组合优化 本基金在对沪深300指数各行业和个股进行深入研究的基础上,对投资组合优化调整,根据市值和行业板块的相对价值决定行业和个股相对于基准指标的配置比例。可能对一些预计收益超过平均水平的行业或个股增加投资的比例,而对一些预计收益低于平均水平的行业或个股调低投资比例。 流动性优化 本基金对投资组合品种的流动性评价指标包括:股票的流通市值和股票近半年的累积换手率、本基金要求投资组合品种的流动性达到投资决策委员会不定期设定的要求。本基金将提高具备要求流动性特征股票的投资权重 基本面优化 本基金主要基于对上市公司的基本面分析对指数化投资组合进行优化,提高具备要求基本面特征股票的投资权重,主要考虑以下因素: 公司基本面及竞争优势。 股票相对价值。 个股的市场机会和趋势。 股票的流动性。 ③股票替代 一级市场股票投资 本基金通过适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发)以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 非成份股的投资。 在控制跟踪误差风险的前提下,对于经过深入研究具备投资价值的非指数成分股,本基金也可适度进行二级市场投资,作为增强收益的方式之一。在保持行业配置不变的前提下,用投资价值突出的非成分股替代同行业的成分股,获取超额收益。 非成份股投资选择指标: a)预期未来两年盈利增长超过行业平均; b)近三年平均ROE大于行业平均; c)综合考虑盈利情况,结合估值PE,PB等指标,估值有一定安全边际。 对于停牌或由于规避关联交易等原因无法进行投资的指数成分股,本基金通过行业分析、市值规模分析、相关性分析,可以选择特征相似的非成分股进行替代。 存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金收益每年最多分配6次,每次收益分配比例不低于当次截至收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金是股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -20,610,759.19
- -25,426,676.58
- -0.09
- -6.25%
- -8.56%
- 83,044,728.83
- 0.31
- 347,676,351.45
- 1.31
- 73.86%
- 2023-06-30
- 4,761,027.37
- 3,024,037.61
- 0.01
- 0.67%
- -0.14%
- 130,237,975.95
- 0.44
- 429,651,664.33
- 1.44
- 89.86%
- 2022-12-31
- -67,377,159.33
- -80,559,561.86
- -0.29
- -18.93%
- -18.12%
- 147,104,115.70
- 0.44
- 483,828,202.92
- 1.44
- 90.13%
- 2022-06-30
- -49,714,407.07
- -23,271,770.93
- -0.09
- -5.82%
- -5.93%
- 173,840,494.85
- 0.65
- 440,932,933.26
- 1.65
- 118.44%
- 2022-12-31
- -67,377,159.33
- -80,559,561.86
- -0.29
- -18.93%
- -18.12%
- 147,104,115.70
- 0.44
- 483,828,202.92
- 1.44
- 90.13%
- 2022-06-30
- -49,714,407.07
- -23,271,770.93
- -0.09
- -5.82%
- -5.93%
- 173,840,494.85
- 0.65
- 440,932,933.26
- 1.65
- 118.44%
- 2021-12-31
- 38,405,196.90
- -7,038,435.05
- -0.03
- -1.45%
- -0.06%
- 185,816,701.31
- 0.75
- 432,071,134.88
- 1.76
- 132.20%
- 2021-06-30
- 42,810,469.05
- 32,068,889.52
- 0.13
- 7.36%
- 6.72%
- 254,290,487.03
- 0.87
- 545,141,517.18
- 1.87
- 147.95%
- 2021-12-31
- 38,405,196.90
- -7,038,435.05
- -0.03
- -1.45%
- -0.06%
- 185,816,701.31
- 0.75
- 432,071,134.88
- 1.76
- 132.20%
- 2021-06-30
- 42,810,469.05
- 32,068,889.52
- 0.13
- 7.36%
- 6.72%
- 254,290,487.03
- 0.87
- 545,141,517.18
- 1.87
- 147.95%
- 2020-12-31
- 90,877,787.29
- 126,424,562.26
- 0.55
- 37.69%
- 41.38%
- 175,253,482.09
- 0.76
- 406,996,850.63
- 1.76
- 132.34%
- 2020-06-30
- 12,323,411.18
- 21,648,268.57
- 0.10
- 8.51%
- 8.21%
- 72,552,157.44
- 0.34
- 283,477,688.31
- 1.34
- 77.82%
- 2020-12-31
- 90,877,787.29
- 126,424,562.26
- 0.55
- 37.69%
- 41.38%
- 175,253,482.09
- 0.76
- 406,996,850.63
- 1.76
- 132.34%
- 2020-06-30
- 12,323,411.18
- 21,648,268.57
- 0.10
- 8.51%
- 8.21%
- 72,552,157.44
- 0.34
- 283,477,688.31
- 1.34
- 77.82%
- 2019-12-31
- 40,661,099.05
- 71,842,680.86
- 0.35
- 31.07%
- 43.42%
- 47,538,280.88
- 0.24
- 244,193,848.49
- 1.24
- 64.33%
- 2019-06-30
- 10,556,290.37
- 35,708,872.64
- 0.24
- 22.99%
- 27.94%
- 16,765,048.14
- 0.11
- 171,712,091.68
- 1.11
- 46.60%
- 2019-12-31
- 40,661,099.05
- 71,842,680.86
- 0.35
- 31.07%
- 43.42%
- 47,538,280.88
- 0.24
- 244,193,848.49
- 1.24
- 64.33%
- 2019-06-30
- 10,556,290.37
- 35,708,872.64
- 0.24
- 22.99%
- 27.94%
- 16,765,048.14
- 0.11
- 171,712,091.68
- 1.11
- 46.60%
- 2018-12-31
- -23,374,029.99
- -43,157,295.03
- -0.26
- -24.92%
- -22.68%
- -19,627,791.85
- -0.13
- 126,767,100.08
- 0.87
- 14.58%
- 2018-06-30
- -9,760,007.73
- -25,823,961.36
- -0.13
- -12.26%
- -12.05%
- -2,202,308.74
- -0.01
- 147,039,626.80
- 0.99
- 30.33%
- 2018-12-31
- -23,374,029.99
- -43,157,295.03
- -0.26
- -24.92%
- -22.68%
- -19,627,791.85
- -0.13
- 126,767,100.08
- 0.87
- 14.58%
- 2018-06-30
- -9,760,007.73
- -25,823,961.36
- -0.13
- -12.26%
- -12.05%
- -2,202,308.74
- -0.01
- 147,039,626.80
- 0.99
- 30.33%
- 2017-12-31
- 203,604,123.23
- 211,337,085.32
- 0.26
- 22.32%
- 14.61%
- 26,984,462.53
- 0.12
- 251,268,384.94
- 1.12
- 48.19%
- 2017-06-30
- 8,560,838.63
- 19,561,477.17
- 0.11
- 8.04%
- 8.20%
- 74,688,871.95
- 0.40
- 261,719,748.12
- 1.40
- 39.90%
- 2017-12-31
- 203,604,123.23
- 211,337,085.32
- 0.26
- 22.32%
- 14.61%
- 26,984,462.53
- 0.12
- 251,268,384.94
- 1.12
- 48.19%
- 2017-06-30
- 8,560,838.63
- 19,561,477.17
- 0.11
- 8.04%
- 8.20%
- 74,688,871.95
- 0.40
- 261,719,748.12
- 1.40
- 39.90%
- 2016-12-31
- 11,419,312.55
- -16,541,542.35
- -0.10
- -7.97%
- -7.25%
- 46,474,153.93
- 0.29
- 204,864,202.02
- 1.29
- 29.30%
- 2016-06-30
- -12,581,580.79
- -36,158,100.81
- -0.21
- -17.87%
- -15.28%
- 32,113,089.15
- 0.18
- 209,789,076.07
- 1.18
- 18.10%
- 2016-12-31
- 11,419,312.55
- -16,541,542.35
- -0.10
- -7.97%
- -7.25%
- 46,474,153.93
- 0.29
- 204,864,202.02
- 1.29
- 29.30%
- 2016-06-30
- -12,581,580.79
- -36,158,100.81
- -0.21
- -17.87%
- -15.28%
- 32,113,089.15
- 0.18
- 209,789,076.07
- 1.18
- 18.10%
- 2015-12-31
- 232,887,382.28
- 68,854,719.63
- 0.27
- 19.02%
- 8.31%
- 67,810,776.34
- 0.39
- 239,960,979.80
- 1.39
- 39.40%
- 2015-06-30
- 220,596,491.64
- 113,558,319.85
- 0.34
- 23.41%
- 26.11%
- 118,945,289.56
- 0.62
- 309,831,364.36
- 1.62
- 62.30%
- 2015-12-31
- 232,887,382.28
- 68,854,719.63
- 0.27
- 19.02%
- 8.31%
- 67,810,776.34
- 0.39
- 239,960,979.80
- 1.39
- 39.40%
- 2015-06-30
- 220,596,491.64
- 113,558,319.85
- 0.34
- 23.41%
- 26.11%
- 118,945,289.56
- 0.62
- 309,831,364.36
- 1.62
- 62.30%
- 2014-12-31
- 2,595,096.00
- 241,574,200.00
- 0.40
- 45.44%
- 47.42%
- 3,845,414.00
- 0.01
- 768,482,600.00
- 1.29
- 28.70%
- 2014-06-30
- -67,579,790.00
- -33,301,510.00
- -0.05
- -6.49%
- -5.96%
- -108,125,500.00
- -0.18
- 497,551,100.00
- 0.82
- -17.90%
- 2014-12-31
- 2,595,096.00
- 241,574,200.00
- 0.40
- 45.44%
- 47.42%
- 3,845,414.00
- 0.01
- 768,482,600.00
- 1.29
- 28.70%
- 2014-06-30
- -67,579,790.00
- -33,301,510.00
- -0.05
- -6.49%
- -5.96%
- -108,125,500.00
- -0.18
- 497,551,100.00
- 0.82
- -17.90%
- 2013-12-31
- -51,997,070.00
- -63,358,720.00
- -0.07
- -7.37%
- -7.72%
- -82,086,420.00
- -0.13
- 565,557,100.00
- 0.87
- -12.70%
- 2013-06-30
- 954,070.30
- -113,599,000.00
- -0.11
- -11.29%
- -11.95%
- -171,551,300.00
- -0.17
- 857,800,300.00
- 0.83
- -16.70%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.16%
- ---
- 8.33%
- 3.48
- 2023-09-30
- 92.37%
- ---
- 8.16%
- 3.52
- 2023-06-30
- 91.59%
- ---
- 8.86%
- 4.30
- 2023-03-31
- 93.02%
- ---
- 7.45%
- 4.52
- 2022-12-31
- 92.90%
- ---
- 7.63%
- 4.84
- 2022-09-30
- 91.78%
- ---
- 8.62%
- 4.26
- 2022-06-30
- 92.64%
- ---
- 7.78%
- 4.41
- 2022-03-31
- 91.55%
- 0.06%
- 8.80%
- 3.97
- 2021-12-31
- 93.88%
- ---
- 7.53%
- 4.32
- 2021-09-30
- 93.83%
- ---
- 7.71%
- 5.58
- 2021-06-30
- 91.15%
- 0.06%
- 9.01%
- 5.45
- 2021-03-31
- 91.15%
- 0.01%
- 9.04%
- 3.98
- 2020-12-31
- 92.85%
- 0.14%
- 7.36%
- 4.07
- 2020-09-30
- 91.62%
- ---
- 8.62%
- 4.20
- 2020-06-30
- 92.53%
- ---
- 7.82%
- 2.83
- 2020-03-31
- 91.44%
- ---
- 8.62%
- 2.41
- 2019-12-31
- 94.36%
- ---
- 6.40%
- 2.44
- 2019-09-30
- 93.01%
- ---
- 6.64%
- 3.41
- 2019-06-30
- 91.17%
- ---
- 9.15%
- 1.72
- 2019-03-31
- 93.39%
- 0.07%
- 7.05%
- 1.62
- 2018-12-31
- 90.48%
- ---
- 9.99%
- 1.27
- 2018-09-30
- 93.21%
- ---
- 7.22%
- 1.38
- 2018-06-30
- 92.52%
- ---
- 7.94%
- 1.47
- 2018-03-31
- 94.27%
- ---
- 5.74%
- 2.26
- 2017-12-31
- 93.78%
- ---
- 7.24%
- 2.51
- 2017-09-30
- 93.61%
- ---
- 6.66%
- 18.63
- 2017-06-30
- 93.93%
- ---
- 6.28%
- 2.62
- 2017-03-31
- 93.89%
- ---
- 5.73%
- 2.43
- 2016-12-31
- 93.90%
- ---
- 6.52%
- 2.05
- 2016-09-30
- 93.97%
- ---
- 6.99%
- 2.03
- 2016-06-30
- 94.69%
- ---
- 5.98%
- 2.10
- 2016-03-31
- 94.16%
- 0.03%
- 6.49%
- 2.07
- 2015-12-31
- 90.76%
- 0.01%
- 9.57%
- 2.40
- 2015-09-30
- 94.01%
- ---
- 6.25%
- 2.12
- 2015-06-30
- 94.53%
- ---
- 4.89%
- 3.10
- 2015-03-31
- 97.72%
- ---
- 3.90%
- 4.52
- 2014-12-31
- 94.45%
- 0.02%
- 5.12%
- 7.68
- 2014-09-30
- 94.40%
- 0.10%
- 6.18%
- 5.17
- 2014-06-30
- 94.39%
- ---
- 5.93%
- 4.98
- 2014-03-31
- 94.87%
- 0.00%
- 5.41%
- 5.02
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