海富通中证500增强A (519034)

盘中最新估值(2024-04-26)
1.5755
最新净值1.5645
累计净值1.5645

今年来：-5.41
近1周：0.28
近1月：0.12
近3月：1.82
近6月：-4.97
近1年：-12.59
近2年：-4.8
近3年：-20.64
成立来：56.45

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-26
1.5645
1.5645
1.10%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
1.5475
1.5475
0.26%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
1.5435
1.5435
0.71%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
1.5326
1.5326
-1.14%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
1.5502
1.5502
-0.63%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
1.5601
1.5601
-0.22%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
1.5636
1.5636
0.22%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
1.5601
1.5601
2.29%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
1.5251
1.5251
-2.35%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
1.5618
1.5618
0.70%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
1.5509
1.5509
-0.58%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
1.5600
1.5600
0.53%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
1.5518
1.5518
-1.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
1.5675
1.5675
0.70%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
1.5566
1.5566
-1.51%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
1.5805
1.5805
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
1.5829
1.5829
1.43%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
1.5606
1.5606
0.98%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
1.5454
1.5454
0.59%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
1.5364
1.5364
0.50%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
1.5287
1.5287
-2.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
1.5626
1.5626
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
1.5649
1.5649
-1.65%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
1.5911
1.5911
-1.39%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
1.6136
1.6136
-0.28%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
1.6181
1.6181
0.37%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
1.6121
1.6121
-0.68%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
1.6231
1.6231
1.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
1.6054
1.6054
0.92%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
1.5907
1.5907
-0.39%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
1.5970
1.5970
-0.27%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
1.6013
1.6013
0.16%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
1.5988
1.5988
1.48%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
1.5755
1.5755
0.86%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
1.5620
1.5620
-1.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
1.5784
1.5784
0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
1.5757
1.5757
-0.75%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
1.5876
1.5876
-0.18%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
1.5904
1.5904
0.42%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
1.5838
1.5838
2.58%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-5.41%
0.28%
0.12%
1.82%
-4.97%
-12.59%
-4.80%
-20.64%
20.25%
56.45%

-1.21%
2.10%
0.46%
5.67%
-1.12%
-12.08%
-1.90%
-21.92%
9.41%
---

1828|2641
2179|2851
1595|2798
2094|2690
1765|2508
1269|2264
1156|1837
592|1199
230|689
---

207↓
811↓
133↓
162↓
117↓
39↓
4↓
24↓
1↑
---

一般
不佳
一般
不佳
一般
一般
一般
良好
良好
---

基金概况

基金全称海富通中证500指数增强型证券投资基金
基金代码519034
基金简称海富通中证500增强A
基金类型指数型-股票
发行日期2012年04月23日
成立日期/规模2012年05月25日 / 7.562亿份
资产规模0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模0.1322亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人海富通基金
基金托管人建设银行
基金经理人李自悟
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.80%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.00%（前端）
最高申购费率1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
跟踪标的中证500指数
投资目标本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 1、资产配置策略本基金为指数基金,持有的股票资产及存托凭证占基金资产的比例为不低于80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 (1)标的指数本基金股票资产跟踪的标的指数为中证500指数。中证500指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成。 (2)指数化投资为主,主动性投资为辅本基金主要策略为复制目标指数,投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用海富通定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。海富通研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 (3)多因子alpha模型——股票超额回报预测海富通多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。海富通多因子alpha模型利用海富通长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (4)风险估测模型——有效控制风险预算指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (5)交易成本模型——控制成本并保护业绩本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 (6)投资组合优化模型本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成分股为主,并包括非成分股中与成分股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 (7)组合调整策略 1)定期调整本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数; ③根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运; ④根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 (8)跟踪误差、跟踪偏离度控制策略本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。因此,本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。 (9)存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 4、债券投资策略出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 5、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 6、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告; 2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-1,855,046.32
-1,078,671.48
-0.08
-4.44%
-4.69%
8,645,041.76
0.65
21,866,058.08
1.65
10.26%

2023-06-30
-246,590.70
657,883.25
0.05
2.56%
2.79%
10,673,179.16
0.78
24,289,888.87
1.78
18.92%

2022-12-31
-6,068,988.57
-7,151,091.30
-0.53
-27.25%
-23.56%
10,196,628.67
0.74
24,064,393.91
1.74
15.69%

2022-06-30
-3,624,947.48
-3,319,821.86
-0.25
-12.45%
-11.15%
13,905,223.57
1.02
27,579,922.40
2.02
34.46%

2022-12-31
-6,068,988.57
-7,151,091.30
-0.53
-27.25%
-23.56%
10,196,628.67
0.74
24,064,393.91
1.74
15.69%

2022-06-30
-3,624,947.48
-3,319,821.86
-0.25
-12.45%
-11.15%
13,905,223.57
1.02
27,579,922.40
2.02
34.46%

2021-12-31
6,552,921.80
4,722,993.59
0.39
18.88%
21.14%
16,897,044.88
1.27
30,200,755.42
2.27
51.34%

2021-06-30
3,507,025.51
2,025,749.41
0.17
8.91%
9.03%
12,026,423.30
1.04
23,554,554.80
2.04
36.21%

2021-12-31
6,552,921.80
4,722,993.59
0.39
18.88%
21.14%
16,897,044.88
1.27
30,200,755.42
2.27
51.34%

2021-06-30
3,507,025.51
2,025,749.41
0.17
8.91%
9.03%
12,026,423.30
1.04
23,554,554.80
2.04
36.21%

2020-12-31
6,095,990.20
5,198,916.03
0.37
22.39%
24.93%
9,959,396.63
0.87
21,355,997.12
1.87
24.93%

2020-06-30
2,498,448.30
2,055,091.47
0.12
8.48%
9.12%
9,142,579.00
0.64
23,498,682.43
1.64
9.12%

2020-12-31
6,095,990.20
5,198,916.03
0.37
22.39%
24.93%
9,959,396.63
0.87
21,355,997.12
1.87
24.93%

2020-06-30
2,498,448.30
2,055,091.47
0.12
8.48%
9.12%
9,142,579.00
0.64
23,498,682.43
1.64
9.12%

2020-03-04
58,713.78
2,720,506.53
0.15
10.25%
11.86%
8,677,707.97
0.50
26,045,229.31
1.50
50.00%

2019-12-31
-1,365,300.36
3,633,400.17
0.24
18.91%
20.81%
4,994,263.14
0.34
19,645,642.44
1.34
34.10%

2019-12-31
-1,365,300.36
3,633,400.17
0.24
18.91%
20.81%
4,994,263.14
0.34
19,645,642.44
1.34
34.10%

2019-06-30
-709,172.99
1,927,211.10
0.12
9.97%
10.72%
3,475,212.73
0.23
18,670,460.66
1.23
22.90%

2018-12-31
-1,254,478.10
-8,136,629.57
-0.54
-39.65%
-32.77%
1,739,395.41
0.11
17,560,889.84
1.11
11.00%

2018-06-30
-723,569.61
-4,677,965.45
-0.32
-20.71%
-19.32%
5,006,908.22
0.33
20,065,829.81
1.33
33.20%

2018-12-31
-1,254,478.10
-8,136,629.57
-0.54
-39.65%
-32.77%
1,739,395.41
0.11
17,560,889.84
1.11
11.00%

2018-06-30
-723,569.61
-4,677,965.45
-0.32
-20.71%
-19.32%
5,006,908.22
0.33
20,065,829.81
1.33
33.20%

2017-12-31
-152,305.49
4,221,000.69
0.25
16.06%
17.59%
9,326,018.15
0.65
23,653,410.51
1.65
65.10%

2017-06-30
-606,704.87
2,067,678.32
0.11
7.40%
7.83%
9,597,334.24
0.51
28,268,803.54
1.51
51.40%

2017-12-31
-152,305.49
4,221,000.69
0.25
16.06%
17.59%
9,326,018.15
0.65
23,653,410.51
1.65
65.10%

2017-06-30
-606,704.87
2,067,678.32
0.11
7.40%
7.83%
9,597,334.24
0.51
28,268,803.54
1.51
51.40%

2016-12-31
-2,071,793.02
-6,393,399.55
-0.28
-20.26%
-16.97%
7,848,542.43
0.40
27,287,029.07
1.40
40.40%

2016-06-30
-1,419,874.86
-6,980,861.18
-0.29
-21.49%
-18.15%
8,724,660.62
0.38
31,442,073.79
1.38
38.40%

2016-12-31
-2,071,793.02
-6,393,399.55
-0.28
-20.26%
-16.97%
7,848,542.43
0.40
27,287,029.07
1.40
40.40%

2016-06-30
-1,419,874.86
-6,980,861.18
-0.29
-21.49%
-18.15%
8,724,660.62
0.38
31,442,073.79
1.38
38.40%

2015-12-31
28,839,355.70
21,146,491.30
0.62
34.28%
18.17%
16,256,351.89
0.69
39,790,381.99
1.69
69.10%

2015-06-30
26,878,879.85
27,197,296.41
0.61
31.55%
37.11%
20,740,853.68
0.96
42,310,072.27
1.96
96.20%

2015-12-31
28,839,355.70
21,146,491.30
0.62
34.28%
18.17%
16,256,351.89
0.69
39,790,381.99
1.69
69.10%

2015-06-30
26,878,879.85
27,197,296.41
0.61
31.55%
37.11%
20,740,853.68
0.96
42,310,072.27
1.96
96.20%

2014-12-31
9,250,089.00
11,103,600.00
0.19
15.92%
22.31%
7,241,081.00
0.17
61,108,040.00
1.43
43.10%

2014-06-30
2,733,303.00
-3,263,116.00
-0.05
-4.07%
-4.10%
1,143,124.00
0.02
68,430,060.00
1.12
12.20%

2014-12-31
9,250,089.00
11,103,600.00
0.19
15.92%
22.31%
7,241,081.00
0.17
61,108,040.00
1.43
43.10%

2014-06-30
2,733,303.00
-3,263,116.00
-0.05
-4.07%
-4.10%
1,143,124.00
0.02
68,430,060.00
1.12
12.20%

2013-12-31
3,802,901.00
25,444,960.00
0.27
25.37%
26.35%
-1,542,293.00
-0.02
97,984,200.00
1.17
17.00%

2013-06-30
367,562.70
17,149,450.00
0.15
15.03%
13.50%
-5,283,805.00
-0.07
78,134,020.00
1.05
5.10%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
93.24%
---
7.70%
0.29

2023-09-30
81.08%
1.75%
18.03%
0.52

2023-06-30
93.59%
---
7.82%
0.28

2023-03-31
93.17%
---
9.43%
0.31

2022-12-31
92.49%
---
8.31%
0.28

2022-09-30
92.94%
---
7.70%
0.29

2022-06-30
94.43%
---
6.83%
0.32

2022-03-31
93.72%
---
6.87%
0.30

2021-12-31
87.68%
---
12.95%
0.35

2021-09-30
89.70%
---
9.45%
0.31

2021-06-30
86.30%
---
16.80%
0.27

2021-03-31
87.12%
---
13.97%
0.25

2020-12-31
93.29%
0.11%
8.66%
0.23

2020-09-30
86.94%
---
13.03%
0.23

2020-06-30
91.96%
0.32%
7.60%
0.24

2020-03-31
85.69%
4.41%
10.71%
0.23

2020-03-04
86.12%
3.85%
12.42%
0.26

2019-12-31
94.39%
2.66%
3.90%
0.20

2019-09-30
92.15%
2.60%
5.80%
0.19

2019-06-30
92.63%
2.65%
5.02%
0.19

2019-03-31
93.66%
4.32%
7.01%
0.21

2018-12-31
94.46%
4.40%
1.26%
0.18

2018-09-30
95.06%
3.73%
1.32%
0.19

2018-06-30
90.78%
---
10.40%
0.20

2018-03-31
92.05%
---
8.85%
0.23

2017-12-31
91.52%
---
9.44%
0.24

2017-09-30
93.05%
---
8.59%
0.25

2017-06-30
94.31%
---
5.76%
0.28

2017-03-31
93.80%
---
7.71%
0.28

2016-12-31
93.56%
---
10.11%
0.27

2016-09-30
93.34%
---
8.04%
0.30

2016-06-30
94.20%
---
7.43%
0.31

2016-03-31
91.80%
---
9.65%
0.34

2015-12-31
93.79%
---
7.26%
0.40

2015-09-30
91.51%
---
9.70%
0.32

2015-06-30
94.09%
---
100.39%
0.42

2015-03-31
92.73%
---
5.77%
0.76

2014-12-31
94.50%
---
7.60%
0.61

2014-09-30
94.63%
---
6.38%
0.54

2014-06-30
93.46%
---
7.71%
0.68

海富通中证500增强A (519034)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识