创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
嘉实中小企业量化活力混合 (004536)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-05-04
- 1.3100
- 1.3100
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-28
- 1.3100
- 1.3100
- -0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-27
- 1.3110
- 1.3110
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-26
- 1.3110
- 1.3110
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-25
- 1.3110
- 1.3110
- -0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-24
- 1.3120
- 1.3120
- -0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-21
- 1.3130
- 1.3130
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-20
- 1.3130
- 1.3130
- -0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-19
- 1.3140
- 1.3140
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-18
- 1.3140
- 1.3140
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-17
- 1.3140
- 1.3140
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-14
- 1.3140
- 1.3140
- 0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-13
- 1.3130
- 1.3130
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-12
- 1.3130
- 1.3130
- -0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-11
- 1.3140
- 1.3140
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-10
- 1.3140
- 1.3140
- 0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-07
- 1.3130
- 1.3130
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-06
- 1.3130
- 1.3130
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-04
- 1.3130
- 1.3130
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-04-03
- 1.3130
- 1.3130
- 0.92%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-03-31
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-03-30
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-03-29
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-28
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-27
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-24
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-23
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-22
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-21
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-20
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-17
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-16
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-15
- 1.3010
- 1.3010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-14
- 1.3010
- 1.3010
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-13
- 1.3020
- 1.3020
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-10
- 1.3030
- 1.3030
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-09
- 1.3040
- 1.3040
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-08
- 1.3040
- 1.3040
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-07
- 1.3050
- 1.3050
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-06
- 1.3060
- 1.3060
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.56%
- -0.08%
- -0.23%
- -1.87%
- -7.29%
- 19.85%
- -10.40%
- 24.64%
- 38.48%
- 31.00%
- 0.15%
- 0.78%
- -1.91%
- -3.94%
- -1.78%
- -2.99%
- -10.63%
- 19.92%
- 54.27%
- ---
- 664|2232
- 1604|2269
- 684|2262
- 951|2238
- 1669|2213
- 139|2147
- 1188|1974
- 831|1831
- 945|1597
- ---
- 4↓
- 388↓
- 112↑
- 59↑
- 581↓
- 16↓
- 8↓
- 65↓
- 22↑
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码004536
- 基金简称嘉实中小企业量化活力混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2017年04月11日
- 成立日期/规模2017年07月04日 / 2.333亿份
- 资产规模0.43亿元（截止至：2023年03月31日）
- 份额规模0.3284亿份（截止至：2023年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人金猛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数*95%+中证综合债券指数*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用积极、主动的量化投资策略,以中小企业经营、发展和创新的内在活力为研究基础,通过系统的专业性研究分析,积极挖掘符合经济规律及产业发展规律的优质中小企业所蕴含的投资机会,在严控投资风险的条件下,追求基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略立足于中国资本市场独特的变化,利用综合评价对中小企业经营、发展和创新的内在活力进行由点到面的多层次量化分析,构建包含中小企业投资价值、成长性、创新力、经营质量、管理层模式以及企业文化等方面的全方位投资策略,优选增长潜力最大的中小企业股票进行投资。 1、大类资产配置 本基金重点配置股票资产,同时将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 (1)中小企业的定义 本基金每半年对中证500指数成分股按总市值自小到大进行排序,剔除ST、*ST类股票,全市场A股总市值小于等于中证500指数成分股中最大市值的所有股票,称之为中小企业类股票。对于未纳入最近一次排序范围的股票(如未上市新股、长期停盘股票等),如果本基金管理人预计的总市值可满足以上标准,将纳入本次排序范围。 本基金对于中小企业股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。 (2)多层次的量化投资策略 本基金管理人认为,中小企业活力是指中小企业作为市场经济的参与者,遵循客观的经济规律,在参与市场经济活动的过程中,发挥自身的优势特征如变革精神、主动性以及创新性,在市场经济活动中呈现出来一种良性循环的企业发展模式。 以中小企业活力为基础研究对象,融合金融理论和数量统计分析,采用综合评级的模式分析优势中小企业投资群体的行为特征,通过对量化投资因子的数量研究,把握中小企业活力动态变化的本质规律和演化过程,为投资实践提供有效的决策依据。 A.中小企业的投资价值分析 中小企业的投资价值受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多种因素的共同影响,本基金通过对中小企业群体性活力特征的梳理,将分析经济周期的不同阶段对中小企业投资价值的影响,并利用综合评级的模式系统分析国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,研判中小企业的投资价值。本基金将重点关注具有优势投资价值的中小企业进行长期投资。 B.中小企业的成长性分析 本基金充分利用综合评级的分析模式,研判中小企业所处的生命周期阶段,重点配置处于成长期与成熟期的中小企业,对处于幼稚期的中小企业保持积极跟踪,对处于衰退期的中小企业则予以回避。将自上而下和自下而上的分析模式相结合,通过细分中小企业的群体特征,对某些中小企业通过科技创新及经营业务转型所获得的成长动力,本基金也给予投资。 C.中小企业的创新力分析 随着经济增长方式的转变和产业结构的升级,居民的需求也会发生变化,为了能适应居民需求的变化,中小企业需要具有一定的创新能力,才能不断满足居民健康和优质生活需求。本基金利用综合评价的分析模式,对基于差异化战略的中小企业创新能力进行由点到面的系统分析,筛选出具有创新能力的中小企业产业集群,在此基础上,优选出财务品质优秀、成长性良好、价值低估的中小企业群体性创新组合,构建本基金的股票投资组合。 D.中小企业的经营质量分析 本基金对中小企业的经营质量进行系统分析。主要关注分析中小企业是否为行业领先,其企业净利润增长率及主营业务的市场占有率是否高于上市公司平均水平、行业平均水平等方面。在综合评价的分析框架内,重点关注未来经济驱动中具有稳定经营质量特征的中小企业产业集群。此外,本基金还通过量化分析模式,对企业的资产重组、收购兼并等经营事件进行群体性事件分析。 E.中小企业的管理模式及企业文化分析 良好的企业管理模式及企业文化是中小企业持续、健康发展的基础。本基金利用综合评价的分析模式,从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、管理层和股东的利益是否协调和平衡、是否具有清晰的发展战略、企业文化是否具有凝聚力等方面,对中小企业的企业管理模式及企业文化进行系统分析,优选具有稳定企业管理模式及优秀企业文化的中小企业进行长期投资。 (3)构建最优的投资组合 在对中小企业群体性活力特征进行系统分析的基础上,考虑中小企业的行业竞争优势、国家产业政策等影响因素,在有效管理投资风险的条件下,构建资产组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
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