创业板指
1873.81
-18.73
-0.99%
深证成指
9683.49
-87.45
-0.9%
上证指数
3139.65
-8.09
-0.26%
恒生指数
18553.2
73.85
0.4%
易方达易百智能量化策略C (005438)
盘中最新估值(2024-04-30)
0.8811- 最新净值0.8698
- 累计净值0.8698
- 今年来:-5.33
- 近1周:6.16
- 近1月:1.03
- 近3月:24.42
- 近6月:-3.55
- 近1年:-19.91
- 近2年:-16.42
- 近3年:-30.57
- 成立来:-13.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.8698
- 0.8698
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.8714
- 0.8714
- 2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8495
- 0.8495
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8415
- 0.8415
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8365
- 0.8365
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8193
- 0.8193
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8110
- 0.8110
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8146
- 0.8146
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8190
- 0.8190
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8207
- 0.8207
- 6.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7702
- 0.7702
- -6.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8223
- 0.8223
- -3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8514
- 0.8514
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8543
- 0.8543
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8501
- 0.8501
- -2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8680
- 0.8680
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8561
- 0.8561
- -2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8765
- 0.8765
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8811
- 0.8811
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8795
- 0.8795
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8609
- 0.8609
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8479
- 0.8479
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8297
- 0.8297
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8530
- 0.8530
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8530
- 0.8530
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8711
- 0.8711
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8816
- 0.8816
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8789
- 0.8789
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8675
- 0.8675
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8690
- 0.8690
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8531
- 0.8531
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8403
- 0.8403
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8454
- 0.8454
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8424
- 0.8424
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8326
- 0.8326
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8183
- 0.8183
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8104
- 0.8104
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8142
- 0.8142
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8065
- 0.8065
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8198
- 0.8198
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.33%
- 6.16%
- 1.03%
- 24.42%
- -3.55%
- -19.91%
- -16.42%
- -30.57%
- -4.05%
- -13.02%
- -0.24%
- 3.03%
- 1.52%
- 12.04%
- -1.34%
- -11.09%
- -8.02%
- -16.87%
- 36.74%
- ---
- 1756|2310
- 247|2306
- 1340|2320
- 133|2318
- 1439|2290
- 1701|2215
- 1502|2094
- 1399|1919
- 1473|1680
- ---
- 6↑
- 3↑
- 51↓
- 108↑
- 105↓
- 15↑
- 14↓
- 10↓
- 10↓
- ---
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码005438
- 基金简称易方达易百智能量化策略C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2017年12月18日
- 成立日期/规模2018年01月24日 / 7.948亿份
- 资产规模0.10亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模0.1216亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人殷明
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.30%(每年)
- 最高认购费率0.00%(前端)
- 最高申购费率0.00%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要依托于百度提供的特色数据及其数据处理能力,通过大数据挖掘和分析技术,结合基金管理人自主研发的量化策略进行投资组合管理,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 行为金融理论认为,证券市场价格并不仅由证券内在价值所决定,在很大程度上还受到投资者主体行为的影响,即投资者心理与行为对证券市场价格的决定及其变动具有重大影响。本基金依托于百度提供的特色数据及其在数据处理方面的能力,通过数据挖掘和分析技术,结合基金管理人自主研发的量化策略,综合考虑宏观经济与相关政策预期、微观经济、市场情绪及投资者行为等因素,据此确定组合中权益类品种、固定收益类品种及金融衍生品的投资比例目标,以达到获取市场收益、控制市场风险的目的。 2、股票投资策略 本基金主要借助百度在人工智能技术和算法方面的优势,同时结合其特有的互联网大数据,对证券市场相关数据进行深度分析,在海外成熟的多因子量化选股框架下扩充因子维度,对股票超额收益进行预测,并据此筛选具有投资价值的股票构建投资组合。同时,本基金也可应用定向增发套利与大宗交易套利等多种量化套利策略,根据各策略的预期收益、风险及其所使用的市场环境,发现和捕捉因市场波动及无效定价带来的价差机会,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 (1)多因子量化选股策略 基金管理人通过整合来自宏观经济、行业、公司、市场表现以及参与者行为等各方面的市场信息,加工成对股票超额收益具有解释能力的因子,并基于此进行股票超额收益的预测。在因子构建方面,主要包含以下两个方面: 1)延用传统多因子模型的搭建框架,依据证券市场公开信息以及交易数据从基本面、技术面、分析师以及风险水平等四个维度构建相应因子: ①基本面因子:包含估值水平、盈利能力和成长性指标等; ②技术因子:包含价格动量、成交金额和换手率指标等; ③分析师因子:包含分析师关注度、一致性和预期变化指标等; ④风险因子:包含波动率和Beta指标等。 2)百度大数据的应用方面,本基金将人工智能相关领域(主要包含模式识别、自然语言处理以及数据挖掘等)的优势技术和数量化算法应用于证券市场的海量信息处理,一方面对百度提供的互联网搜索及舆情等方面的特色个股指标数据进行研究和分析,构造搜索量因子及舆情因子。另一方面,本基金还将借助百度在互联网数据挖掘方面的积累及其在人工智能领域专业的算法及技术优势,利用人工智能技术对证券市场相关数据进行深度分析,构造其他具有一定预测能力的特色因子。 在因子构建的基础上,本基金根据市场环境变化对各类因子的重要性进行分析判断,适时调整各类别因子的计算权重,并综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本等因素,优化投资组合配置比例,构建风险调整后的最优投资组合。 (2)定向增发套利策略 定向增发是指向特定投资者非公开发行股票的融资方式。定向增发的股票份额在锁定期内不得转让,作为对其流通限制的补偿,定向增发的股票通常会折价发行。 本基金的定向增发套利策略将按照分散化投资原则,在控制流动性风险的前提下,分批、分期投资于多个定向增发项目,并适时利用套期保值工具,以获取由折价带来的超额收益。 (3)大宗交易套利策略 大宗交易通过沪深两市大宗交易平台进行。由于大宗交易涉及证券的交易数量或金额通常远超过该证券二级市场平均交易规模,若直接在二级市场进行交易可能受流动性限制,因此大宗交易的卖方通常会向买方提供一定的折价,作为对流动性限制的补偿。 本基金的大宗交易套利策略将通过交易所的大宗交易平台,以折价交易的方式购入股票,并适时利用套期保值工具,以实现折价带来的超额收益。 本基金管理人将关注中国资本市场的发展,持续研发新的量化股票投资策略,争取投资策略的长期有效,并运用于本基金的投资管理。 3、衍生产品投资策略 (1)股指期货、股票期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 4、债券投资策略 (1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 (2)中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 6、现金管理策略 本基金主要通过投资于协议存款、剩余期限一年以内的债券(含公司债、企业债等信用债)、货币市场工具及债券回购等方式等进行现金管理,争取在保持流动性的前提下提高收益。 7、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可根据资产配置及流动性管理等需要参与融资业务。 在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 8、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,386,427.62
- -2,561,821.70
- -0.27
- -25.48%
- -23.41%
- -905,905.82
- -0.08
- 10,249,703.81
- 0.92
- -8.12%
- 2023-06-30
- -1,321,022.84
- -812,832.46
- -0.08
- -6.95%
- -7.49%
- 933,501.42
- 0.11
- 9,441,218.14
- 1.11
- 10.97%
- 2022-12-31
- -6,084,780.38
- -14,116,317.25
- -0.88
- -67.08%
- -17.50%
- 2,402,576.74
- 0.20
- 14,439,176.75
- 1.20
- 19.96%
- 2022-06-30
- -5,028,523.24
- -9,645,958.39
- -0.58
- -45.46%
- -5.34%
- 2,343,595.49
- 0.27
- 11,821,847.48
- 1.38
- 37.63%
- 2022-12-31
- -6,084,780.38
- -14,116,317.25
- -0.88
- -67.08%
- -17.50%
- 2,402,576.74
- 0.20
- 14,439,176.75
- 1.20
- 19.96%
- 2022-06-30
- -5,028,523.24
- -9,645,958.39
- -0.58
- -45.46%
- -5.34%
- 2,343,595.49
- 0.27
- 11,821,847.48
- 1.38
- 37.63%
- 2021-12-31
- 3,225,130.70
- 1,685,883.26
- 0.05
- 3.72%
- 9.09%
- 22,462,478.91
- 0.45
- 71,940,415.94
- 1.45
- 45.40%
- 2021-06-30
- -432,891.96
- 2,587,958.75
- 0.18
- 13.89%
- 4.16%
- 9,005,028.91
- 0.39
- 32,203,382.84
- 1.39
- 38.82%
- 2021-12-31
- 3,225,130.70
- 1,685,883.26
- 0.05
- 3.72%
- 9.09%
- 22,462,478.91
- 0.45
- 71,940,415.94
- 1.45
- 45.40%
- 2021-06-30
- -432,891.96
- 2,587,958.75
- 0.18
- 13.89%
- 4.16%
- 9,005,028.91
- 0.39
- 32,203,382.84
- 1.39
- 38.82%
- 2020-12-31
- 2,301,740.36
- 1,630,485.68
- 0.35
- 31.29%
- 37.47%
- 1,484,230.93
- 0.33
- 5,944,641.09
- 1.33
- 33.28%
- 2020-06-30
- 510,217.55
- 429,190.79
- 0.09
- 9.55%
- 10.16%
- 189,444.79
- 0.04
- 4,599,714.01
- 1.07
- 6.80%
- 2020-12-31
- 2,301,740.36
- 1,630,485.68
- 0.35
- 31.29%
- 37.47%
- 1,484,230.93
- 0.33
- 5,944,641.09
- 1.33
- 33.28%
- 2020-06-30
- 510,217.55
- 429,190.79
- 0.09
- 9.55%
- 10.16%
- 189,444.79
- 0.04
- 4,599,714.01
- 1.07
- 6.80%
- 2019-12-31
- 766,217.51
- 1,499,437.89
- 0.24
- 27.58%
- 29.86%
- -346,030.70
- -0.06
- 5,288,834.23
- 0.97
- -3.05%
- 2019-06-30
- 378,356.07
- 1,006,822.17
- 0.15
- 17.55%
- 18.14%
- -770,987.90
- -0.13
- 5,204,389.90
- 0.88
- -11.80%
- 2019-12-31
- 766,217.51
- 1,499,437.89
- 0.24
- 27.58%
- 29.86%
- -346,030.70
- -0.06
- 5,288,834.23
- 0.97
- -3.05%
- 2019-06-30
- 378,356.07
- 1,006,822.17
- 0.15
- 17.55%
- 18.14%
- -770,987.90
- -0.13
- 5,204,389.90
- 0.88
- -11.80%
- 2018-12-31
- -1,457,933.08
- -2,033,936.52
- -0.25
- -27.85%
- -25.34%
- -1,900,159.63
- -0.25
- 5,598,868.96
- 0.75
- -25.34%
- 2018-06-30
- -317,688.87
- -904,847.45
- -0.10
- -10.45%
- -10.50%
- -829,594.59
- -0.11
- 7,071,138.61
- 0.90
- -10.50%
- 2018-12-31
- -1,457,933.08
- -2,033,936.52
- -0.25
- -27.85%
- -25.34%
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- -0.25
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- 0.75
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- 2018-06-30
- -317,688.87
- -904,847.45
- -0.10
- -10.45%
- -10.50%
- -829,594.59
- -0.11
- 7,071,138.61
- 0.90
- -10.50%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 92.49%
- ---
- 7.64%
- 0.60
- 2023-12-31
- 94.35%
- ---
- 6.11%
- 0.67
- 2023-09-30
- 94.38%
- ---
- 5.90%
- 0.66
- 2023-06-30
- 94.73%
- 0.06%
- 5.41%
- 0.79
- 2023-03-31
- 94.73%
- ---
- 5.45%
- 0.84
- 2022-12-31
- 94.68%
- ---
- 6.91%
- 0.91
- 2022-09-30
- 94.77%
- ---
- 6.54%
- 1.02
- 2022-06-30
- 94.39%
- ---
- 6.06%
- 0.98
- 2022-03-31
- 94.52%
- ---
- 5.76%
- 0.96
- 2021-12-31
- 93.44%
- ---
- 6.72%
- 1.72
- 2021-09-30
- 94.58%
- ---
- 7.12%
- 1.89
- 2021-06-30
- 93.91%
- ---
- 6.37%
- 1.32
- 2021-03-31
- 80.81%
- ---
- 19.21%
- 0.82
- 2020-12-31
- 94.66%
- ---
- 6.21%
- 0.74
- 2020-09-30
- 93.49%
- ---
- 6.69%
- 0.87
- 2020-06-30
- 93.54%
- ---
- 6.64%
- 1.53
- 2020-03-31
- 89.17%
- ---
- 11.49%
- 1.91
- 2019-12-31
- 93.27%
- ---
- 7.90%
- 3.24
- 2019-09-30
- 93.74%
- 0.01%
- 6.55%
- 3.53
- 2019-06-30
- 89.96%
- 0.15%
- 10.42%
- 3.94
- 2019-03-31
- 92.08%
- 0.06%
- 8.35%
- 4.43
- 2018-12-31
- 87.78%
- ---
- 12.66%
- 4.05
- 2018-09-30
- 89.33%
- ---
- 11.00%
- 4.76
- 2018-06-30
- 77.34%
- ---
- 23.18%
- 5.32
- 2018-03-31
- 81.25%
- ---
- 19.17%
- 6.30
基金实时行情
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