创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

融通量化多策略混合A (007527)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.4737
  • 最新净值1.4749
  • 累计净值1.4749
  • 今年来：-0.17
  • 近1周：-0.08
  • 近1月：0.73
  • 近3月：6.46
  • 近6月：3.22
  • 近1年：-12.04
  • 近2年：10.03
  • 近3年：-15
  • 成立来：47.49

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.4749
  • 1.4749
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4527
  • 1.4527
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4601
  • 1.4601
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4436
  • 1.4436
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4596
  • 1.4596
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4761
  • 1.4761
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4832
  • 1.4832
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4864
  • 1.4864
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4513
  • 1.4513
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4793
  • 1.4793
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4689
  • 1.4689
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4589
  • 1.4589
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4506
  • 1.4506
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4731
  • 1.4731
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4700
  • 1.4700
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4815
  • 1.4815
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4900
  • 1.4900
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4926
  • 1.4926
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4652
  • 1.4652
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4544
  • 1.4544
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4370
  • 1.4370
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4642
  • 1.4642
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4606
  • 1.4606
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4758
  • 1.4758
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4879
  • 1.4879
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4951
  • 1.4951
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4932
  • 1.4932
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5071
  • 1.5071
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4792
  • 1.4792
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4641
  • 1.4641
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4695
  • 1.4695
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4762
  • 1.4762
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4865
  • 1.4865
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4698
  • 1.4698
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4395
  • 1.4395
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4601
  • 1.4601
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4590
  • 1.4590
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4653
  • 1.4653
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4479
  • 1.4479
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4295
  • 1.4295
  • 3.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.09%
  • 0.49%
  • -1.15%
  • 4.96%
  • 4.12%
  • -14.02%
  • -4.69%
  • -14.68%
  • ---
  • 47.61%
  • -2.50%
  • -0.11%
  • -2.30%
  • 3.78%
  • -2.48%
  • -14.86%
  • -12.25%
  • -17.31%
  • 29.75%
  • ---
  • 1032|2314
  • 884|2325
  • 1154|2324
  • 871|2322
  • 401|2287
  • 1044|2216
  • 712|2093
  • 877|1919
  • ---|1680
  • ---
  • 42↓
  • 461↓
  • 58↑
  • 90↑
  • 54↓
  • 29↓
  • 13↑
  • 86↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码007527
  • 基金简称融通量化多策略混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2019年07月22日
  • 成立日期/规模2019年08月21日 / 2.650亿份
  • 资产规模0.21亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1453亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人融通基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人蔡志伟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,从宏观面、政策面、基本面、资金面、情绪面等五个纬度进行综合分析,对股票、债券等大类资产风险与收益特征进行预测,并运用资产配置优化模型,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例,提高基金风险调整后的收益。 2、股票投资策略 在宏观经济分析的基础上,本基金以股票量化投资模型为基础,深入分析个股的基本面情况、技术面特征和市场情绪面指标等,并在控制主要风险暴露的基础上自下而上精选个股,在合适时机对基本面优良且具备成长潜力的股票进行适度的优化配置,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金运用的量化多策略主要包括多因子选股策略、京东大数据量化选股策略、基本面量化投资策略以及事件驱动策略等。各个策略自成体系,具有各自的投资逻辑和风险特征。基金经理通过考察市场风格的长期与短期变化趋势,根据每个策略的风格暴露及其策略容量,动态选择最适合当前市场风格的若干策略进行配置。同时,基金管理人量化投资团队将不断进行更有效策略的开发和测试,并应用到投资管理中,不断增强投资业绩。 (1)多因子选股策略 多因子选股策略以国内外证券市场运行特征的长期研究测试为基础,结合前瞻性市场判断,以多因子在不同个股上的不同体现预测个股的超额回报。概括来讲,本基金的多因子选股策略可归为以下几大类:价值因子、成长因子、质量因子、动量因子、流动性因子、市场预期因子等。 本基金将定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,并依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等各类信息,做出具有一定前瞻性的综合判断,适当调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)京东大数据量化选股策略 本策略以公司大数据研究平台为基础,通过对京东大数据指数产品(包括12个一级行业、64个二级行业的消费指数及京东商城的销量数据、价格数据等)的分析研究,将涉及相关业务的上市公司的数据进行归并和统计,运用量化手段分析相关数据与二级市场股票价格表现之间的关联性,选取对股价波动具有较强解释能力的指标构建大数据量化投资策略,精选股票进行投资。本基金具体选股流程中综合考虑了上市公司的京东互联网大数据因子、财务因子、估值因子、成长性因子和流动性因子,采用因子分析模型对上市公司进行综合评分,精选高评分公司构建投资组合。 如果京东大数据指数产品授权公司发生变更或者停止提供该指数产品,或者上述产品由其他产品代替,或因客观因素重大变更导致上述产品不宜继续作为策略依据,则本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,暂停或停止使用该产品及依据该产品制定的策略,无需召开基金份额持有人大会及信息披露。 (3)基本面量化投资策略 本基金所采用的基本面量化投资策略包括但不限于高股息选股策略。具有高股息特征的股票一般是基本面健康、盈利能力较强、分红稳定或分红潜力大的稳定价值型企业。通常来说这些上市公司有历史分红政策良好、股息率较高、未来分红预期较强等特征。本基金通过量化模型选取具有高股息特征且在行业内具有较强盈利能力的股票进行布局,以期获取中国股票市场红利回报及优质企业的长期资产增值。 (4)事件驱动策略 事件驱动策略是通过分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响,获取事件影响所带来的超额投资回报。影响二级市场股票价格变动的事件范围广泛,包括但不限于并购重组、定向增发、股权激励、高管增持、资产注入、整体上市、可转债发行、公司回购、业绩超预期、分析师重点推荐等。 除了上述的事件类型外,本基金也会紧密跟踪诸如行业重大事项发布、国家战略导向、公司重大合同签订、公司管理层人员变动、公司新产品的研发或推出等各类事件,分析研究这些事件对公司价值和未来发展可能产生的影响,进一步选择有投资潜力的标的。 (5)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,在系统性分析研究的基础上,适时合理地利用现有的央行票据、中期票据、国债、企业债等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。 此外,本基金还将采用债券类属配置策略调整在不同债券投资品种之间的配置比例,采用个券选择策略在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,选择投资于定价低估的债券品种,并通过回购套利以及跨市场、跨品种套利等策略提高收益。 4、可转换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 7、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,322,377.27
  • -2,744,830.24
  • -0.18
  • -11.14%
  • -10.73%
  • 6,935,774.22
  • 0.48
  • 21,463,815.07
  • 1.48
  • 47.74%
  • 2023-06-30
  • 58,548.49
  • 906,565.54
  • 0.06
  • 3.38%
  • 3.62%
  • 10,941,028.02
  • 0.71
  • 26,244,580.87
  • 1.71
  • 71.49%
  • 2022-12-31
  • -5,183,524.15
  • -8,446,384.51
  • -0.50
  • -27.29%
  • -22.34%
  • 10,873,783.43
  • 0.66
  • 27,475,554.36
  • 1.66
  • 65.50%
  • 2022-06-30
  • -3,647,803.53
  • -3,506,320.17
  • -0.20
  • -11.71%
  • -8.29%
  • 16,152,557.60
  • 0.95
  • 33,075,519.90
  • 1.95
  • 95.45%
  • 2022-12-31
  • -5,183,524.15
  • -8,446,384.51
  • -0.50
  • -27.29%
  • -22.34%
  • 10,873,783.43
  • 0.66
  • 27,475,554.36
  • 1.66
  • 65.50%
  • 2022-06-30
  • -3,647,803.53
  • -3,506,320.17
  • -0.20
  • -11.71%
  • -8.29%
  • 16,152,557.60
  • 0.95
  • 33,075,519.90
  • 1.95
  • 95.45%
  • 2021-12-31
  • 20,713,291.26
  • 5,348,767.95
  • 0.18
  • 9.29%
  • 12.91%
  • 20,805,073.29
  • 1.13
  • 39,199,430.40
  • 2.13
  • 113.11%
  • 2021-06-30
  • 15,483,068.62
  • 4,017,511.64
  • 0.09
  • 5.06%
  • 8.85%
  • 22,050,406.33
  • 1.04
  • 43,422,196.55
  • 2.05
  • 105.44%
  • 2021-12-31
  • 20,713,291.26
  • 5,348,767.95
  • 0.18
  • 9.29%
  • 12.91%
  • 20,805,073.29
  • 1.13
  • 39,199,430.40
  • 2.13
  • 113.11%
  • 2021-06-30
  • 15,483,068.62
  • 4,017,511.64
  • 0.09
  • 5.06%
  • 8.85%
  • 22,050,406.33
  • 1.04
  • 43,422,196.55
  • 2.05
  • 105.44%
  • 2020-12-31
  • 44,673,748.14
  • 57,431,487.79
  • 0.55
  • 37.03%
  • 72.59%
  • 34,915,772.98
  • 0.59
  • 112,344,202.82
  • 1.89
  • 88.74%
  • 2020-06-30
  • 20,093,622.92
  • 31,088,435.92
  • 0.30
  • 24.00%
  • 38.61%
  • 17,682,895.66
  • 0.31
  • 86,367,114.88
  • 1.52
  • 51.58%
  • 2020-12-31
  • 44,673,748.14
  • 57,431,487.79
  • 0.55
  • 37.03%
  • 72.59%
  • 34,915,772.98
  • 0.59
  • 112,344,202.82
  • 1.89
  • 88.74%
  • 2020-06-30
  • 20,093,622.92
  • 31,088,435.92
  • 0.30
  • 24.00%
  • 38.61%
  • 17,682,895.66
  • 0.31
  • 86,367,114.88
  • 1.52
  • 51.58%
  • 2019-12-31
  • 1,361,728.56
  • 15,603,724.33
  • 0.08
  • 7.84%
  • 9.36%
  • 2,499,003.13
  • 0.02
  • 120,304,495.96
  • 1.09
  • 9.36%
  • 2019-12-31
  • 1,361,728.56
  • 15,603,724.33
  • 0.08
  • 7.84%
  • 9.36%
  • 2,499,003.13
  • 0.02
  • 120,304,495.96
  • 1.09
  • 9.36%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 88.97%
  • ---
  • 10.90%
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 87.81%
  • 0.07%
  • 10.65%
  • 0.24
  • 2023-09-30
  • 94.16%
  • 2.09%
  • 4.51%
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 92.31%
  • 1.84%
  • 7.27%
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 94.52%
  • 1.69%
  • 4.11%
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 91.43%
  • ---
  • 9.45%
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 93.47%
  • ---
  • 9.85%
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 94.30%
  • ---
  • 6.06%
  • 0.37
  • 2022-03-31
  • 93.43%
  • ---
  • 7.05%
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 94.39%
  • ---
  • 6.74%
  • 0.43
  • 2021-09-30
  • 93.57%
  • ---
  • 8.74%
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 93.48%
  • ---
  • 7.73%
  • 0.48
  • 2021-03-31
  • 93.74%
  • ---
  • 6.66%
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 93.94%
  • ---
  • 5.98%
  • 1.83
  • 2020-09-30
  • 93.41%
  • ---
  • 21.59%
  • 2.98
  • 2020-06-30
  • 91.02%
  • 0.19%
  • 26.87%
  • 1.53
  • 2020-03-31
  • 90.88%
  • ---
  • 8.81%
  • 1.54
  • 2019-12-31
  • 94.61%
  • 0.12%
  • 4.81%
  • 1.25

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