创业板指
1866.41
-21.16
-1.12%
深证成指
9617.89
-55.87
-0.58%
上证指数
3107.06
-5.98
-0.19%
恒生指数
17722.8
-24.11
-0.14%
万家互联互通核心资产量化C (010691)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.7465- 最新净值0.7505
- 累计净值0.7505
- 今年来：-3.94
- 近1周：3.3
- 近1月：3.92
- 近3月：9.75
- 近6月：-6.41
- 近1年：-15.61
- 近2年：-13.98
- 近3年：-24.95
- 成立来：-24.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7505
- 0.7505
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7346
- 0.7346
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7258
- 0.7258
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7258
- 0.7258
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7203
- 0.7203
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7265
- 0.7265
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7204
- 0.7204
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7203
- 0.7203
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7207
- 0.7207
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7019
- 0.7019
- -2.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7225
- 0.7225
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7182
- 0.7182
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7232
- 0.7232
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7216
- 0.7216
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7318
- 0.7318
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7224
- 0.7224
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7387
- 0.7387
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7388
- 0.7388
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7387
- 0.7387
- 2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7222
- 0.7222
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7171
- 0.7171
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7098
- 0.7098
- -2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7283
- 0.7283
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7269
- 0.7269
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7411
- 0.7411
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7563
- 0.7563
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7544
- 0.7544
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7495
- 0.7495
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7527
- 0.7527
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7401
- 0.7401
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7325
- 0.7325
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7376
- 0.7376
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7358
- 0.7358
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7307
- 0.7307
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7156
- 0.7156
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7111
- 0.7111
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7215
- 0.7215
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7203
- 0.7203
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7254
- 0.7254
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7270
- 0.7270
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.98%
- 1.97%
- 0.87%
- 5.55%
- -6.92%
- -14.84%
- -9.92%
- -26.53%
- ---
- -26.54%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2866|4186
- 2178|4338
- 2407|4322
- 2728|4223
- 3058|4038
- 1786|3738
- 1535|2981
- 744|1849
- ---|706
- ---
- 138↓
- 1053↓
- 266↓
- 180↓
- 198↓
- 119↓
- 93↑
- 43↓
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 良好
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
- 基金代码010691
- 基金简称万家互联互通核心资产量化C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年03月10日
- 成立日期/规模2021年03月25日 / 2.964亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1408亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人尹航
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证互联互通A股策略指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 在中国资本市场对外开放的进程中,内地与境外股票市场交易互联互通机制为中国A股市场全球化带来重要机遇,人民币资产的国际影响力与吸引力日渐提升。海外投资者通过互联互通机制投资A股市场的股票池,能够反映国际资本所关注的来自中国的投资机会。在此背景下,本基金以内地与境外股票市场交易互联互通机制下海外投资者可以投资的A股为主要投资对象,以量化选股策略为基础,结合组合优化策略,选取并持有符合经济发展方向、中长期增长潜力大、且具备可持续的核心竞争优势的上市公司股票构成投资组合。 (1)互联互通核心资产主题界定 本基金所指的互联互通核心资产主题,是指在内地与境外股票市场交易互联互通机制下海外投资者可以投资的A股标的中,具有核心资产的公司。其中,具有核心资产的公司是指因技术、生产、经营等特定能力具有较高进入壁垒,在中国经济转型、政策变化或行业不同周期中取得可持续的竞争优势,能够在行业竞争中胜出,实现中长期可持续增长的行业优质公司。具体而言,本基金对上市公司是否具有核心资产主要从以下几个方面进行考量: 1)研发创新能力 公司具备突出的研发创新能力,并且能将所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务,为其成长提供源源不断的动力,同时也赋予公司强大的竞争优势和专业技术壁垒,在一定时期内难以被其他竞争对手模仿、替代或超越。 2)特定垄断资源 特定资源的垄断性开发、经营或使用权,如生产原材料、交通条件、信息条件等;以及公司所独有的政策条件,如享有政策优惠待遇等。这些垄断优势与稀缺性资源能赋予公司得天独厚的竞争优势。 3)成本优势 成本优势主要指公司具有较强议价能力、规模效益等优势,能以更低的价格参与市场竞争,使客户可以以较少的支出获得更多的产品和服务,提高公司的市场占有率。 4)品牌影响力 品牌影响力反应了消费者对品牌的认可程度,优秀的品牌拥有诚信度、知名度、美誉度等,是给公司带来溢价、产生增值的一种无形资产。强大的品牌影响力使得公司拥有行业领军的市场份额和广阔的增长远景。 本基金将重点配置互联互通机制下海外投资者可以投资的A股中拥有上述核心资产的上市公司发行的股票。同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,未来随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。 (2)量化选股策略 本基金采用多因子选股模型的方式进行个股选择。多因子模型是在对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据实证检验的基础上,结合市场环境分析与判断,发掘并挑选出影响证券价格的各类因子并配以权重,进行量化分析,建立股票价值评估体系,捕捉市场的投资机会。 本基金选股使用到的因子及其包含的具体指标大致如下: 1)价值因子 价值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等。 2)成长因子 成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等。 3)盈利质量因子 本基金考察投资标的的盈利质量,可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、资产负债率、自由现金流等。 4)技术面因子 技术面因子主要体现的是上市公司在交易过程中的价格和交易量,主要包括中期的趋势类因子(12个月,24个月动量)和短期的反转类因子、流动性、资金流向、换手率等指标。这些技术类的指标可以在一定程度上对基本面指标形成互补,从市场表现维度反映上市公司的投资价值。 5)市场预期因子 市场预期因子包括:分析师对估值、成长等财务指标的预期,以及预期的变化等。 (3)组合优化策略 1)控制组合风险 本基金将充分保证持股数量在一定的水平,通过分散化权重降低组合集中度风险。 2)减少交易成本 本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本。其中,组合调整的成本既包括固定的交易成本,也包括交易的冲击成本。本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 3)组合优化及调整 本基金将综合考虑市场变化、预期回报、预期风险以及交易成本等因素,对选股结果进行优化,以确定个股的权重,构建风险收益最优的组合。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 其他 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -219,937.52
- -667,453.74
- -0.04
- -4.50%
- -5.24%
- -3,423,449.78
- -0.22
- 12,233,214.70
- 0.78
- -21.87%
- 2023-06-30
- 1,386,516.40
- 859,976.50
- 0.05
- 5.39%
- 5.74%
- -2,248,376.99
- -0.13
- 15,291,327.27
- 0.87
- -12.82%
- 2022-12-31
- -6,624,556.91
- -6,940,593.69
- -0.34
- -35.88%
- -28.50%
- -3,211,559.01
- -0.18
- 15,084,772.14
- 0.82
- -17.55%
- 2022-06-30
- -3,307,398.56
- -3,582,049.12
- -0.16
- -16.61%
- -13.03%
- 57,801.29
- 0.00
- 20,694,643.88
- 1.00
- 0.28%
- 2022-12-31
- -6,624,556.91
- -6,940,593.69
- -0.34
- -35.88%
- -28.50%
- -3,211,559.01
- -0.18
- 15,084,772.14
- 0.82
- -17.55%
- 2022-06-30
- -3,307,398.56
- -3,582,049.12
- -0.16
- -16.61%
- -13.03%
- 57,801.29
- 0.00
- 20,694,643.88
- 1.00
- 0.28%
- 2021-12-31
- 6,297,953.86
- 6,562,181.84
- 0.13
- 12.42%
- 15.31%
- 3,688,775.14
- 0.15
- 27,789,382.62
- 1.15
- 15.31%
- 2021-06-30
- 1,251,099.50
- 3,819,945.71
- 0.05
- 4.49%
- 8.30%
- 1,251,520.66
- 0.03
- 47,370,994.34
- 1.08
- 8.30%
- 2021-12-31
- 6,297,953.86
- 6,562,181.84
- 0.13
- 12.42%
- 15.31%
- 3,688,775.14
- 0.15
- 27,789,382.62
- 1.15
- 15.31%
- 2021-06-30
- 1,251,099.50
- 3,819,945.71
- 0.05
- 4.49%
- 8.30%
- 1,251,520.66
- 0.03
- 47,370,994.34
- 1.08
- 8.30%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.20%
- ---
- 6.65%
- 0.49
- 2023-12-31
- 93.83%
- ---
- 6.82%
- 0.57
- 2023-09-30
- 93.98%
- 0.48%
- 6.09%
- 0.63
- 2023-06-30
- 94.01%
- 0.44%
- 6.06%
- 0.69
- 2023-03-31
- 94.54%
- 0.71%
- 5.73%
- 0.71
- 2022-12-31
- 88.45%
- ---
- 10.68%
- 0.68
- 2022-09-30
- 92.41%
- ---
- 7.85%
- 0.70
- 2022-06-30
- 94.17%
- ---
- 10.11%
- 0.90
- 2022-03-31
- 94.05%
- 3.41%
- 3.41%
- 0.85
- 2021-12-31
- 94.22%
- 5.79%
- 8.17%
- 1.12
- 2021-09-30
- 90.02%
- 5.92%
- 2.81%
- 1.27
- 2021-06-30
- 90.83%
- 1.11%
- 9.61%
- 1.81
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