创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
中信建投量化精选6个月持有混合C (012879)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.7339- 最新净值0.7305
- 累计净值0.7305
- 今年来：-1.5
- 近1周：0.69
- 近1月：0.72
- 近3月：2.47
- 近6月：-1.26
- 近1年：-9.96
- 近2年：3.24
- 近3年：
- 成立来：-26.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7305
- 0.7305
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7250
- 0.7250
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7229
- 0.7229
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7172
- 0.7172
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7200
- 0.7200
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7255
- 0.7255
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7272
- 0.7272
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7274
- 0.7274
- 3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7060
- 0.7060
- -2.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7249
- 0.7249
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7263
- 0.7263
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7281
- 0.7281
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7259
- 0.7259
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7320
- 0.7320
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7292
- 0.7292
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7381
- 0.7381
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7377
- 0.7377
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7382
- 0.7382
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7295
- 0.7295
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7215
- 0.7215
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7148
- 0.7148
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7253
- 0.7253
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7242
- 0.7242
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7300
- 0.7300
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7366
- 0.7366
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7352
- 0.7352
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7313
- 0.7313
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7335
- 0.7335
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7258
- 0.7258
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7212
- 0.7212
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7232
- 0.7232
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7237
- 0.7237
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7220
- 0.7220
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7154
- 0.7154
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7106
- 0.7106
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7128
- 0.7128
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7108
- 0.7108
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7128
- 0.7128
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7116
- 0.7116
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7064
- 0.7064
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.50%
- 0.69%
- 0.72%
- 2.47%
- -1.26%
- -9.96%
- 3.24%
- ---
- ---
- -26.95%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2039|4186
- 3052|4338
- 2496|4322
- 3468|4223
- 1921|4038
- 1054|3738
- 549|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 170↓
- 880↓
- 473↓
- 552↓
- 193↓
- 99↓
- 9↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码012879
- 基金简称中信建投量化精选6个月持有混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年07月09日
- 成立日期/规模2021年07月27日 / 7.826亿份
- 资产规模2.14亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模2.8912亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中信建投基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人王鹏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对各类宏观经济指标及资产市场行为数据进行量化分析,判断当前市场行为热点、运动趋势以及投资者风险偏好,并构建多种估值、发展预期等因子指标。基于各因子与股票、债券等大类资产价格的内在相关性及影响机制,分别进行定量判断、筛选及归类。在上述归类结果的基础上,灵活运用各类数量模型,分别构建股票、债券、货币等大类资产配置价值的趋势判断的量化因子,形成对股票、债券、货币等大类资产的配置观点。 股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型,基于模型结果,基金管理人综合考虑市场环境和股票特性,在有效控制风险的前提下,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,以追求超越业绩基准表现的业绩水平。 (1)因子模型:主要用于股票超额回报的预测。该模型以中国市场较长期的测试研究为基础,结合前瞻性的市场判断,通过构建多个因子量化系统,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。多因子模型用于捕捉市场的非有效性,通过超配和低配基准股票实现超额价值回报。该模型主要包括内含价值(估值类因子,如E/P市盈率倒数)、动态价值(估值类因子在时间序列上的变化值)两大类主题因子,用于挖掘长期具备投资价值的公司;同时模型辅以质量(考量盈利稳定性,如ROE净资产收益率)、反转(技术指标,股价与指标呈现反向走势)、动量(股价在未来一段时间的持续性)、分析师预期(分析师对股票未来预期的一致程度)、市场特征(规模因子,对股票大中小盘的考量)、成长(股票收入与利润的增长率)等主题因子,在一定程度上增加选股模型在不同市场环境下的适用性,从而获取长期稳定有效的收益。基金管理人根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险模型:本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。一是组合波动风险控制,首先估算股票协方差矩阵,根据协方差矩阵可以得到目标组合的波动率,达到控制组合波动风险的目的;二是组合风格暴露控制,要通过控制投资组合的风格暴露与股票基准风格暴露的偏离度,达到控制投资组合相对股票基准的波动风险。 (3)交易成本模型:用于控制交易成本以保护投资业绩。该模型是基于存货风险的交易成本模型来构造,主要考虑了固定成本(含佣金、印花税等)、价差成本(度量买入(卖出)股票并立即将其卖出(买入)所遭受的损失)以及市场冲击成本(规模效应造成的流动性成本)三部分,主要用于衡量交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合优化和调整:主要用于优化风险参数,得到最优结果。该模型综合考虑股票预期回报、风险以及交易成本,并对投资组合进行优化,首先通过一定筛选后把流动性和基本信息都较好的股票构成选股范围,在此范围内,通过限制一定的风险参数(如规模、流动性以及风险暴露等)求解线性或非线性优化模型,得到最终投资组合。该模型会充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -12,903,128.69
- -10,383,167.58
- -0.03
- -3.87%
- -5.13%
- -75,086,144.47
- -0.26
- 214,417,395.86
- 0.74
- -25.84%
- 2023-06-30
- 6,806,622.43
- 8,855,026.42
- 0.02
- 2.94%
- 2.71%
- -65,820,782.86
- -0.20
- 268,169,043.63
- 0.80
- -19.71%
- 2022-12-31
- -86,481,003.76
- -91,216,946.36
- -0.20
- -23.11%
- -18.65%
- -87,183,927.44
- -0.22
- 312,170,586.30
- 0.78
- -21.83%
- 2022-06-30
- -66,489,004.57
- -48,832,694.66
- -0.10
- -11.21%
- -8.00%
- -74,483,210.92
- -0.16
- 407,781,945.94
- 0.88
- -11.60%
- 2022-12-31
- -86,481,003.76
- -91,216,946.36
- -0.20
- -23.11%
- -18.65%
- -87,183,927.44
- -0.22
- 312,170,586.30
- 0.78
- -21.83%
- 2022-06-30
- -66,489,004.57
- -48,832,694.66
- -0.10
- -11.21%
- -8.00%
- -74,483,210.92
- -0.16
- 407,781,945.94
- 0.88
- -11.60%
- 2021-12-31
- -22,222,671.34
- -22,922,283.03
- -0.04
- -4.15%
- -3.91%
- -22,333,137.66
- -0.04
- 548,909,865.22
- 0.96
- -3.91%
- 2021-12-31
- -22,222,671.34
- -22,922,283.03
- -0.04
- -4.15%
- -3.91%
- -22,333,137.66
- -0.04
- 548,909,865.22
- 0.96
- -3.91%
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